Сравнение VISVX с IJS
VISVX (Vanguard Small Cap Value Index Fund) and IJS (iShares S&P SmallCap 600 Value ETF) are both Small Cap Value Equities funds - VISVX tracks the CRSP US Small Cap Value Index while IJS tracks the S&P SmallCap 600 Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VISVX returned 10.61%/yr vs 10.18%/yr for IJS. Their 0.97 correlation means they have historically moved very closely together. VISVX charges 0.19%/yr vs 0.25%/yr for IJS.
Доходность
Сравнение доходности VISVX и IJS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VISVX показывает доходность 19.70%, что значительно ниже, чем у IJS с доходностью 22.70%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VISVX имеют среднегодовую доходность 10.61%, а акции IJS немного отстают с 10.18%.
VISVX
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- 3.12%
- 6 месяцев
- 11.02%
- С начала года
- 19.70%
- 1 год
- 28.60%
- 3 года*
- 15.50%
- 5 лет*
- 10.01%
- 10 лет*
- 10.61%
- Всё время*
- 9.16%
IJS
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- 2.48%
- 6 месяцев
- 11.64%
- С начала года
- 22.70%
- 1 год
- 39.10%
- 3 года*
- 13.76%
- 5 лет*
- 8.15%
- 10 лет*
- 10.18%
- Всё время*
- 10.02%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $31.26M | $27.82M | $50.55M | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам VISVX и IJS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VISVX Vanguard Small Cap Value Index Fund | 19.70% | 8.27% | 11.21% | 16.92% | -9.43% | 27.97% | 5.68% | 22.61% | -12.35% | 11.67% |
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF | 22.70% | 6.54% | 7.33% | 14.68% | -11.34% | 30.53% | 2.63% | 24.11% | -12.86% | 11.35% |
Correlation
The correlation between VISVX and IJS is 0.94, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.94 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.97 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2000 г. | 0.97 |
The correlation between VISVX and IJS has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VISVX vs. IJS — Ранг доходности на риск
VISVX
IJS
Сравнение VISVX c IJS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small Cap Value Index Fund (VISVX) и iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VISVX | IJS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.39 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.29 | 4.23 | -0.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.06 | 14.50 | -2.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VISVX и IJS
Максимальная просадка VISVX за все время составила -62.15%, примерно равная максимальной просадке IJS в -60.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VISVX и IJS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VISVX | IJS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.15% | -60.11% | -2.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.87% | -9.28% | +0.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.60% | -28.65% | +4.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.60% | -28.65% | +4.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.39% | -47.68% | +2.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.10% | +1.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.98% | -9.83% | +0.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.42% | 2.70% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности VISVX и IJS
Текущая волатильность для Vanguard Small Cap Value Index Fund (VISVX) составляет 3.78%, в то время как у iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) волатильность равна 4.13%. Это указывает на то, что VISVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VISVX | IJS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.78% | 4.13% | -0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.35% | 11.35% | -1.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.90% | 17.68% | -2.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.57% | 21.71% | -2.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.75% | 23.55% | -1.80% |
Сравнение комиссий VISVX и IJS
VISVX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии IJS в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VISVX и IJS
Дивидендная доходность VISVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что больше доходности IJS в 1.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF | 1.30% | 1.62% | 1.78% | 1.42% | 1.46% | 1.52% | 1.00% | 1.66% | 1.75% | 1.41% | 1.22% | 1.59% |
VISVX Vanguard Small Cap Value Index Fund | 1.60% | 1.28% | 1.86% | 1.98% | 1.90% | 1.63% | 1.58% | 1.95% | 2.20% | 1.68% | 1.42% | 1.85% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, VISVX and IJS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
IJS has higher volatility (4.13%) compared to VISVX (3.78%). In terms of maximum drawdown, VISVX dropped -62.15% vs IJS's -60.11%.
IJS currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VISVX и IJS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор