PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIOV с IVOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIOV с IVOO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VIOV (Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF) and IVOO (Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF) are both exchange-traded funds - VIOV is a Small Cap Value Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Value Index, while IVOO is a Small Cap Growth Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VIOV returned 10.23%/yr vs 11.22%/yr for IVOO. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.10% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности VIOV и IVOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIOV показывает доходность 15.28%, что значительно выше, чем у IVOO с доходностью 14.13%. За последние 10 лет акции VIOV уступали акциям IVOO по среднегодовой доходности: 10.23% против 11.22% соответственно.

VIOV

1 день
-1.28%
1 месяц
2.26%
С начала года
15.28%
6 месяцев
14.76%
1 год
37.06%
3 года*
14.29%
5 лет*
5.75%
10 лет*
10.23%

IVOO

1 день
-0.02%
1 месяц
3.90%
С начала года
14.13%
6 месяцев
14.37%
1 год
25.48%
3 года*
16.07%
5 лет*
8.15%
10 лет*
11.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIOV и IVOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIOV
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF		15.28%6.63%7.44%15.36%-11.37%30.67%2.81%24.44%-12.85%11.54%
IVOO
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF		14.13%7.47%13.77%16.45%-13.17%24.61%13.61%26.18%-11.33%16.38%

Correlation

The correlation between VIOV and IVOO is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2010 г.

0.89

The correlation between VIOV and IVOO has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VIOV и IVOO

Секторы
VIOV
IVOO

Финансовые услуги

19.8%
14.4%

Потребительский циклический сектор

15.4%
10.7%

Промышленность

12.7%
25.1%

Технологии

10.6%
15.7%

Энергетика

9.1%
5.5%

Недвижимость

8.8%
7.5%

Здравоохранение

7.5%
8.6%

Сырьевые материалы

6.3%
4.8%

Потребительский защитный сектор

3.8%
3.8%

Коммуникационные услуги

3.4%
1.0%

Коммунальные услуги

1.9%
3.1%

Финансовые услуги

VIOV
19.8%
IVOO
14.4%

Потребительский циклический сектор

VIOV
15.4%
IVOO
10.7%

Промышленность

VIOV
12.7%
IVOO
25.1%

Технологии

VIOV
10.6%
IVOO
15.7%

Энергетика

VIOV
9.1%
IVOO
5.5%

Недвижимость

VIOV
8.8%
IVOO
7.5%

Здравоохранение

VIOV
7.5%
IVOO
8.6%

Сырьевые материалы

VIOV
6.3%
IVOO
4.8%

Потребительский защитный сектор

VIOV
3.8%
IVOO
3.8%

Коммуникационные услуги

VIOV
3.4%
IVOO
1.0%

Коммунальные услуги

VIOV
1.9%
IVOO
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF

Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF

Часто сравнивают с VIOV:
VIOV с AVUVVIOV с VBRVIOV с VIOOVIOV с VIOGVIOV с IJSVIOV с VSIAXVIOV с SLYV
Часто сравнивают с IVOO:
IVOO с VOOIVOO с VOIVOO с IJHIVOO с VOOGIVOO с VIOGIVOO с VSPMXIVOO с FZFLX

Доходность на риск

VIOV vs. IVOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIOV
Ранг доходности на риск VIOV: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIOV: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIOV: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIOV: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIOV: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIOV: 6969
Ранг коэф-та Мартина
IVOO
Ранг доходности на риск IVOO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVOO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVOO: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVOO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVOO: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVOO: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIOV c IVOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIOVIVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
1.65

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
2.41

+0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.29

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.99

2.91

+1.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.00

10.61

+2.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIOV vs. IVOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIOV на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVOO равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIOV и IVOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIOVIVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

1.65

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.42

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.53

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.62

-0.09

Просадки

Сравнение просадок VIOV и IVOO

Максимальная просадка VIOV за все время составила -47.36%, что больше максимальной просадки IVOO в -42.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIOV и IVOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIOVIVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.36%

-42.33%

-5.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.33%

-8.81%

-0.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.44%

-24.22%

-4.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.44%

-24.22%

-4.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.36%

-42.33%

-5.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.28%

-0.02%

-1.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.38%

-5.27%

-2.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

2.41%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности VIOV и IVOO

Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO) имеют волатильность 4.54% и 4.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIOVIVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.54%

4.39%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.57%

11.36%

+0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.41%

15.56%

+2.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.95%

19.72%

+2.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.89%

21.19%

+2.70%

Сравнение комиссий VIOV и IVOO

И VIOV, и IVOO имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIOV и IVOO

Дивидендная доходность VIOV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что больше доходности IVOO в 1.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVOO
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF		1.19%1.35%1.30%1.25%1.58%1.14%1.23%1.49%1.56%1.22%1.37%1.45%
VIOV
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF		1.59%1.69%1.78%2.18%1.81%1.59%1.42%1.60%1.76%1.43%1.17%1.32%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, VIOV and IVOO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VIOV has higher volatility (4.54%) compared to IVOO (4.39%). In terms of maximum drawdown, VIOV dropped -47.36% vs IVOO's -42.33%.

On 10-year performance, IVOO leads with 11.22% vs 10.23% for VIOV. Both ETFs have the same 0.10% expense ratio. On volatility, IVOO has been the lower-risk option at 4.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IVOO has performed better with a 11.22% return vs 10.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VIOV and IVOO have the same expense ratio: 0.10% per year.

VIOV has the higher dividend yield at 1.59%, compared with 1.19% for IVOO.

VIOV is categorized as Small Cap Value Equities, while IVOO is Small Cap Growth Equities. VIOV tracks S&P SmallCap 600 Value Index, while IVOO tracks S&P MidCap 400 Index.

VIOV currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIOV и IVOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор