Сравнение VISVX с IJS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small Cap Value Index Fund (VISVX) и iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS).
VISVX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap Value Index. Фонд был запущен 21 мая 1998 г.. IJS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600/Citigroup Value Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VISVX и IJS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VISVX и IJS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VISVX Vanguard Small Cap Value Index Fund | 0.77% | 8.27% | 11.21% | 16.92% | -9.43% | 27.97% | 5.68% | 22.61% | -12.35% | 11.67% |
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF | 4.34% | 6.54% | 7.33% | 14.68% | -11.34% | 30.53% | 2.63% | 24.11% | -12.86% | 11.35% |
Доходность по периодам
С начала года, VISVX показывает доходность 0.77%, что значительно ниже, чем у IJS с доходностью 4.34%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VISVX имеют среднегодовую доходность 9.61%, а акции IJS немного отстают с 9.34%.
VISVX
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -7.12%
- С начала года
- 0.77%
- 6 месяцев
- 2.78%
- 1 год
- 16.15%
- 3 года*
- 12.14%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 9.61%
IJS
- 1 день
- 2.19%
- 1 месяц
- -3.37%
- С начала года
- 4.34%
- 6 месяцев
- 7.80%
- 1 год
- 23.41%
- 3 года*
- 9.98%
- 5 лет*
- 4.72%
- 10 лет*
- 9.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VISVX и IJS
VISVX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии IJS в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VISVX vs. IJS — Ранг доходности на риск
VISVX
IJS
Сравнение VISVX c IJS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small Cap Value Index Fund (VISVX) и iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VISVX | IJS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 0.99 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 1.51 | -0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.20 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 1.52 | -0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.24 | 5.74 | -1.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VISVX | IJS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 0.99 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.21 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.40 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.39 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между VISVX и IJS составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VISVX и IJS
Дивидендная доходность VISVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что больше доходности IJS в 1.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VISVX Vanguard Small Cap Value Index Fund | 1.83% | 1.28% | 1.86% | 1.98% | 1.90% | 1.63% | 1.58% | 1.95% | 2.20% | 1.68% | 1.42% | 1.85% |
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF | 1.42% | 1.62% | 1.78% | 1.42% | 1.46% | 1.52% | 1.00% | 1.66% | 1.75% | 1.41% | 1.22% | 1.59% |
Просадки
Сравнение просадок VISVX и IJS
Максимальная просадка VISVX за все время составила -62.15%, примерно равная максимальной просадке IJS в -60.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VISVX и IJS.
Загрузка...
Показатели просадок
| VISVX | IJS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.15% | -60.11% | -2.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.15% | -15.68% | +1.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.60% | -28.65% | +4.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.39% | -47.68% | +2.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.26% | -6.22% | -2.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.07% | -9.95% | +0.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.42% | 4.14% | -0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности VISVX и IJS
Текущая волатильность для Vanguard Small Cap Value Index Fund (VISVX) составляет 4.89%, в то время как у iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) волатильность равна 5.39%. Это указывает на то, что VISVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VISVX | IJS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.89% | 5.39% | -0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.03% | 13.52% | -2.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.61% | 23.75% | -3.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.83% | 22.14% | -2.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.81% | 23.61% | -1.80% |