PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VGTSX с VAIGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VGTSXVAIGX
Дох-ть с нач. г.8.96%21.50%
Дох-ть за 1 год20.11%36.40%
Дох-ть за 3 года1.16%-7.49%
Коэф-т Шарпа1.641.76
Коэф-т Сортино2.312.49
Коэф-т Омега1.291.31
Коэф-т Кальмара1.340.87
Коэф-т Мартина9.3911.46
Индекс Язвы2.12%3.19%
Дневная вол-ть12.13%20.76%
Макс. просадка-61.48%-53.24%
Текущая просадка-4.77%-20.78%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между VGTSX и VAIGX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VGTSX и VAIGX

С начала года, VGTSX показывает доходность 8.96%, что значительно ниже, чем у VAIGX с доходностью 21.50%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.10%
9.34%
VGTSX
VAIGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VGTSX и VAIGX

VGTSX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии VAIGX в 0.42%.


VAIGX
Vanguard Advice Select International Growth Fund
График комиссии VAIGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.42%
График комиссии VGTSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.17%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VGTSX c VAIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares (VGTSX) и Vanguard Advice Select International Growth Fund (VAIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VGTSX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VGTSX, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.64
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VGTSX, с текущим значением в 2.31, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.31
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VGTSX, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VGTSX, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.42
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VGTSX, с текущим значением в 9.39, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.39
VAIGX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VAIGX, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.76
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VAIGX, с текущим значением в 2.49, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.49
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VAIGX, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.31
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VAIGX, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.87
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VAIGX, с текущим значением в 11.46, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.46

Сравнение коэффициента Шарпа VGTSX и VAIGX

Показатель коэффициента Шарпа VGTSX на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VAIGX равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGTSX и VAIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.64
1.76
VGTSX
VAIGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGTSX и VAIGX

Дивидендная доходность VGTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что больше доходности VAIGX в 0.11%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VGTSX
Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares
2.84%3.15%2.98%2.99%2.06%2.98%3.09%2.69%2.86%2.77%3.32%2.63%
VAIGX
Vanguard Advice Select International Growth Fund
0.11%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VGTSX и VAIGX

Максимальная просадка VGTSX за все время составила -61.48%, что больше максимальной просадки VAIGX в -53.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGTSX и VAIGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.77%
-20.78%
VGTSX
VAIGX

Волатильность

Сравнение волатильности VGTSX и VAIGX

Текущая волатильность для Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares (VGTSX) составляет 3.74%, в то время как у Vanguard Advice Select International Growth Fund (VAIGX) волатильность равна 5.43%. Это указывает на то, что VGTSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VAIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.74%
5.43%
VGTSX
VAIGX