PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VFH с KRE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VFHKRE
Дох-ть с нач. г.23.69%13.45%
Дох-ть за 1 год40.39%37.48%
Дох-ть за 3 года6.40%-5.28%
Дох-ть за 5 лет11.39%3.61%
Дох-ть за 10 лет11.10%6.21%
Коэф-т Шарпа3.251.50
Коэф-т Сортино4.242.22
Коэф-т Омега1.551.27
Коэф-т Кальмара2.490.94
Коэф-т Мартина20.836.04
Индекс Язвы2.05%7.03%
Дневная вол-ть13.06%28.15%
Макс. просадка-78.61%-68.54%
Текущая просадка-3.00%-19.94%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между VFH и KRE составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VFH и KRE

С начала года, VFH показывает доходность 23.69%, что значительно выше, чем у KRE с доходностью 13.45%. За последние 10 лет акции VFH превзошли акции KRE по среднегодовой доходности: 11.10% против 6.21% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.84%
17.92%
VFH
KRE

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VFH и KRE

VFH берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии KRE в 0.35%.


KRE
SPDR S&P Regional Banking ETF
График комиссии KRE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии VFH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VFH c KRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Financials ETF (VFH) и SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VFH
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VFH, с текущим значением в 3.25, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.25
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VFH, с текущим значением в 4.24, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.24
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VFH, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VFH, с текущим значением в 2.49, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.49
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VFH, с текущим значением в 20.83, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0020.83
KRE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KRE, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.50
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино KRE, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.22
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега KRE, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.27
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара KRE, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.94
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина KRE, с текущим значением в 6.04, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.006.04

Сравнение коэффициента Шарпа VFH и KRE

Показатель коэффициента Шарпа VFH на текущий момент составляет 3.25, что выше коэффициента Шарпа KRE равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFH и KRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.25
1.50
VFH
KRE

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFH и KRE

Дивидендная доходность VFH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что меньше доходности KRE в 2.72%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VFH
Vanguard Financials ETF
1.74%2.08%2.31%1.87%2.21%2.17%2.30%1.53%1.63%2.00%1.85%1.82%
KRE
SPDR S&P Regional Banking ETF
2.72%2.99%2.51%1.97%2.78%2.21%2.25%1.40%1.40%1.80%1.60%1.37%

Просадки

Сравнение просадок VFH и KRE

Максимальная просадка VFH за все время составила -78.61%, что больше максимальной просадки KRE в -68.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFH и KRE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.00%
-19.94%
VFH
KRE

Волатильность

Сравнение волатильности VFH и KRE

Текущая волатильность для Vanguard Financials ETF (VFH) составляет 4.10%, в то время как у SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) волатильность равна 6.91%. Это указывает на то, что VFH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.10%
6.91%
VFH
KRE