Сравнение VISVX с IJS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small Cap Value Index Fund (VISVX) и iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS).
VISVX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap Value Index. Фонд был запущен 21 мая 1998 г.. IJS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600/Citigroup Value Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VISVX или IJS.
Основные характеристики
| VISVX | IJS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.04% | 4.82% |
| Дох-ть за 1 год | 23.22% | 18.47% |
| Дох-ть за 3 года | 7.35% | 4.21% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.88% | 8.79% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.82% | 8.39% |
| Коэф-т Шарпа | 1.31 | 0.81 |
| Дневная вол-ть | 17.41% | 21.68% |
| Макс. просадка | -62.15% | -60.11% |
| Текущая просадка | -0.29% | -1.48% |
Корреляция
Корреляция между VISVX и IJS составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VISVX и IJS
С начала года, VISVX показывает доходность 11.04%, что значительно выше, чем у IJS с доходностью 4.82%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VISVX имеют среднегодовую доходность 8.82%, а акции IJS немного отстают с 8.39%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VISVX и IJS
VISVX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии IJS в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VISVX c IJS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small Cap Value Index Fund (VISVX) и iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VISVX и IJS
Дивидендная доходность VISVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что больше доходности IJS в 1.47%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VISVX Vanguard Small Cap Value Index Fund | 1.90% | 2.00% | 1.90% | 1.63% | 1.58% | 1.95% | 2.20% | 1.68% | 1.66% | 1.85% | 1.62% | 1.71% |
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF | 1.47% | 1.42% | 1.46% | 1.52% | 1.00% | 1.66% | 1.75% | 1.41% | 1.22% | 1.59% | 1.41% | 1.18% |
Просадки
Сравнение просадок VISVX и IJS
Максимальная просадка VISVX за все время составила -62.15%, примерно равная максимальной просадке IJS в -60.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VISVX и IJS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VISVX и IJS
Текущая волатильность для Vanguard Small Cap Value Index Fund (VISVX) составляет 4.98%, в то время как у iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) волатильность равна 5.83%. Это указывает на то, что VISVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.