PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VCPIX с VWEAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VCPIX и VWEAX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности VCPIX и VWEAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares (VCPIX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.78%
3.60%
VCPIX
VWEAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VCPIX:

0.34

VWEAX:

1.95

Коэф-т Сортино

VCPIX:

0.50

VWEAX:

2.95

Коэф-т Омега

VCPIX:

1.06

VWEAX:

1.43

Коэф-т Кальмара

VCPIX:

0.18

VWEAX:

3.35

Коэф-т Мартина

VCPIX:

1.07

VWEAX:

10.47

Индекс Язвы

VCPIX:

1.65%

VWEAX:

0.60%

Дневная вол-ть

VCPIX:

5.19%

VWEAX:

3.20%

Макс. просадка

VCPIX:

-17.33%

VWEAX:

-30.03%

Текущая просадка

VCPIX:

-6.23%

VWEAX:

-1.29%

Доходность по периодам

С начала года, VCPIX показывает доходность 1.41%, что значительно ниже, чем у VWEAX с доходностью 5.31%.


VCPIX

С начала года

1.41%

1 месяц

-1.29%

6 месяцев

0.77%

1 год

1.89%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VWEAX

С начала года

5.31%

1 месяц

-0.73%

6 месяцев

3.60%

1 год

6.04%

5 лет

3.30%

10 лет

4.55%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VCPIX и VWEAX

VCPIX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VWEAX в 0.13%.


VCPIX
Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares
График комиссии VCPIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%
График комиссии VWEAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VCPIX c VWEAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares (VCPIX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VCPIX, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.341.95
Коэффициент Сортино VCPIX, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.502.95
Коэффициент Омега VCPIX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.061.43
Коэффициент Кальмара VCPIX, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.000.183.35
Коэффициент Мартина VCPIX, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.001.0710.47
VCPIX
VWEAX

Показатель коэффициента Шарпа VCPIX на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа VWEAX равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCPIX и VWEAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.34
1.95
VCPIX
VWEAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCPIX и VWEAX

Дивидендная доходность VCPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что меньше доходности VWEAX в 5.65%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VCPIX
Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares
3.93%4.48%3.16%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VWEAX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares
5.65%5.79%5.20%4.24%4.72%5.32%6.10%5.42%5.49%5.99%5.71%5.89%

Просадки

Сравнение просадок VCPIX и VWEAX

Максимальная просадка VCPIX за все время составила -17.33%, что меньше максимальной просадки VWEAX в -30.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCPIX и VWEAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-6.23%
-1.29%
VCPIX
VWEAX

Волатильность

Сравнение волатильности VCPIX и VWEAX

Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares (VCPIX) имеет более высокую волатильность в 1.59% по сравнению с Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX) с волатильностью 0.68%. Это указывает на то, что VCPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.59%
0.68%
VCPIX
VWEAX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab