PortfoliosLab logo
Сравнение VISVX с IJS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VISVX и IJS составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности VISVX и IJS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small Cap Value Index Fund (VISVX) и iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

600.00%650.00%700.00%750.00%800.00%850.00%900.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
721.91%
676.70%
VISVX
IJS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VISVX:

-0.01

IJS:

-0.21

Коэф-т Сортино

VISVX:

0.14

IJS:

-0.14

Коэф-т Омега

VISVX:

1.02

IJS:

0.98

Коэф-т Кальмара

VISVX:

-0.01

IJS:

-0.18

Коэф-т Мартина

VISVX:

-0.02

IJS:

-0.58

Индекс Язвы

VISVX:

7.28%

IJS:

8.89%

Дневная вол-ть

VISVX:

21.31%

IJS:

24.03%

Макс. просадка

VISVX:

-62.15%

IJS:

-60.11%

Текущая просадка

VISVX:

-16.59%

IJS:

-21.92%

Доходность по периодам

С начала года, VISVX показывает доходность -9.11%, что значительно выше, чем у IJS с доходностью -15.52%. За последние 10 лет акции VISVX превзошли акции IJS по среднегодовой доходности: 7.30% против 6.24% соответственно.


VISVX

С начала года

-9.11%

1 месяц

-3.53%

6 месяцев

-8.87%

1 год

0.23%

5 лет

14.81%

10 лет

7.30%

IJS

С начала года

-15.52%

1 месяц

-5.94%

6 месяцев

-12.87%

1 год

-4.19%

5 лет

12.05%

10 лет

6.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VISVX и IJS

VISVX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии IJS в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии IJS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IJS: 0.25%
График комиссии VISVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VISVX: 0.19%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VISVX и IJS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VISVX
Ранг риск-скорректированной доходности VISVX, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VISVX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VISVX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VISVX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VISVX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VISVX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина

IJS
Ранг риск-скорректированной доходности IJS, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IJS, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJS, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJS, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJS, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJS, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VISVX c IJS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small Cap Value Index Fund (VISVX) и iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VISVX, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VISVX: -0.01
IJS: -0.21
Коэффициент Сортино VISVX, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VISVX: 0.14
IJS: -0.14
Коэффициент Омега VISVX, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VISVX: 1.02
IJS: 0.98
Коэффициент Кальмара VISVX, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VISVX: -0.01
IJS: -0.18
Коэффициент Мартина VISVX, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VISVX: -0.02
IJS: -0.58

Показатель коэффициента Шарпа VISVX на текущий момент составляет -0.01, что выше коэффициента Шарпа IJS равного -0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VISVX и IJS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.01
-0.21
VISVX
IJS

Дивиденды

Сравнение дивидендов VISVX и IJS

Дивидендная доходность VISVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что больше доходности IJS в 2.11%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VISVX
Vanguard Small Cap Value Index Fund
2.22%1.86%2.00%1.91%1.64%1.58%1.95%2.20%1.68%1.66%1.85%1.62%
IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF
2.11%1.78%1.42%1.47%1.52%1.00%1.66%1.75%1.41%1.22%1.59%1.41%

Просадки

Сравнение просадок VISVX и IJS

Максимальная просадка VISVX за все время составила -62.15%, примерно равная максимальной просадке IJS в -60.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VISVX и IJS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.59%
-21.92%
VISVX
IJS

Волатильность

Сравнение волатильности VISVX и IJS

Текущая волатильность для Vanguard Small Cap Value Index Fund (VISVX) составляет 14.08%, в то время как у iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) волатильность равна 14.87%. Это указывает на то, что VISVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.08%
14.87%
VISVX
IJS