PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VFH с KRE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VFH с KRE

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Financials ETF (VFH) и SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE).

VFH и KRE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VFH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Financials 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. KRE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Regional Banks Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VFH или KRE.

Корреляция

Корреляция между VFH и KRE составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности VFH и KRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Financials ETF (VFH) и SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VFH:

1.10

KRE:

0.65

Коэф-т Сортино

VFH:

1.66

KRE:

1.17

Коэф-т Омега

VFH:

1.24

KRE:

1.15

Коэф-т Кальмара

VFH:

1.42

KRE:

0.57

Коэф-т Мартина

VFH:

5.24

KRE:

2.02

Индекс Язвы

VFH:

4.69%

KRE:

10.57%

Дневная вол-ть

VFH:

21.39%

KRE:

32.36%

Макс. просадка

VFH:

-78.61%

KRE:

-68.54%

Текущая просадка

VFH:

-3.19%

KRE:

-17.39%

Доходность по периодам

С начала года, VFH показывает доходность 4.41%, что значительно выше, чем у KRE с доходностью -1.29%. За последние 10 лет акции VFH превзошли акции KRE по среднегодовой доходности: 11.77% против 6.13% соответственно.

VFH

С начала года

4.41%

1 месяц

10.38%

6 месяцев

0.98%

1 год

23.27%

5 лет

22.30%

10 лет

11.77%

KRE

С начала года

-1.29%

1 месяц

20.14%

6 месяцев

-10.46%

1 год

20.93%

5 лет

16.87%

10 лет

6.13%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VFH и KRE

VFH берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии KRE в 0.35%.

KRE
SPDR S&P Regional Banking ETF
VFH
Vanguard Financials ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VFH и KRE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VFH
Ранг риск-скорректированной доходности VFH, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFH, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFH, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFH, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFH, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFH, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
KRE
Ранг риск-скорректированной доходности KRE, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KRE, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KRE, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KRE, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KRE, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KRE, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VFH c KRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Financials ETF (VFH) и SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VFH на текущий момент составляет 1.10, что выше коэффициента Шарпа KRE равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFH и KRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFH и KRE

Дивидендная доходность VFH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что меньше доходности KRE в 2.64%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VFH
Vanguard Financials ETF		1.78%1.75%2.08%2.31%1.87%2.21%2.17%2.30%1.53%1.63%2.00%1.85%
KRE
SPDR S&P Regional Banking ETF		2.64%2.59%2.99%2.51%1.97%2.78%2.21%2.25%1.40%1.40%1.80%1.60%

Просадки

Сравнение просадок VFH и KRE

Максимальная просадка VFH за все время составила -78.61%, что больше максимальной просадки KRE в -68.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFH и KRE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VFH и KRE

Текущая волатильность для Vanguard Financials ETF (VFH) составляет 5.84%, в то время как у SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) волатильность равна 7.24%. Это указывает на то, что VFH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...