PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VDC с TQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VDC с TQQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VDC (Vanguard Consumer Staples ETF) and TQQQ (ProShares UltraPro QQQ) are both exchange-traded funds - VDC is a Consumer Staples Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index, while TQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, VDC returned 7.57%/yr vs 44.95%/yr for TQQQ. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. VDC charges 0.09%/yr vs 0.95%/yr for TQQQ.

Доходность

Сравнение доходности VDC и TQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VDC показывает доходность 5.63%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью 61.91%. За последние 10 лет акции VDC уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: 7.57% против 44.95% соответственно.

VDC

1 день
-0.12%
1 месяц
-3.86%
С начала года
5.63%
6 месяцев
4.76%
1 год
1.70%
3 года*
7.53%
5 лет*
6.03%
10 лет*
7.57%

TQQQ

1 день
-1.55%
1 месяц
26.46%
С начала года
61.91%
6 месяцев
54.01%
1 год
132.34%
3 года*
68.49%
5 лет*
27.97%
10 лет*
44.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VDC и TQQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF		5.63%2.17%13.30%2.38%-1.79%17.64%10.86%26.11%-7.79%11.85%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		61.91%34.35%58.27%198.04%-79.09%82.98%110.05%133.84%-19.79%118.06%

Correlation

The correlation between VDC and TQQQ is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2010 г.

0.50

The correlation between VDC and TQQQ shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.50 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VDC и TQQQ

Секторы
VDC
TQQQ

Потребительский защитный сектор

97.5%
7.7%

Потребительский циклический сектор

1.8%
12.3%

Промышленность

0.3%
2.8%

Сырьевые материалы

0.3%
1.1%

Здравоохранение

0.0%
4.2%

Коммуникационные услуги

-

15.8%

Энергетика

-

0.6%

Финансовые услуги

-

0.2%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

53.8%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Потребительский защитный сектор

VDC
97.5%
TQQQ
7.7%

Потребительский циклический сектор

VDC
1.8%
TQQQ
12.3%

Промышленность

VDC
0.3%
TQQQ
2.8%

Сырьевые материалы

VDC
0.3%
TQQQ
1.1%

Здравоохранение

VDC
0.0%
TQQQ
4.2%

Коммуникационные услуги

VDC

-

TQQQ
15.8%

Энергетика

VDC

-

TQQQ
0.6%

Финансовые услуги

VDC

-

TQQQ
0.2%

Недвижимость

VDC

-

TQQQ
0.1%

Технологии

VDC

-

TQQQ
53.8%

Коммунальные услуги

VDC

-

TQQQ
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Consumer Staples ETF

ProShares UltraPro QQQ

Часто сравнивают с VDC:
VDC с XLPVDC с VOOVDC с FSTAVDC с VCRVDC с IYKVDC с VTVVDC с KXI
Часто сравнивают с TQQQ:
TQQQ с QQQTQQQ с SOXLTQQQ с QLDTQQQ с SQQQTQQQ с SPXLTQQQ с UPROTQQQ с TECL

Доходность на риск

VDC vs. TQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VDC
Ранг доходности на риск VDC: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDC: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDC: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDC: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDC: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDC: 1111
Ранг коэф-та Мартина
TQQQ
Ранг доходности на риск TQQQ: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VDC c TQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VDCTQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.14
2.80

-2.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.29
3.01

-2.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.39

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.18

3.60

-3.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.38

11.77

-11.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VDC vs. TQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VDC на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа TQQQ равного 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDC и TQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VDCTQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

2.80

-2.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.42

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.68

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.74

-0.07

Просадки

Сравнение просадок VDC и TQQQ

Максимальная просадка VDC за все время составила -34.24%, что меньше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDC и TQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VDCTQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.24%

-81.66%

+47.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.28%

-36.97%

+27.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.78%

-58.04%

+46.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.55%

-81.66%

+65.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.31%

-81.66%

+56.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.62%

-2.29%

-6.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.73%

-18.52%

+14.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.49%

11.28%

-6.79%

Волатильность

Сравнение волатильности VDC и TQQQ

Текущая волатильность для Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) составляет 4.04%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 13.35%. Это указывает на то, что VDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VDCTQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.04%

13.35%

-9.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.74%

36.04%

-26.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.36%

47.60%

-35.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.13%

66.50%

-53.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.64%

65.95%

-51.31%

Сравнение комиссий VDC и TQQQ

VDC берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии TQQQ в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDC и TQQQ

Дивидендная доходность VDC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что больше доходности TQQQ в 0.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		0.37%0.65%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF		2.17%2.26%2.33%2.65%2.37%2.14%2.50%2.44%2.78%2.52%2.39%2.55%

Часто задаваемые вопросы

VDC and TQQQ have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TQQQ has higher volatility (13.35%) compared to VDC (4.04%). In terms of maximum drawdown, VDC dropped -34.24% vs TQQQ's -81.66%.

On 10-year performance, TQQQ leads with 44.95% vs 7.57% for VDC. On fees, VDC is cheaper at 0.09% per year. On volatility, VDC has been the lower-risk option at 4.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TQQQ has performed better with a 44.95% return vs 7.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VDC is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.95% for TQQQ.

VDC has the higher dividend yield at 2.17%, compared with 0.37% for TQQQ.

VDC is categorized as Consumer Staples Equities, while TQQQ is Leveraged Equities. VDC tracks MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index, while TQQQ tracks NASDAQ-100 Index (300%). They also come from different issuers: Vanguard and ProShares. Their fees differ too: 0.09% for VDC and 0.95% for TQQQ.

TQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VDC и TQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор