Сравнение VDC с TQQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ).
VDC и TQQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VDC - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. TQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VDC или TQQQ.
Основные характеристики
| VDC | TQQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.52% | 10.42% |
| Дох-ть за 1 год | 2.14% | 105.83% |
| Дох-ть за 3 года | 4.78% | 0.78% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.58% | 29.16% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.41% | 37.39% |
| Коэф-т Шарпа | 0.27 | 2.21 |
| Дневная вол-ть | 10.36% | 48.09% |
| Макс. просадка | -34.24% | -81.66% |
| Current Drawdown | -4.50% | -35.39% |
Корреляция
Корреляция между VDC и TQQQ составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VDC и TQQQ
С начала года, VDC показывает доходность 2.52%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью 10.42%. За последние 10 лет акции VDC уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: 8.41% против 37.39% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VDC и TQQQ
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VDC c TQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDC и TQQQ
Дивидендная доходность VDC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что больше доходности TQQQ в 1.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | 2.60% | 2.65% | 2.37% | 2.14% | 2.50% | 2.44% | 2.78% | 2.52% | 2.39% | 2.55% | 1.93% | 2.21% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 1.26% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.03% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VDC и TQQQ
Максимальная просадка VDC за все время составила -34.24%, что меньше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDC и TQQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VDC и TQQQ
Текущая волатильность для Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) составляет 2.80%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 12.49%. Это указывает на то, что VDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.