PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VFH с KRE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VFH и KRE составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности VFH и KRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Financials ETF (VFH) и SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
18.83%
29.09%
VFH
KRE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VFH:

2.14

KRE:

0.67

Коэф-т Сортино

VFH:

3.08

KRE:

1.21

Коэф-т Омега

VFH:

1.40

KRE:

1.15

Коэф-т Кальмара

VFH:

4.29

KRE:

0.52

Коэф-т Мартина

VFH:

14.03

KRE:

2.79

Индекс Язвы

VFH:

2.29%

KRE:

7.13%

Дневная вол-ть

VFH:

15.02%

KRE:

29.56%

Макс. просадка

VFH:

-78.61%

KRE:

-68.54%

Текущая просадка

VFH:

-5.70%

KRE:

-15.97%

Доходность по периодам

С начала года, VFH показывает доходность 30.76%, что значительно выше, чем у KRE с доходностью 19.07%. За последние 10 лет акции VFH превзошли акции KRE по среднегодовой доходности: 11.33% против 6.58% соответственно.


VFH

С начала года

30.76%

1 месяц

-4.63%

6 месяцев

18.83%

1 год

31.71%

5 лет

11.74%

10 лет

11.33%

KRE

С начала года

19.07%

1 месяц

-10.00%

6 месяцев

29.09%

1 год

19.12%

5 лет

3.76%

10 лет

6.58%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VFH и KRE

VFH берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии KRE в 0.35%.


KRE
SPDR S&P Regional Banking ETF
График комиссии KRE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии VFH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VFH c KRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Financials ETF (VFH) и SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VFH, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.140.67
Коэффициент Сортино VFH, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.003.081.21
Коэффициент Омега VFH, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.401.15
Коэффициент Кальмара VFH, с текущим значением в 4.29, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.290.52
Коэффициент Мартина VFH, с текущим значением в 14.03, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.032.79
VFH
KRE

Показатель коэффициента Шарпа VFH на текущий момент составляет 2.14, что выше коэффициента Шарпа KRE равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFH и KRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.14
0.67
VFH
KRE

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFH и KRE

Дивидендная доходность VFH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что меньше доходности KRE в 2.58%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VFH
Vanguard Financials ETF
1.75%2.08%2.31%1.87%2.21%2.17%2.30%1.53%1.63%2.00%1.85%1.82%
KRE
SPDR S&P Regional Banking ETF
2.58%2.99%2.51%1.97%2.78%2.21%2.25%1.40%1.39%1.80%1.60%1.37%

Просадки

Сравнение просадок VFH и KRE

Максимальная просадка VFH за все время составила -78.61%, что больше максимальной просадки KRE в -68.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFH и KRE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-5.70%
-15.97%
VFH
KRE

Волатильность

Сравнение волатильности VFH и KRE

Текущая волатильность для Vanguard Financials ETF (VFH) составляет 4.64%, в то время как у SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) волатильность равна 7.40%. Это указывает на то, что VFH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.64%
7.40%
VFH
KRE
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab