Сравнение VDC с TQQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ).
VDC и TQQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VDC - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. TQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VDC или TQQQ.
Основные характеристики
| VDC | TQQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -2.98% | 108.48% |
| Дох-ть за 1 год | 7.24% | 77.80% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.14% | 15.38% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.59% | 34.16% |
| Коэф-т Шарпа | 0.43 | 0.92 |
| Дневная вол-ть | 12.61% | 67.96% |
| Макс. просадка | -34.24% | -81.66% |
Корреляция
Корреляция между VDC и TQQQ составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Сравнение доходности VDC и TQQQ
С начала года, VDC показывает доходность -2.98%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью 108.48%. За последние 10 лет акции VDC уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: 8.59% против 34.16% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Сравнение дивидендов VDC и TQQQ
Дивидендная доходность VDC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что больше доходности TQQQ в 1.44%
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | 2.58% | 2.41% | 2.23% | 2.67% | 2.68% | 3.13% | 2.91% | 2.84% | 3.10% | 2.41% | 2.80% | 3.83% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 1.44% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.03% | 0.00% | 0.00% |
Сравнение комиссий VDC и TQQQ
Сравнение VDC c TQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | 0.43 | ||||
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 0.92 |
Сравнение просадок VDC и TQQQ
Максимальная просадка VDC за указанный период составила -8.95%, что больше максимальной просадки TQQQ равной -71.23%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для VDC и TQQQ
Сравнение волатильности VDC и TQQQ
Текущая волатильность для Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) составляет 2.71%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 12.29%. Это указывает на то, что VDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.