Сравнение VFH с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Financials ETF (VFH) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
VFH и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VFH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Financials 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VFH или SPY.
Корреляция
Корреляция между VFH и SPY составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VFH и SPY
Основные характеристики
VFH:
2.20
SPY:
2.21
VFH:
3.15
SPY:
2.93
VFH:
1.41
SPY:
1.41
VFH:
4.42
SPY:
3.26
VFH:
14.61
SPY:
14.43
VFH:
2.26%
SPY:
1.90%
VFH:
15.02%
SPY:
12.41%
VFH:
-78.61%
SPY:
-55.19%
VFH:
-5.91%
SPY:
-2.74%
Доходность по периодам
С начала года, VFH показывает доходность 30.47%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 25.54%. За последние 10 лет акции VFH уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 11.30% против 12.97% соответственно.
VFH
30.47%
-3.65%
19.72%
31.42%
11.70%
11.30%
SPY
25.54%
-0.42%
8.90%
25.98%
14.66%
12.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFH и SPY
VFH берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VFH c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Financials ETF (VFH) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFH и SPY
Дивидендная доходность VFH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что больше доходности SPY в 0.86%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFH Vanguard Financials ETF | 1.75% | 2.08% | 2.31% | 1.87% | 2.21% | 2.17% | 2.30% | 1.53% | 1.63% | 2.00% | 1.85% | 1.82% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.86% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок VFH и SPY
Максимальная просадка VFH за все время составила -78.61%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFH и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VFH и SPY
Vanguard Financials ETF (VFH) имеет более высокую волатильность в 4.83% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что VFH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.