Хотите диверсифицировать портфель помимо VGSH? У ETF ниже самая низкая корреляция с VGSH — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от VGSH.
Лучшие диверсификаторы для VGSH
1232 ETF имеют низкую корреляцию с VGSH (менее 0.3), из них 108 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — ProShares UltraShort Yen (YCS) (Leveraged Currency), корреляция за 1 год — -0.47, почти не изменилась с -0.53 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares UltraShort Yen | -0.47 | -0.51 | -0.53 | 73 | Leveraged Currency | VGSH vs YCS | |
| Fidelity Managed Futures ETF | -0.42 | — | — | 81 | Systematic Trend | VGSH vs FFUT | |
| United States Gasoline Fund LP | -0.38 | -0.25 | -0.15 | 84 | Oil & Gas | VGSH vs UGA | |
| Invesco DB Energy Fund | -0.37 | -0.23 | -0.14 | 57 | Oil & Gas | VGSH vs DBE | |
| iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF | -0.33 | -0.20 | -0.11 | 52 | Commodities | VGSH vs COMT |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от VGSH, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с VGSH и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — ConocoPhillips Company (COP) (Energy), корреляция за 1 год — -0.32, против -0.14 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ConocoPhillips Company | -0.32 | -0.20 | -0.14 | 69 | Energy | |
| Diamondback Energy, Inc. | -0.27 | -0.19 | -0.14 | 80 | Energy | |
| BP p.l.c. | -0.24 | -0.14 | -0.12 | 77 | Energy | |
| Chevron Corporation | -0.24 | -0.14 | -0.11 | 74 | Energy | |
| Exxon Mobil Corporation | -0.23 | -0.13 | -0.11 | 78 | Energy |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит VGSH
Добавьте VGSH в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с VGSH