PortfoliosLab logo
Сравнение VIOV с ISCV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VIOV и ISCV составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности VIOV и ISCV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV) и iShares Morningstar Small Cap Value ETF (ISCV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
292.75%
240.62%
VIOV
ISCV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VIOV:

-0.22

ISCV:

-0.03

Коэф-т Сортино

VIOV:

-0.15

ISCV:

0.11

Коэф-т Омега

VIOV:

0.98

ISCV:

1.01

Коэф-т Кальмара

VIOV:

-0.18

ISCV:

-0.03

Коэф-т Мартина

VIOV:

-0.59

ISCV:

-0.10

Индекс Язвы

VIOV:

8.84%

ISCV:

7.78%

Дневная вол-ть

VIOV:

23.84%

ISCV:

22.70%

Макс. просадка

VIOV:

-47.36%

ISCV:

-63.14%

Текущая просадка

VIOV:

-21.89%

ISCV:

-17.92%

Доходность по периодам

С начала года, VIOV показывает доходность -15.58%, что значительно ниже, чем у ISCV с доходностью -10.55%. За последние 10 лет акции VIOV превзошли акции ISCV по среднегодовой доходности: 6.09% против 4.97% соответственно.


VIOV

С начала года

-15.58%

1 месяц

-8.54%

6 месяцев

-12.93%

1 год

-3.76%

5 лет

13.91%

10 лет

6.09%

ISCV

С начала года

-10.55%

1 месяц

-6.73%

6 месяцев

-9.20%

1 год

0.09%

5 лет

15.90%

10 лет

4.97%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VIOV и ISCV

VIOV берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии ISCV в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VIOV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VIOV: 0.15%
График комиссии ISCV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ISCV: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VIOV и ISCV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VIOV
Ранг риск-скорректированной доходности VIOV, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIOV, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIOV, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIOV, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIOV, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIOV, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина

ISCV
Ранг риск-скорректированной доходности ISCV, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ISCV, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCV, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCV, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCV, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCV, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VIOV c ISCV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV) и iShares Morningstar Small Cap Value ETF (ISCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VIOV, с текущим значением в -0.22, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VIOV: -0.22
ISCV: -0.03
Коэффициент Сортино VIOV, с текущим значением в -0.15, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VIOV: -0.15
ISCV: 0.11
Коэффициент Омега VIOV, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
VIOV: 0.98
ISCV: 1.01
Коэффициент Кальмара VIOV, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VIOV: -0.18
ISCV: -0.03
Коэффициент Мартина VIOV, с текущим значением в -0.59, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VIOV: -0.59
ISCV: -0.10

Показатель коэффициента Шарпа VIOV на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа ISCV равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIOV и ISCV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.22
-0.03
VIOV
ISCV

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIOV и ISCV

Дивидендная доходность VIOV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что меньше доходности ISCV в 2.26%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VIOV
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
2.22%1.78%2.18%1.81%1.59%1.42%1.60%1.76%1.43%1.17%1.32%1.27%
ISCV
iShares Morningstar Small Cap Value ETF
2.26%2.01%2.21%2.12%1.95%2.01%2.36%2.48%1.74%2.49%2.60%2.40%

Просадки

Сравнение просадок VIOV и ISCV

Максимальная просадка VIOV за все время составила -47.36%, что меньше максимальной просадки ISCV в -63.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIOV и ISCV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.89%
-17.92%
VIOV
ISCV

Волатильность

Сравнение волатильности VIOV и ISCV

Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV) и iShares Morningstar Small Cap Value ETF (ISCV) имеют волатильность 14.51% и 14.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.51%
14.44%
VIOV
ISCV