Сравнение VFH с KRE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Financials ETF (VFH) и SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE).
VFH и KRE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VFH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Financials 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. KRE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Regional Banks Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VFH и KRE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFH и KRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFH Vanguard Financials ETF | -9.19% | 14.91% | 30.44% | 14.17% | -12.31% | 35.22% | -1.96% | 31.57% | -13.52% | 19.99% |
KRE SPDR S&P Regional Banking ETF | 2.20% | 10.21% | 18.58% | -7.61% | -15.08% | 39.29% | -7.43% | 27.44% | -18.81% | 7.49% |
Доходность по периодам
С начала года, VFH показывает доходность -9.19%, что значительно ниже, чем у KRE с доходностью 2.20%. За последние 10 лет акции VFH превзошли акции KRE по среднегодовой доходности: 12.30% против 8.41% соответственно.
VFH
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -3.54%
- С начала года
- -9.19%
- 6 месяцев
- -6.32%
- 1 год
- 2.78%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- 9.33%
- 10 лет*
- 12.30%
KRE
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -2.25%
- С начала года
- 2.20%
- 6 месяцев
- 5.84%
- 1 год
- 19.68%
- 3 года*
- 17.90%
- 5 лет*
- 2.46%
- 10 лет*
- 8.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFH и KRE
VFH берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии KRE в 0.35%.
Доходность на риск
VFH vs. KRE — Ранг доходности на риск
VFH
KRE
Сравнение VFH c KRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Financials ETF (VFH) и SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFH | KRE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.14 | 0.70 | -0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.32 | 1.09 | -0.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.16 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | 1.26 | -1.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.54 | 3.11 | -2.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFH | KRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 | 0.70 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.08 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.26 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.12 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между VFH и KRE составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFH и KRE
Дивидендная доходность VFH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности KRE в 2.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFH Vanguard Financials ETF | 1.61% | 1.55% | 1.75% | 2.08% | 2.31% | 1.87% | 2.21% | 2.17% | 2.30% | 1.53% | 1.63% | 2.00% |
KRE SPDR S&P Regional Banking ETF | 2.39% | 2.45% | 2.59% | 2.99% | 2.51% | 1.97% | 2.78% | 2.21% | 2.48% | 1.40% | 1.40% | 1.80% |
Просадки
Сравнение просадок VFH и KRE
Максимальная просадка VFH за все время составила -78.61%, что больше максимальной просадки KRE в -68.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFH и KRE.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFH | KRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.61% | -68.54% | -10.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.75% | -14.95% | +0.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.66% | -52.69% | +27.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.42% | -54.92% | +10.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.95% | -10.05% | -1.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.62% | -22.04% | +3.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.99% | 6.03% | -1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFH и KRE
Текущая волатильность для Vanguard Financials ETF (VFH) составляет 4.85%, в то время как у SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) волатильность равна 5.39%. Это указывает на то, что VFH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFH | KRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.85% | 5.39% | -0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.75% | 17.96% | -6.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.93% | 28.14% | -8.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.37% | 30.07% | -10.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.55% | 31.96% | -9.41% |