Сравнение VFH с KRE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Financials ETF (VFH) и SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE).
VFH и KRE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VFH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Financials 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. KRE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Regional Banks Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VFH или KRE.
Доходность
Сравнение доходности VFH и KRE
Доходность по периодам
С начала года, VFH показывает доходность 34.33%, что значительно выше, чем у KRE с доходностью 28.65%. За последние 10 лет акции VFH превзошли акции KRE по среднегодовой доходности: 12.03% против 7.63% соответственно.
VFH
34.33%
5.74%
19.85%
48.18%
13.11%
12.03%
KRE
28.65%
10.53%
30.72%
50.42%
6.45%
7.63%
Основные характеристики
| VFH | KRE | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 3.29 | 1.73 |
| Коэф-т Сортино | 4.64 | 2.63 |
| Коэф-т Омега | 1.60 | 1.32 |
| Коэф-т Кальмара | 3.48 | 1.28 |
| Коэф-т Мартина | 23.50 | 7.52 |
| Индекс Язвы | 2.05% | 7.01% |
| Дневная вол-ть | 14.67% | 30.46% |
| Макс. просадка | -78.61% | -68.54% |
| Текущая просадка | -0.40% | -9.21% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFH и KRE
VFH берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии KRE в 0.35%.
Корреляция
Корреляция между VFH и KRE составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VFH c KRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Financials ETF (VFH) и SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFH и KRE
Дивидендная доходность VFH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности KRE в 2.40%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFH Vanguard Financials ETF | 1.60% | 2.08% | 2.31% | 1.87% | 2.21% | 2.17% | 2.30% | 1.53% | 1.63% | 2.00% | 1.85% | 1.82% |
KRE SPDR S&P Regional Banking ETF | 2.40% | 2.99% | 2.51% | 1.97% | 2.78% | 2.21% | 2.25% | 1.40% | 1.39% | 1.80% | 1.60% | 1.37% |
Просадки
Сравнение просадок VFH и KRE
Максимальная просадка VFH за все время составила -78.61%, что больше максимальной просадки KRE в -68.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFH и KRE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VFH и KRE
Текущая волатильность для Vanguard Financials ETF (VFH) составляет 7.79%, в то время как у SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) волатильность равна 14.75%. Это указывает на то, что VFH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.