PortfoliosLab logo
Сравнение VDC с TQQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VDC и TQQQ составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности VDC и TQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
384.24%
12,878.31%
VDC
TQQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VDC:

0.87

TQQQ:

0.04

Коэф-т Сортино

VDC:

1.32

TQQQ:

0.58

Коэф-т Омега

VDC:

1.17

TQQQ:

1.08

Коэф-т Кальмара

VDC:

1.27

TQQQ:

0.05

Коэф-т Мартина

VDC:

4.14

TQQQ:

0.13

Индекс Язвы

VDC:

2.74%

TQQQ:

20.43%

Дневная вол-ть

VDC:

13.04%

TQQQ:

74.97%

Макс. просадка

VDC:

-34.24%

TQQQ:

-81.66%

Текущая просадка

VDC:

-3.11%

TQQQ:

-41.90%

Доходность по периодам

С начала года, VDC показывает доходность 3.67%, что значительно выше, чем у TQQQ с доходностью -31.73%. За последние 10 лет акции VDC уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: 8.32% против 27.88% соответственно.


VDC

С начала года

3.67%

1 месяц

1.73%

6 месяцев

2.64%

1 год

10.82%

5 лет

10.76%

10 лет

8.32%

TQQQ

С начала года

-31.73%

1 месяц

-15.02%

6 месяцев

-27.48%

1 год

3.28%

5 лет

28.11%

10 лет

27.88%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VDC и TQQQ

VDC берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии TQQQ в 0.95%.


График комиссии TQQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TQQQ: 0.95%
График комиссии VDC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VDC: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VDC и TQQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VDC
Ранг риск-скорректированной доходности VDC, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VDC, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDC, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDC, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDC, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина

TQQQ
Ранг риск-скорректированной доходности TQQQ, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VDC c TQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VDC, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VDC: 0.87
TQQQ: 0.04
Коэффициент Сортино VDC, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VDC: 1.32
TQQQ: 0.58
Коэффициент Омега VDC, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
VDC: 1.17
TQQQ: 1.08
Коэффициент Кальмара VDC, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VDC: 1.27
TQQQ: 0.05
Коэффициент Мартина VDC, с текущим значением в 4.14, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VDC: 4.14
TQQQ: 0.13

Показатель коэффициента Шарпа VDC на текущий момент составляет 0.87, что выше коэффициента Шарпа TQQQ равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDC и TQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.87
0.04
VDC
TQQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDC и TQQQ

Дивидендная доходность VDC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что больше доходности TQQQ в 1.83%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF
2.40%2.33%2.65%2.37%2.14%2.50%2.44%2.78%2.52%2.39%2.55%1.93%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
1.83%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%0.03%

Просадки

Сравнение просадок VDC и TQQQ

Максимальная просадка VDC за все время составила -34.24%, что меньше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDC и TQQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.11%
-41.90%
VDC
TQQQ

Волатильность

Сравнение волатильности VDC и TQQQ

Текущая волатильность для Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) составляет 7.97%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 48.66%. Это указывает на то, что VDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.97%
48.66%
VDC
TQQQ