PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VIVAX с VWUAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VIVAX с VWUAX

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Value Index Fund (VIVAX) и Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares (VWUAX).

VIVAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 нояб. 1992 г.. VWUAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 авг. 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VIVAX или VWUAX.

Корреляция

Корреляция между VIVAX и VWUAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VIVAX и VWUAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Value Index Fund (VIVAX) и Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares (VWUAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
460.50%
286.61%
VIVAX
VWUAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VIVAX:

0.42

VWUAX:

0.29

Коэф-т Сортино

VIVAX:

0.68

VWUAX:

0.58

Коэф-т Омега

VIVAX:

1.10

VWUAX:

1.08

Коэф-т Кальмара

VIVAX:

0.45

VWUAX:

0.30

Коэф-т Мартина

VIVAX:

1.75

VWUAX:

0.97

Индекс Язвы

VIVAX:

3.68%

VWUAX:

8.35%

Дневная вол-ть

VIVAX:

15.42%

VWUAX:

27.49%

Макс. просадка

VIVAX:

-59.38%

VWUAX:

-51.75%

Текущая просадка

VIVAX:

-8.31%

VWUAX:

-16.30%

Доходность по периодам

С начала года, VIVAX показывает доходность -2.13%, что значительно выше, чем у VWUAX с доходностью -8.00%. За последние 10 лет акции VIVAX превзошли акции VWUAX по среднегодовой доходности: 9.54% против 8.16% соответственно.

VIVAX

С начала года

-2.13%

1 месяц

-3.60%

6 месяцев

-4.06%

1 год

6.69%

5 лет

13.50%

10 лет

9.54%

VWUAX

С начала года

-8.00%

1 месяц

2.14%

6 месяцев

-7.71%

1 год

7.01%

5 лет

9.26%

10 лет

8.16%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VIVAX и VWUAX

VIVAX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии VWUAX в 0.28%.

VWUAX
Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares
График комиссии VWUAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VWUAX: 0.28%
VIVAX
Vanguard Value Index Fund
График комиссии VIVAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VIVAX: 0.17%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VIVAX и VWUAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VIVAX
Ранг риск-скорректированной доходности VIVAX, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIVAX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIVAX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIVAX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIVAX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIVAX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
VWUAX
Ранг риск-скорректированной доходности VWUAX, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWUAX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWUAX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWUAX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWUAX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWUAX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VIVAX c VWUAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Value Index Fund (VIVAX) и Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares (VWUAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа VIVAX, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VIVAX: 0.42
VWUAX: 0.29
Коэффициент Сортино VIVAX, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VIVAX: 0.68
VWUAX: 0.58
Коэффициент Омега VIVAX, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VIVAX: 1.10
VWUAX: 1.08
Коэффициент Кальмара VIVAX, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VIVAX: 0.45
VWUAX: 0.30
Коэффициент Мартина VIVAX, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VIVAX: 1.75
VWUAX: 0.97

Показатель коэффициента Шарпа VIVAX на текущий момент составляет 0.42, что выше коэффициента Шарпа VWUAX равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIVAX и VWUAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.42
0.29
VIVAX
VWUAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIVAX и VWUAX

Дивидендная доходность VIVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что больше доходности VWUAX в 0.32%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VIVAX
Vanguard Value Index Fund		2.24%2.19%2.33%2.39%2.02%2.44%2.39%2.59%2.18%2.33%2.46%2.08%
VWUAX
Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares		0.32%0.30%0.37%0.49%0.08%0.13%0.47%0.53%0.40%0.57%0.65%0.81%

Просадки

Сравнение просадок VIVAX и VWUAX

Максимальная просадка VIVAX за все время составила -59.38%, что больше максимальной просадки VWUAX в -51.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIVAX и VWUAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.31%
-16.30%
VIVAX
VWUAX

Волатильность

Сравнение волатильности VIVAX и VWUAX

Текущая волатильность для Vanguard Value Index Fund (VIVAX) составляет 11.16%, в то время как у Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares (VWUAX) волатильность равна 17.27%. Это указывает на то, что VIVAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWUAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.16%
17.27%
VIVAX
VWUAX