PortfoliosLab logo
Сравнение VIOV с IVOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VIOV и IVOO составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности VIOV и IVOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
292.75%
359.51%
VIOV
IVOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VIOV:

-0.22

IVOO:

-0.04

Коэф-т Сортино

VIOV:

-0.15

IVOO:

0.10

Коэф-т Омега

VIOV:

0.98

IVOO:

1.01

Коэф-т Кальмара

VIOV:

-0.18

IVOO:

-0.03

Коэф-т Мартина

VIOV:

-0.59

IVOO:

-0.11

Индекс Язвы

VIOV:

8.84%

IVOO:

7.08%

Дневная вол-ть

VIOV:

23.84%

IVOO:

21.71%

Макс. просадка

VIOV:

-47.36%

IVOO:

-42.33%

Текущая просадка

VIOV:

-21.89%

IVOO:

-16.01%

Доходность по периодам

С начала года, VIOV показывает доходность -15.58%, что значительно ниже, чем у IVOO с доходностью -8.90%. За последние 10 лет акции VIOV уступали акциям IVOO по среднегодовой доходности: 6.09% против 8.01% соответственно.


VIOV

С начала года

-15.58%

1 месяц

-8.54%

6 месяцев

-12.93%

1 год

-3.76%

5 лет

13.91%

10 лет

6.09%

IVOO

С начала года

-8.90%

1 месяц

-5.26%

6 месяцев

-8.08%

1 год

-0.36%

5 лет

14.55%

10 лет

8.01%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VIOV и IVOO

VIOV берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии IVOO в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VIOV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VIOV: 0.15%
График комиссии IVOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IVOO: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VIOV и IVOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VIOV
Ранг риск-скорректированной доходности VIOV, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIOV, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIOV, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIOV, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIOV, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIOV, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина

IVOO
Ранг риск-скорректированной доходности IVOO, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IVOO, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVOO, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVOO, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVOO, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVOO, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VIOV c IVOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VIOV, с текущим значением в -0.22, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VIOV: -0.22
IVOO: -0.04
Коэффициент Сортино VIOV, с текущим значением в -0.15, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VIOV: -0.15
IVOO: 0.10
Коэффициент Омега VIOV, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
VIOV: 0.98
IVOO: 1.01
Коэффициент Кальмара VIOV, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VIOV: -0.18
IVOO: -0.03
Коэффициент Мартина VIOV, с текущим значением в -0.59, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VIOV: -0.59
IVOO: -0.11

Показатель коэффициента Шарпа VIOV на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа IVOO равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIOV и IVOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.22
-0.04
VIOV
IVOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIOV и IVOO

Дивидендная доходность VIOV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что больше доходности IVOO в 1.75%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VIOV
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
2.22%1.78%2.18%1.81%1.59%1.42%1.60%1.76%1.43%1.17%1.32%1.27%
IVOO
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
1.75%1.48%1.25%1.58%1.14%1.23%1.49%1.56%1.22%1.37%1.45%1.26%

Просадки

Сравнение просадок VIOV и IVOO

Максимальная просадка VIOV за все время составила -47.36%, что больше максимальной просадки IVOO в -42.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIOV и IVOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.89%
-16.01%
VIOV
IVOO

Волатильность

Сравнение волатильности VIOV и IVOO

Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO) имеют волатильность 14.51% и 14.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.51%
14.77%
VIOV
IVOO