Сравнение VDC с TQQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ).
VDC и TQQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VDC - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. TQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VDC и TQQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VDC и TQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | 6.50% | 2.17% | 13.30% | 2.38% | -1.79% | 17.64% | 10.86% | 26.11% | -7.79% | 11.85% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | -17.87% | 34.35% | 58.27% | 198.04% | -79.09% | 82.98% | 110.05% | 133.84% | -19.79% | 118.06% |
Доходность по периодам
С начала года, VDC показывает доходность 6.50%, что значительно выше, чем у TQQQ с доходностью -17.87%. За последние 10 лет акции VDC уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: 7.68% против 35.31% соответственно.
VDC
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -6.62%
- С начала года
- 6.50%
- 6 месяцев
- 6.10%
- 1 год
- 4.14%
- 3 года*
- 7.55%
- 5 лет*
- 7.26%
- 10 лет*
- 7.68%
TQQQ
- 1 день
- 3.72%
- 1 месяц
- -12.88%
- С начала года
- -17.87%
- 6 месяцев
- -17.28%
- 1 год
- 48.52%
- 3 года*
- 46.87%
- 5 лет*
- 13.55%
- 10 лет*
- 35.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VDC и TQQQ
VDC берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии TQQQ в 0.95%.
Доходность на риск
VDC vs. TQQQ — Ранг доходности на риск
VDC
TQQQ
Сравнение VDC c TQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VDC | TQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.30 | 0.72 | -0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.54 | 1.41 | -0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.20 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | 1.41 | -0.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.21 | 4.28 | -3.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VDC | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 | 0.72 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.20 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.54 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.65 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между VDC и TQQQ составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDC и TQQQ
Дивидендная доходность VDC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что больше доходности TQQQ в 0.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | 2.15% | 2.26% | 2.33% | 2.65% | 2.37% | 2.14% | 2.50% | 2.44% | 2.78% | 2.52% | 2.39% | 2.55% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 0.73% | 0.65% | 1.27% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% |
Просадки
Сравнение просадок VDC и TQQQ
Максимальная просадка VDC за все время составила -34.24%, что меньше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDC и TQQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| VDC | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.24% | -81.66% | +47.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.28% | -36.97% | +27.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.55% | -81.66% | +65.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.31% | -81.66% | +56.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.87% | -28.08% | +20.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.71% | -18.66% | +14.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.76% | 12.13% | -8.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности VDC и TQQQ
Текущая волатильность для Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) составляет 3.84%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 19.74%. Это указывает на то, что VDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VDC | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.84% | 19.74% | -15.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.98% | 38.50% | -29.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.67% | 67.35% | -53.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.98% | 66.53% | -53.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.58% | 65.83% | -51.25% |