Сравнение VFMV с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
VFMV и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VFMV управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VFMV или BND.
Доходность
Сравнение доходности VFMV и BND
Доходность по периодам
С начала года, VFMV показывает доходность 19.57%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 1.65%.
VFMV
19.57%
0.46%
10.37%
25.85%
8.67%
N/A
BND
1.65%
-1.44%
2.99%
6.44%
-0.35%
1.39%
Основные характеристики
| VFMV | BND | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.91 | 1.17 |
| Коэф-т Сортино | 4.06 | 1.70 |
| Коэф-т Омега | 1.53 | 1.20 |
| Коэф-т Кальмара | 5.98 | 0.45 |
| Коэф-т Мартина | 21.50 | 3.85 |
| Индекс Язвы | 1.22% | 1.71% |
| Дневная вол-ть | 9.02% | 5.66% |
| Макс. просадка | -33.64% | -18.84% |
| Текущая просадка | -1.84% | -9.12% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFMV и BND
VFMV берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между VFMV и BND составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VFMV c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFMV и BND
Дивидендная доходность VFMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности BND в 3.57%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFMV Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF | 1.46% | 2.20% | 2.08% | 1.31% | 2.14% | 2.43% | 2.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.57% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок VFMV и BND
Максимальная просадка VFMV за все время составила -33.64%, что больше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFMV и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VFMV и BND
Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) имеет более высокую волатильность в 3.30% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.65%. Это указывает на то, что VFMV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.