PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VFMV с VTIP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VFMV с VTIP

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP).

VFMV и VTIP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VFMV управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г.. VTIP - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L). Фонд был запущен 12 окт. 2012 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VFMV или VTIP.

Корреляция

Корреляция между VFMV и VTIP составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности VFMV и VTIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VFMV:

1.05

VTIP:

3.21

Коэф-т Сортино

VFMV:

1.59

VTIP:

5.01

Коэф-т Омега

VFMV:

1.23

VTIP:

1.74

Коэф-т Кальмара

VFMV:

1.41

VTIP:

6.87

Коэф-т Мартина

VFMV:

5.74

VTIP:

21.62

Индекс Язвы

VFMV:

2.55%

VTIP:

0.31%

Дневная вол-ть

VFMV:

13.07%

VTIP:

2.04%

Макс. просадка

VFMV:

-33.64%

VTIP:

-6.27%

Текущая просадка

VFMV:

-1.40%

VTIP:

-0.72%

Доходность по периодам

С начала года, VFMV показывает доходность 4.95%, что значительно выше, чем у VTIP с доходностью 3.16%.

VFMV

С начала года

4.95%

1 месяц

3.88%

6 месяцев

2.39%

1 год

13.65%

5 лет

12.94%

10 лет

N/A

VTIP

С начала года

3.16%

1 месяц

0.40%

6 месяцев

3.60%

1 год

6.48%

5 лет

3.93%

10 лет

2.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VFMV и VTIP

VFMV берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии VTIP в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VFMV
Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VFMV и VTIP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VFMV
Ранг риск-скорректированной доходности VFMV, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFMV, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFMV, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFMV, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFMV, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFMV, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
VTIP
Ранг риск-скорректированной доходности VTIP, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTIP, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIP, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIP, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIP, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIP, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VFMV c VTIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VFMV на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа VTIP равного 3.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFMV и VTIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFMV и VTIP

Дивидендная доходность VFMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что меньше доходности VTIP в 2.77%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VFMV
Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF		1.50%1.46%2.20%2.08%1.31%2.14%2.43%2.30%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		2.77%2.70%3.36%6.84%4.68%1.20%1.95%2.45%1.52%0.76%0.00%0.82%

Просадки

Сравнение просадок VFMV и VTIP

Максимальная просадка VFMV за все время составила -33.64%, что больше максимальной просадки VTIP в -6.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFMV и VTIP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VFMV и VTIP

Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) имеет более высокую волатильность в 3.84% по сравнению с Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) с волатильностью 0.95%. Это указывает на то, что VFMV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...