PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VISVX с IJS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VISVX с IJS

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small Cap Value Index Fund (VISVX) и iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS).

VISVX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap Value Index. Фонд был запущен 21 мая 1998 г.. IJS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600/Citigroup Value Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VISVX или IJS.

Корреляция

Корреляция между VISVX и IJS составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VISVX и IJS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small Cap Value Index Fund (VISVX) и iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VISVX:

0.21

IJS:

-0.04

Коэф-т Сортино

VISVX:

0.45

IJS:

0.11

Коэф-т Омега

VISVX:

1.06

IJS:

1.01

Коэф-т Кальмара

VISVX:

0.18

IJS:

-0.04

Коэф-т Мартина

VISVX:

0.54

IJS:

-0.11

Индекс Язвы

VISVX:

8.00%

IJS:

10.04%

Дневная вол-ть

VISVX:

21.61%

IJS:

24.40%

Макс. просадка

VISVX:

-62.15%

IJS:

-60.11%

Текущая просадка

VISVX:

-9.44%

IJS:

-15.37%

Доходность по периодам

С начала года, VISVX показывает доходность -1.33%, что значительно выше, чем у IJS с доходностью -8.44%. За последние 10 лет акции VISVX превзошли акции IJS по среднегодовой доходности: 7.92% против 6.87% соответственно.

VISVX

С начала года

-1.33%

1 месяц

12.23%

6 месяцев

-4.99%

1 год

4.47%

5 лет

16.71%

10 лет

7.92%

IJS

С начала года

-8.44%

1 месяц

12.57%

6 месяцев

-10.83%

1 год

-0.94%

5 лет

14.13%

10 лет

6.87%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VISVX и IJS

VISVX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии IJS в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF
VISVX
Vanguard Small Cap Value Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VISVX и IJS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VISVX
Ранг риск-скорректированной доходности VISVX, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VISVX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VISVX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VISVX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VISVX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VISVX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
IJS
Ранг риск-скорректированной доходности IJS, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IJS, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJS, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJS, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJS, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJS, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VISVX c IJS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small Cap Value Index Fund (VISVX) и iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VISVX на текущий момент составляет 0.21, что выше коэффициента Шарпа IJS равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VISVX и IJS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VISVX и IJS

Дивидендная доходность VISVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что больше доходности IJS в 1.95%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VISVX
Vanguard Small Cap Value Index Fund		2.05%1.86%2.00%1.91%1.64%1.58%1.95%2.20%1.68%1.66%1.85%1.62%
IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF		1.95%1.78%1.42%1.47%1.52%1.00%1.66%1.75%1.41%1.22%1.59%1.41%

Просадки

Сравнение просадок VISVX и IJS

Максимальная просадка VISVX за все время составила -62.15%, примерно равная максимальной просадке IJS в -60.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VISVX и IJS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VISVX и IJS

Текущая волатильность для Vanguard Small Cap Value Index Fund (VISVX) составляет 5.86%, в то время как у iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) волатильность равна 6.33%. Это указывает на то, что VISVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...