PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VCPIX с VWEAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VCPIXVWEAX
Дох-ть с нач. г.2.50%5.90%
Дох-ть за 1 год8.92%12.15%
Дох-ть за 3 года-1.71%2.65%
Коэф-т Шарпа1.713.28
Коэф-т Сортино2.505.61
Коэф-т Омега1.311.85
Коэф-т Кальмара0.702.92
Коэф-т Мартина7.0421.31
Индекс Язвы1.34%0.56%
Дневная вол-ть5.55%3.64%
Макс. просадка-17.33%-30.03%
Текущая просадка-5.23%-0.75%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между VCPIX и VWEAX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности VCPIX и VWEAX

С начала года, VCPIX показывает доходность 2.50%, что значительно ниже, чем у VWEAX с доходностью 5.90%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.72%
5.12%
VCPIX
VWEAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VCPIX и VWEAX

VCPIX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VWEAX в 0.13%.


VCPIX
Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares
График комиссии VCPIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%
График комиссии VWEAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VCPIX c VWEAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares (VCPIX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VCPIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VCPIX, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.71
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VCPIX, с текущим значением в 2.50, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.50
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VCPIX, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.31
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VCPIX, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.70
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VCPIX, с текущим значением в 7.04, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.04
VWEAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VWEAX, с текущим значением в 3.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.28
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VWEAX, с текущим значением в 5.61, в сравнении с широким рынком0.005.0010.005.61
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VWEAX, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.85
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VWEAX, с текущим значением в 2.92, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.92
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VWEAX, с текущим значением в 21.31, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0021.31

Сравнение коэффициента Шарпа VCPIX и VWEAX

Показатель коэффициента Шарпа VCPIX на текущий момент составляет 1.71, что ниже коэффициента Шарпа VWEAX равного 3.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCPIX и VWEAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.71
3.28
VCPIX
VWEAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCPIX и VWEAX

Дивидендная доходность VCPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%, что меньше доходности VWEAX в 6.11%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VCPIX
Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares
4.74%4.48%3.16%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VWEAX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares
6.11%5.79%5.20%4.24%4.72%5.32%6.10%5.42%5.49%5.99%5.71%5.89%

Просадки

Сравнение просадок VCPIX и VWEAX

Максимальная просадка VCPIX за все время составила -17.33%, что меньше максимальной просадки VWEAX в -30.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCPIX и VWEAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.23%
-0.75%
VCPIX
VWEAX

Волатильность

Сравнение волатильности VCPIX и VWEAX

Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares (VCPIX) имеет более высокую волатильность в 1.28% по сравнению с Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX) с волатильностью 0.51%. Это указывает на то, что VCPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.28%
0.51%
VCPIX
VWEAX