Хотите диверсифицировать портфель помимо VFWPX? Фонды ниже исторически двигались иначе, чем VFWPX, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для VFWPX
2 фондов имеют низкую корреляцию с VFWPX (менее 0.3), из них 1 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — AQR Style Premia Alternative Fund Class N (QSPNX) (Multistrategy), корреляция за 1 год — -0.11, почти не изменилась с -0.15 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AQR Style Premia Alternative Fund Class N | -0.11 | -0.13 | -0.15 | 77 | Multistrategy | VFWPX vs QSPNX | |
| Victory Pioneer CAT Bond Fund Class Y | 0.00 | — | — | 100 | Nontraditional Bonds | VFWPX vs CBYYX | |
| AQR Alternative Risk Premia Fund Class N | 0.33 | 0.18 | -0.00 | 98 | Multistrategy | VFWPX vs QRPNX | |
| Federated Hermes International Strategic Value Div... | 0.41 | 0.55 | 0.67 | 79 | Foreign Large Cap Equities | VFWPX vs IVFIX | |
| AQR Diversifying Strategies Fund Class N | 0.48 | 0.36 | 0.19 | 91 | Tactical Allocation | VFWPX vs QDSNX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с VFWPX и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Annaly Capital Management, Inc. (NLY) (Real Estate), корреляция за 1 год — 0.43, против 0.56 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Annaly Capital Management, Inc. | 0.43 | 0.51 | 0.56 | 76 | Real Estate | |
| AGNC Investment Corp. | 0.49 | 0.53 | 0.55 | 76 | Real Estate |
Соберите портфель, который дополнит VFWPX
Добавьте VFWPX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с VFWPX