PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VCPIX с VWEAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VCPIX и VWEAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares (VCPIX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.60%
5.50%
VCPIX
VWEAX

Доходность по периодам

С начала года, VCPIX показывает доходность 2.74%, что значительно ниже, чем у VWEAX с доходностью 6.09%.


VCPIX

С начала года

2.74%

1 месяц

-0.30%

6 месяцев

3.60%

1 год

7.61%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

VWEAX

С начала года

6.09%

1 месяц

0.52%

6 месяцев

5.51%

1 год

11.06%

5 лет (среднегодовая)

3.82%

10 лет (среднегодовая)

4.55%

Основные характеристики


VCPIXVWEAX
Коэф-т Шарпа1.423.15
Коэф-т Сортино2.085.28
Коэф-т Омега1.251.79
Коэф-т Кальмара0.633.72
Коэф-т Мартина5.1319.35
Индекс Язвы1.48%0.57%
Дневная вол-ть5.36%3.52%
Макс. просадка-17.33%-30.03%
Текущая просадка-5.01%-0.57%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VCPIX и VWEAX

VCPIX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VWEAX в 0.13%.


VCPIX
Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares
График комиссии VCPIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%
График комиссии VWEAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между VCPIX и VWEAX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VCPIX c VWEAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares (VCPIX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VCPIX, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.423.15
Коэффициент Сортино VCPIX, с текущим значением в 2.08, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.085.28
Коэффициент Омега VCPIX, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.251.79
Коэффициент Кальмара VCPIX, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.633.72
Коэффициент Мартина VCPIX, с текущим значением в 5.13, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.1319.35
VCPIX
VWEAX

Показатель коэффициента Шарпа VCPIX на текущий момент составляет 1.42, что ниже коэффициента Шарпа VWEAX равного 3.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCPIX и VWEAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.42
3.15
VCPIX
VWEAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCPIX и VWEAX

Дивидендная доходность VCPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что меньше доходности VWEAX в 6.10%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VCPIX
Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares
4.73%4.48%3.16%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VWEAX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares
6.10%5.79%5.20%4.24%4.72%5.32%6.10%5.42%5.49%5.99%5.71%5.89%

Просадки

Сравнение просадок VCPIX и VWEAX

Максимальная просадка VCPIX за все время составила -17.33%, что меньше максимальной просадки VWEAX в -30.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCPIX и VWEAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.01%
-0.57%
VCPIX
VWEAX

Волатильность

Сравнение волатильности VCPIX и VWEAX

Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares (VCPIX) имеет более высокую волатильность в 1.30% по сравнению с Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX) с волатильностью 0.70%. Это указывает на то, что VCPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.30%
0.70%
VCPIX
VWEAX