Сравнение VFH с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Financials ETF (VFH) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
VFH и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VFH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Financials 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VFH или SPY.
Доходность
Сравнение доходности VFH и SPY
Доходность по периодам
С начала года, VFH показывает доходность 37.11%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 26.47%. За последние 10 лет акции VFH уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 12.18% против 13.14% соответственно.
VFH
37.11%
9.01%
24.60%
49.19%
13.47%
12.18%
SPY
26.47%
3.03%
13.19%
32.65%
15.68%
13.14%
Основные характеристики
| VFH | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 3.33 | 2.69 |
| Коэф-т Сортино | 4.70 | 3.59 |
| Коэф-т Омега | 1.61 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 3.89 | 3.88 |
| Коэф-т Мартина | 23.94 | 17.47 |
| Индекс Язвы | 2.05% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 14.76% | 12.14% |
| Макс. просадка | -78.61% | -55.19% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.54% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFH и SPY
VFH берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между VFH и SPY составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VFH c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Financials ETF (VFH) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFH и SPY
Дивидендная доходность VFH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что больше доходности SPY в 1.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFH Vanguard Financials ETF | 1.57% | 2.08% | 2.31% | 1.87% | 2.21% | 2.17% | 2.30% | 1.53% | 1.63% | 2.00% | 1.85% | 1.82% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок VFH и SPY
Максимальная просадка VFH за все время составила -78.61%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFH и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VFH и SPY
Vanguard Financials ETF (VFH) имеет более высокую волатильность в 7.80% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что VFH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.