Сравнение VIOV с IVOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO).
VIOV и IVOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VIOV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Value Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. IVOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VIOV и IVOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VIOV и IVOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIOV Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF | 4.59% | 6.63% | 7.44% | 15.36% | -11.37% | 30.67% | 2.81% | 24.44% | -12.85% | 11.54% |
IVOO Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF | 3.39% | 7.47% | 13.77% | 16.45% | -13.17% | 24.61% | 13.61% | 26.18% | -11.33% | 16.38% |
Доходность по периодам
С начала года, VIOV показывает доходность 4.59%, что значительно выше, чем у IVOO с доходностью 3.39%. За последние 10 лет акции VIOV уступали акциям IVOO по среднегодовой доходности: 9.51% против 10.53% соответственно.
VIOV
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -3.66%
- С начала года
- 4.59%
- 6 месяцев
- 7.16%
- 1 год
- 23.69%
- 3 года*
- 10.27%
- 5 лет*
- 4.97%
- 10 лет*
- 9.51%
IVOO
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -5.35%
- С начала года
- 3.39%
- 6 месяцев
- 4.77%
- 1 год
- 17.69%
- 3 года*
- 12.35%
- 5 лет*
- 6.72%
- 10 лет*
- 10.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VIOV и IVOO
И VIOV, и IVOO имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VIOV vs. IVOO — Ранг доходности на риск
VIOV
IVOO
Сравнение VIOV c IVOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VIOV | IVOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 0.84 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 1.32 | +0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.18 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 1.30 | +0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.68 | 5.58 | +0.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VIOV | IVOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 0.84 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.34 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.50 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.59 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между VIOV и IVOO составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIOV и IVOO
Дивидендная доходность VIOV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что больше доходности IVOO в 1.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIOV Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF | 1.76% | 1.69% | 1.78% | 2.18% | 1.81% | 1.59% | 1.42% | 1.60% | 1.76% | 1.43% | 1.17% | 1.32% |
IVOO Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF | 1.31% | 1.35% | 1.30% | 1.25% | 1.58% | 1.14% | 1.23% | 1.49% | 1.56% | 1.22% | 1.37% | 1.45% |
Просадки
Сравнение просадок VIOV и IVOO
Максимальная просадка VIOV за все время составила -47.36%, что больше максимальной просадки IVOO в -42.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIOV и IVOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| VIOV | IVOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.36% | -42.33% | -5.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.50% | -14.17% | -1.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.44% | -24.22% | -4.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.36% | -42.33% | -5.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.14% | -5.35% | -0.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.45% | -5.31% | -2.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.16% | 3.29% | +0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIOV и IVOO
Текущая волатильность для Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV) составляет 5.37%, в то время как у Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO) волатильность равна 6.46%. Это указывает на то, что VIOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VIOV | IVOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.37% | 6.46% | -1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.55% | 11.93% | +1.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.66% | 21.23% | +2.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.10% | 19.73% | +2.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.89% | 21.16% | +2.73% |