Сравнение VCLT с ILTB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) и iShares Core 10+ Year USD Bond ETF (ILTB).
VCLT и ILTB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VCLT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 10+ Year Corporate Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. ILTB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays U.S. Long Government/Credit Bond Index. Фонд был запущен 8 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VCLT или ILTB.
Основные характеристики
| VCLT | ILTB | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -5.99% | -6.57% |
| Дох-ть за 1 год | -1.07% | -4.01% |
| Дох-ть за 3 года | -6.58% | -8.06% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.22% | -1.15% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.33% | 1.79% |
| Коэф-т Шарпа | -0.07 | -0.30 |
| Дневная вол-ть | 13.36% | 13.99% |
| Макс. просадка | -34.31% | -36.88% |
| Current Drawdown | -24.18% | -29.49% |
Корреляция
Корреляция между VCLT и ILTB составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VCLT и ILTB
С начала года, VCLT показывает доходность -5.99%, что значительно выше, чем у ILTB с доходностью -6.57%. За последние 10 лет акции VCLT превзошли акции ILTB по среднегодовой доходности: 2.33% против 1.79% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCLT и ILTB
VCLT берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии ILTB в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VCLT c ILTB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) и iShares Core 10+ Year USD Bond ETF (ILTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCLT и ILTB
Дивидендная доходность VCLT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, что больше доходности ILTB в 4.81%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | 5.09% | 4.67% | 4.44% | 3.07% | 3.16% | 3.81% | 4.55% | 4.01% | 4.33% | 4.68% | 4.29% | 4.83% |
ILTB iShares Core 10+ Year USD Bond ETF | 4.81% | 4.38% | 4.31% | 3.04% | 3.32% | 3.45% | 4.13% | 3.97% | 3.99% | 4.20% | 3.88% | 5.66% |
Просадки
Сравнение просадок VCLT и ILTB
Максимальная просадка VCLT за все время составила -34.31%, что меньше максимальной просадки ILTB в -36.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCLT и ILTB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VCLT и ILTB
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) и iShares Core 10+ Year USD Bond ETF (ILTB) имеют волатильность 3.58% и 3.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.