Сравнение VGTSX с VAIGX
VGTSX (Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares) and VAIGX (Vanguard Advice Select International Growth Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds from Vanguard. Over the past 3 years, VGTSX returned 17.34%/yr vs 10.24%/yr for VAIGX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. VGTSX charges 0.17%/yr vs 0.42%/yr for VAIGX.
Доходность
Сравнение доходности VGTSX и VAIGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VGTSX показывает доходность 13.14%, что значительно выше, чем у VAIGX с доходностью 1.25%.
VGTSX
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -1.32%
- 6 месяцев
- 8.57%
- С начала года
- 13.14%
- 1 год
- 26.76%
- 3 года*
- 17.34%
- 5 лет*
- 8.81%
- 10 лет*
- 9.49%
VAIGX
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- 3.96%
- 6 месяцев
- -1.00%
- С начала года
- 1.25%
- 1 год
- -2.00%
- 3 года*
- 10.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VGTSX и VAIGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VGTSX Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares | 13.14% | 32.05% | 5.30% | 15.18% | -11.93% |
VAIGX Vanguard Advice Select International Growth Fund | 1.25% | 17.01% | 19.11% | 15.53% | -28.63% |
Correlation
The correlation between VGTSX and VAIGX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2022 г. | 0.81 |
The correlation between VGTSX and VAIGX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGTSX vs. VAIGX — Ранг доходности на риск
VGTSX
VAIGX
Сравнение VGTSX c VAIGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares (VGTSX) и Vanguard Advice Select International Growth Fund (VAIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VGTSX | VAIGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.00 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | -0.09 | +2.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.15 | -0.19 | +9.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VGTSX и VAIGX
Максимальная просадка VGTSX за все время составила -61.48%, что больше максимальной просадки VAIGX в -41.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGTSX и VAIGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGTSX | VAIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.48% | -41.46% | -20.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.29% | -21.75% | +10.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.11% | -25.25% | +12.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.56% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.29% | -7.64% | +5.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.92% | -14.23% | +0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 9.93% | -6.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGTSX и VAIGX
Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares (VGTSX) и Vanguard Advice Select International Growth Fund (VAIGX) имеют волатильность 5.53% и 5.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGTSX | VAIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.53% | 5.67% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.80% | 17.67% | -3.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.70% | 21.53% | -5.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.31% | 28.83% | -13.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.79% | 28.83% | -13.04% |
Сравнение комиссий VGTSX и VAIGX
VGTSX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии VAIGX в 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGTSX и VAIGX
Дивидендная доходность VGTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что меньше доходности VAIGX в 4.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAIGX Vanguard Advice Select International Growth Fund | 4.46% | 4.52% | 0.82% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGTSX Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares | 2.47% | 3.08% | 3.26% | 3.16% | 2.98% | 2.99% | 2.05% | 2.98% | 3.09% | 2.68% | 2.86% | 2.77% |
Часто задаваемые вопросы
VGTSX and VAIGX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VAIGX has higher volatility (5.67%) compared to VGTSX (5.53%). In terms of maximum drawdown, VGTSX dropped -61.48% vs VAIGX's -41.46%.
VGTSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VGTSX и VAIGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор