PortfoliosLab logo
Сравнение VCLT с ILTB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VCLT и ILTB составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.0

Доходность

Сравнение доходности VCLT и ILTB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) и iShares Core 10+ Year USD Bond ETF (ILTB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

70.00%75.00%80.00%85.00%90.00%95.00%100.00%105.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
95.12%
77.60%
VCLT
ILTB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VCLT:

0.42

ILTB:

0.46

Коэф-т Сортино

VCLT:

0.65

ILTB:

0.70

Коэф-т Омега

VCLT:

1.08

ILTB:

1.08

Коэф-т Кальмара

VCLT:

0.20

ILTB:

0.17

Коэф-т Мартина

VCLT:

1.10

ILTB:

1.03

Индекс Язвы

VCLT:

4.47%

ILTB:

5.14%

Дневная вол-ть

VCLT:

11.62%

ILTB:

11.54%

Макс. просадка

VCLT:

-34.31%

ILTB:

-37.03%

Текущая просадка

VCLT:

-20.45%

ILTB:

-25.94%

Доходность по периодам

С начала года, VCLT показывает доходность 0.53%, что значительно ниже, чем у ILTB с доходностью 1.42%. За последние 10 лет акции VCLT превзошли акции ILTB по среднегодовой доходности: 1.90% против 1.12% соответственно.


VCLT

С начала года

0.53%

1 месяц

-1.59%

6 месяцев

-2.07%

1 год

5.41%

5 лет

-2.48%

10 лет

1.90%

ILTB

С начала года

1.42%

1 месяц

-1.45%

6 месяцев

-1.70%

1 год

5.83%

5 лет

-4.39%

10 лет

1.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VCLT и ILTB

VCLT берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии ILTB в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии ILTB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ILTB: 0.06%
График комиссии VCLT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VCLT: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VCLT и ILTB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VCLT
Ранг риск-скорректированной доходности VCLT, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VCLT, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCLT, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCLT, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCLT, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCLT, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина

ILTB
Ранг риск-скорректированной доходности ILTB, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ILTB, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILTB, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILTB, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILTB, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILTB, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VCLT c ILTB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) и iShares Core 10+ Year USD Bond ETF (ILTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VCLT, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VCLT: 0.42
ILTB: 0.46
Коэффициент Сортино VCLT, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VCLT: 0.65
ILTB: 0.70
Коэффициент Омега VCLT, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
VCLT: 1.08
ILTB: 1.08
Коэффициент Кальмара VCLT, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VCLT: 0.20
ILTB: 0.17
Коэффициент Мартина VCLT, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VCLT: 1.10
ILTB: 1.03

Показатель коэффициента Шарпа VCLT на текущий момент составляет 0.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ILTB равному 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCLT и ILTB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.42
0.46
VCLT
ILTB

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCLT и ILTB

Дивидендная доходность VCLT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.31%, что больше доходности ILTB в 4.92%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VCLT
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
5.31%5.19%4.67%4.44%3.07%3.16%3.81%4.55%4.01%4.33%4.68%4.29%
ILTB
iShares Core 10+ Year USD Bond ETF
4.92%4.91%4.38%4.31%3.04%3.08%3.45%4.13%3.97%3.99%4.20%3.62%

Просадки

Сравнение просадок VCLT и ILTB

Максимальная просадка VCLT за все время составила -34.31%, что меньше максимальной просадки ILTB в -37.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCLT и ILTB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-28.00%-26.00%-24.00%-22.00%-20.00%-18.00%-16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-20.45%
-25.94%
VCLT
ILTB

Волатильность

Сравнение волатильности VCLT и ILTB

Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) имеет более высокую волатильность в 6.56% по сравнению с iShares Core 10+ Year USD Bond ETF (ILTB) с волатильностью 5.60%. Это указывает на то, что VCLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ILTB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.56%
5.60%
VCLT
ILTB