PortfoliosLab logo
Сравнение VFH с KRE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VFH и KRE составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности VFH и KRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Financials ETF (VFH) и SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VFH:

1.21

KRE:

0.67

Коэф-т Сортино

VFH:

1.69

KRE:

1.13

Коэф-т Омега

VFH:

1.25

KRE:

1.15

Коэф-т Кальмара

VFH:

1.46

KRE:

0.55

Коэф-т Мартина

VFH:

5.42

KRE:

1.90

Индекс Язвы

VFH:

4.65%

KRE:

10.88%

Дневная вол-ть

VFH:

21.41%

KRE:

32.37%

Макс. просадка

VFH:

-78.61%

KRE:

-68.54%

Текущая просадка

VFH:

-3.09%

KRE:

-20.60%

Доходность по периодам

С начала года, VFH показывает доходность 4.51%, что значительно выше, чем у KRE с доходностью -5.12%. За последние 10 лет акции VFH превзошли акции KRE по среднегодовой доходности: 11.75% против 5.48% соответственно.


VFH

С начала года

4.51%

1 месяц

5.29%

6 месяцев

-1.68%

1 год

25.62%

3 года

14.74%

5 лет

19.02%

10 лет

11.75%

KRE

С начала года

-5.12%

1 месяц

5.08%

6 месяцев

-14.88%

1 год

21.49%

3 года

-1.06%

5 лет

11.43%

10 лет

5.48%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Vanguard Financials ETF

SPDR S&P Regional Banking ETF

Сравнение комиссий VFH и KRE

VFH берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии KRE в 0.35%.


Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VFH и KRE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VFH
Ранг риск-скорректированной доходности VFH, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFH, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFH, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFH, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFH, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFH, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина

KRE
Ранг риск-скорректированной доходности KRE, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KRE, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KRE, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KRE, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KRE, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KRE, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VFH c KRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Financials ETF (VFH) и SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа VFH на текущий момент составляет 1.21, что выше коэффициента Шарпа KRE равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFH и KRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFH и KRE

Дивидендная доходность VFH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что меньше доходности KRE в 2.75%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VFH
Vanguard Financials ETF
1.77%1.75%2.08%2.31%1.87%2.21%2.17%2.30%1.53%1.63%2.00%1.85%
KRE
SPDR S&P Regional Banking ETF
2.75%2.59%2.99%2.51%1.97%2.78%2.21%2.25%1.40%1.39%1.80%1.60%

Просадки

Сравнение просадок VFH и KRE

Максимальная просадка VFH за все время составила -78.61%, что больше максимальной просадки KRE в -68.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFH и KRE.


Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности VFH и KRE

Текущая волатильность для Vanguard Financials ETF (VFH) составляет 4.80%, в то время как у SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) волатильность равна 7.82%. Это указывает на то, что VFH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...