Сравнение VCLT с ILTB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) и iShares Core 10+ Year USD Bond ETF (ILTB).
VCLT и ILTB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VCLT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 10+ Year Corporate Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. ILTB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays U.S. Long Government/Credit Bond Index. Фонд был запущен 8 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VCLT или ILTB.
Корреляция
Корреляция между VCLT и ILTB составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VCLT и ILTB
Основные характеристики
VCLT:
0.42
ILTB:
0.49
VCLT:
0.66
ILTB:
0.75
VCLT:
1.07
ILTB:
1.09
VCLT:
0.17
ILTB:
0.17
VCLT:
1.04
ILTB:
1.08
VCLT:
4.14%
ILTB:
4.83%
VCLT:
10.23%
ILTB:
10.70%
VCLT:
-34.31%
ILTB:
-37.03%
VCLT:
-18.63%
ILTB:
-23.81%
Доходность по периодам
С начала года, VCLT показывает доходность 2.83%, что значительно ниже, чем у ILTB с доходностью 4.33%. За последние 10 лет акции VCLT превзошли акции ILTB по среднегодовой доходности: 2.10% против 1.35% соответственно.
VCLT
2.83%
-0.80%
-3.18%
4.36%
-0.15%
2.10%
ILTB
4.33%
-0.15%
-2.22%
5.25%
-2.84%
1.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCLT и ILTB
VCLT берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии ILTB в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VCLT и ILTB
VCLT
ILTB
Сравнение VCLT c ILTB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) и iShares Core 10+ Year USD Bond ETF (ILTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCLT и ILTB
Дивидендная доходность VCLT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.19%, что больше доходности ILTB в 4.78%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | 5.19% | 5.19% | 4.67% | 4.44% | 3.07% | 3.16% | 3.81% | 4.55% | 4.01% | 4.33% | 4.68% | 4.29% |
ILTB iShares Core 10+ Year USD Bond ETF | 4.78% | 4.91% | 4.38% | 4.31% | 3.04% | 3.08% | 3.45% | 4.13% | 3.97% | 3.99% | 4.20% | 3.62% |
Просадки
Сравнение просадок VCLT и ILTB
Максимальная просадка VCLT за все время составила -34.31%, что меньше максимальной просадки ILTB в -37.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCLT и ILTB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VCLT и ILTB
Текущая волатильность для Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) составляет 2.34%, в то время как у iShares Core 10+ Year USD Bond ETF (ILTB) волатильность равна 2.47%. Это указывает на то, что VCLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ILTB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.