Сравнение VGTSX с VAIGX
VGTSX (Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares) and VAIGX (Vanguard Advice Select International Growth Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds from Vanguard. Over the past 3 years, VGTSX returned 19.38%/yr vs 10.87%/yr for VAIGX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. VGTSX charges 0.17%/yr vs 0.42%/yr for VAIGX.
Доходность
Сравнение доходности VGTSX и VAIGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VGTSX показывает доходность 14.44%, что значительно выше, чем у VAIGX с доходностью -2.83%.
VGTSX
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- 3.55%
- С начала года
- 14.44%
- 6 месяцев
- 16.95%
- 1 год
- 31.37%
- 3 года*
- 19.38%
- 5 лет*
- 8.37%
- 10 лет*
- 9.70%
VAIGX
- 1 день
- -2.29%
- 1 месяц
- 3.00%
- С начала года
- -2.83%
- 6 месяцев
- -2.87%
- 1 год
- -4.98%
- 3 года*
- 10.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VGTSX и VAIGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VGTSX Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares | 14.44% | 32.05% | 5.30% | 15.18% | -13.62% |
VAIGX Vanguard Advice Select International Growth Fund | -2.83% | 17.01% | 19.11% | 15.53% | -28.63% |
Correlation
The correlation between VGTSX and VAIGX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2022 г. | 0.81 |
The correlation between VGTSX and VAIGX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGTSX vs. VAIGX — Ранг доходности на риск
VGTSX
VAIGX
Сравнение VGTSX c VAIGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares (VGTSX) и Vanguard Advice Select International Growth Fund (VAIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGTSX | VAIGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 0.99 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.86 | -0.17 | +3.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.29 | -0.41 | +11.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGTSX | VAIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.27 | -0.19 | +2.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.09 | +0.23 |
Просадки
Сравнение просадок VGTSX и VAIGX
Максимальная просадка VGTSX за все время составила -61.48%, что больше максимальной просадки VAIGX в -41.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGTSX и VAIGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGTSX | VAIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.48% | -41.46% | -20.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.29% | -21.75% | +10.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.11% | -25.25% | +12.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.61% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.79% | -11.37% | +10.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.97% | -14.33% | +0.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.86% | 9.23% | -6.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGTSX и VAIGX
Текущая волатильность для Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares (VGTSX) составляет 4.89%, в то время как у Vanguard Advice Select International Growth Fund (VAIGX) волатильность равна 5.65%. Это указывает на то, что VGTSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VAIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGTSX | VAIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.89% | 5.65% | -0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.92% | 16.19% | -4.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.22% | 20.37% | -6.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.03% | 28.92% | -13.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.93% | 28.92% | -12.99% |
Сравнение комиссий VGTSX и VAIGX
VGTSX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии VAIGX в 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGTSX и VAIGX
Дивидендная доходность VGTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что меньше доходности VAIGX в 4.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAIGX Vanguard Advice Select International Growth Fund | 4.65% | 4.52% | 0.82% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGTSX Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares | 2.55% | 3.08% | 3.26% | 3.16% | 2.98% | 2.99% | 2.05% | 2.98% | 3.09% | 2.68% | 2.86% | 2.77% |
Часто задаваемые вопросы
VGTSX and VAIGX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VAIGX has higher volatility (5.65%) compared to VGTSX (4.89%). In terms of maximum drawdown, VGTSX dropped -61.48% vs VAIGX's -41.46%.
VGTSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VGTSX и VAIGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор