Сравнение VIOV с IVOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO).
VIOV и IVOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VIOV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Value Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. IVOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VIOV или IVOO.
Доходность
Сравнение доходности VIOV и IVOO
Доходность по периодам
С начала года, VIOV показывает доходность 10.30%, что значительно ниже, чем у IVOO с доходностью 16.69%. За последние 10 лет акции VIOV уступали акциям IVOO по среднегодовой доходности: 8.71% против 10.01% соответственно.
VIOV
10.30%
2.34%
11.16%
27.18%
9.41%
8.71%
IVOO
16.69%
0.50%
6.99%
29.34%
11.56%
10.01%
Основные характеристики
| VIOV | IVOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.19 | 1.75 |
| Коэф-т Сортино | 1.81 | 2.50 |
| Коэф-т Омега | 1.22 | 1.30 |
| Коэф-т Кальмара | 1.57 | 2.59 |
| Коэф-т Мартина | 5.37 | 10.10 |
| Индекс Язвы | 4.67% | 2.77% |
| Дневная вол-ть | 21.13% | 15.98% |
| Макс. просадка | -47.36% | -42.33% |
| Текущая просадка | -4.39% | -3.54% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VIOV и IVOO
VIOV берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии IVOO в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между VIOV и IVOO составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VIOV c IVOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIOV и IVOO
Дивидендная доходность VIOV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что больше доходности IVOO в 1.29%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIOV Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF | 2.22% | 2.18% | 1.81% | 1.59% | 1.42% | 1.60% | 1.76% | 1.43% | 1.17% | 1.32% | 1.27% | 0.91% |
IVOO Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF | 1.29% | 1.25% | 1.58% | 1.14% | 1.23% | 1.49% | 1.56% | 1.22% | 1.37% | 1.45% | 1.26% | 0.92% |
Просадки
Сравнение просадок VIOV и IVOO
Максимальная просадка VIOV за все время составила -47.36%, что больше максимальной просадки IVOO в -42.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIOV и IVOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VIOV и IVOO
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV) имеет более высокую волатильность в 7.87% по сравнению с Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO) с волатильностью 5.46%. Это указывает на то, что VIOV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.