PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VDC с TQQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VDC и TQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.58%
23.50%
VDC
TQQQ

Доходность по периодам

С начала года, VDC показывает доходность 16.14%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью 55.41%. За последние 10 лет акции VDC уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: 8.51% против 34.39% соответственно.


VDC

С начала года

16.14%

1 месяц

0.50%

6 месяцев

7.58%

1 год

20.65%

5 лет (среднегодовая)

9.63%

10 лет (среднегодовая)

8.51%

TQQQ

С начала года

55.41%

1 месяц

3.57%

6 месяцев

23.50%

1 год

78.24%

5 лет (среднегодовая)

34.24%

10 лет (среднегодовая)

34.39%

Основные характеристики


VDCTQQQ
Коэф-т Шарпа2.191.55
Коэф-т Сортино3.162.01
Коэф-т Омега1.381.27
Коэф-т Кальмара2.761.57
Коэф-т Мартина14.106.44
Индекс Язвы1.53%12.48%
Дневная вол-ть9.88%51.79%
Макс. просадка-34.24%-81.66%
Текущая просадка-0.96%-9.06%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VDC и TQQQ

VDC берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии TQQQ в 0.95%.


TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
График комиссии TQQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
График комиссии VDC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между VDC и TQQQ составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VDC c TQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VDC, с текущим значением в 2.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.191.55
Коэффициент Сортино VDC, с текущим значением в 3.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.162.01
Коэффициент Омега VDC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.381.27
Коэффициент Кальмара VDC, с текущим значением в 2.76, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.761.57
Коэффициент Мартина VDC, с текущим значением в 14.10, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.106.44
VDC
TQQQ

Показатель коэффициента Шарпа VDC на текущий момент составляет 2.19, что выше коэффициента Шарпа TQQQ равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDC и TQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.19
1.55
VDC
TQQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDC и TQQQ

Дивидендная доходность VDC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что больше доходности TQQQ в 1.22%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF
2.53%2.65%2.37%2.14%2.50%2.44%2.78%2.52%2.39%2.55%1.93%2.21%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
1.22%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%0.03%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VDC и TQQQ

Максимальная просадка VDC за все время составила -34.24%, что меньше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDC и TQQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.96%
-9.06%
VDC
TQQQ

Волатильность

Сравнение волатильности VDC и TQQQ

Текущая волатильность для Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) составляет 2.96%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 16.26%. Это указывает на то, что VDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.96%
16.26%
VDC
TQQQ