PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VDC с TQQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VDCTQQQ
Дох-ть с нач. г.14.82%64.66%
Дох-ть за 1 год21.42%105.67%
Дох-ть за 3 года6.98%1.05%
Дох-ть за 5 лет9.35%35.97%
Дох-ть за 10 лет8.53%35.78%
Коэф-т Шарпа2.232.30
Коэф-т Сортино3.202.61
Коэф-т Омега1.391.35
Коэф-т Кальмара2.432.23
Коэф-т Мартина14.829.63
Индекс Язвы1.49%12.40%
Дневная вол-ть9.93%51.72%
Макс. просадка-34.24%-81.66%
Текущая просадка-2.09%-3.64%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между VDC и TQQQ составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности VDC и TQQQ

С начала года, VDC показывает доходность 14.82%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью 64.66%. За последние 10 лет акции VDC уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: 8.53% против 35.78% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.81%
37.11%
VDC
TQQQ

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VDC и TQQQ

VDC берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии TQQQ в 0.95%.


TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
График комиссии TQQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
График комиссии VDC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VDC c TQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VDC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VDC, с текущим значением в 2.23, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.23
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VDC, с текущим значением в 3.20, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.20
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VDC, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VDC, с текущим значением в 2.43, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.43
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VDC, с текущим значением в 14.82, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0014.82
TQQQ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TQQQ, с текущим значением в 2.30, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.30
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TQQQ, с текущим значением в 2.61, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.61
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TQQQ, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TQQQ, с текущим значением в 2.23, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.23
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TQQQ, с текущим значением в 9.63, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.009.63

Сравнение коэффициента Шарпа VDC и TQQQ

Показатель коэффициента Шарпа VDC на текущий момент составляет 2.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TQQQ равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDC и TQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.23
2.30
VDC
TQQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDC и TQQQ

Дивидендная доходность VDC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что больше доходности TQQQ в 1.15%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF
2.56%2.65%2.37%2.14%2.50%2.44%2.78%2.52%2.39%2.55%1.93%2.21%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
1.15%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%0.03%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VDC и TQQQ

Максимальная просадка VDC за все время составила -34.24%, что меньше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDC и TQQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.09%
-3.64%
VDC
TQQQ

Волатильность

Сравнение волатильности VDC и TQQQ

Текущая волатильность для Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) составляет 2.80%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 15.48%. Это указывает на то, что VDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.80%
15.48%
VDC
TQQQ