PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VIOV с IVOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VIOV и IVOO составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение VIOV с IVOO

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO).

VIOV и IVOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VIOV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Value Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. IVOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VIOV или IVOO.

Доходность

Сравнение доходности VIOV и IVOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VIOV:

-0.07

IVOO:

0.15

Коэф-т Сортино

VIOV:

0.08

IVOO:

0.36

Коэф-т Омега

VIOV:

1.01

IVOO:

1.05

Коэф-т Кальмара

VIOV:

-0.06

IVOO:

0.13

Коэф-т Мартина

VIOV:

-0.16

IVOO:

0.38

Индекс Язвы

VIOV:

10.47%

IVOO:

7.89%

Дневная вол-ть

VIOV:

24.59%

IVOO:

22.17%

Макс. просадка

VIOV:

-47.36%

IVOO:

-42.33%

Текущая просадка

VIOV:

-18.11%

IVOO:

-10.90%

Доходность по периодам

С начала года, VIOV показывает доходность -11.50%, что значительно ниже, чем у IVOO с доходностью -3.36%. За последние 10 лет акции VIOV уступали акциям IVOO по среднегодовой доходности: 6.69% против 8.60% соответственно.

VIOV

С начала года

-11.50%

1 месяц

4.24%

6 месяцев

-17.69%

1 год

-1.65%

3 года

1.03%

5 лет

12.34%

10 лет

6.69%

IVOO

С начала года

-3.36%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-10.16%

1 год

3.39%

3 года

7.75%

5 лет

12.87%

10 лет

8.60%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF

Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF

Сравнение комиссий VIOV и IVOO

VIOV берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии IVOO в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VIOV
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
IVOO
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VIOV и IVOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VIOV
Ранг риск-скорректированной доходности VIOV, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIOV, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIOV, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIOV, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIOV, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIOV, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
IVOO
Ранг риск-скорректированной доходности IVOO, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IVOO, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVOO, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVOO, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVOO, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVOO, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VIOV c IVOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VIOV на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа IVOO равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIOV и IVOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIOV и IVOO

Дивидендная доходность VIOV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что больше доходности IVOO в 1.65%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VIOV
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF		2.12%1.78%2.18%1.81%1.59%1.42%1.60%1.76%1.43%1.17%1.32%1.27%
IVOO
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF		1.65%1.48%1.25%1.58%1.14%1.23%1.49%1.56%1.22%1.37%1.45%1.26%

Просадки

Сравнение просадок VIOV и IVOO

Максимальная просадка VIOV за все время составила -47.36%, что больше максимальной просадки IVOO в -42.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIOV и IVOO.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности VIOV и IVOO

Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV) имеет более высокую волатильность в 7.44% по сравнению с Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO) с волатильностью 6.05%. Это указывает на то, что VIOV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...