Сравнение VFH с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Financials ETF (VFH) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
VFH и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VFH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Financials 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VFH или SPY.
Основные характеристики
| VFH | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 23.69% | 21.01% |
| Дох-ть за 1 год | 40.39% | 32.86% |
| Дох-ть за 3 года | 6.40% | 8.37% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.39% | 14.97% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.10% | 12.86% |
| Коэф-т Шарпа | 3.25 | 2.83 |
| Коэф-т Сортино | 4.24 | 3.76 |
| Коэф-т Омега | 1.55 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 2.49 | 4.05 |
| Коэф-т Мартина | 20.83 | 18.38 |
| Индекс Язвы | 2.05% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 13.06% | 12.02% |
| Макс. просадка | -78.61% | -55.19% |
| Текущая просадка | -3.00% | -2.53% |
Корреляция
Корреляция между VFH и SPY составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VFH и SPY
С начала года, VFH показывает доходность 23.69%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 21.01%. За последние 10 лет акции VFH уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 11.10% против 12.86% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFH и SPY
VFH берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VFH c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Financials ETF (VFH) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFH и SPY
Дивидендная доходность VFH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что больше доходности SPY в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFH Vanguard Financials ETF | 1.74% | 2.08% | 2.31% | 1.87% | 2.21% | 2.17% | 2.30% | 1.53% | 1.63% | 2.00% | 1.85% | 1.82% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.23% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок VFH и SPY
Максимальная просадка VFH за все время составила -78.61%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFH и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VFH и SPY
Vanguard Financials ETF (VFH) имеет более высокую волатильность в 4.10% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что VFH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.