PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCLT с ILTB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCLT с ILTB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) и iShares Core 10+ Year USD Bond ETF (ILTB).

VCLT и ILTB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VCLT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 10+ Year Corporate Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. ILTB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Universal 10+ Year Index (USD). Фонд был запущен 8 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VCLT и ILTB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) и iShares Core 10+ Year USD Bond ETF (ILTB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCLT и ILTB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCLT
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF		-0.48%7.18%-1.90%11.17%-25.50%-1.73%13.27%23.89%-7.04%11.70%
ILTB
iShares Core 10+ Year USD Bond ETF		-0.57%7.22%-3.00%8.04%-26.62%-2.67%16.10%19.61%-5.10%11.24%

Доходность по периодам

С начала года, VCLT показывает доходность -0.48%, что значительно выше, чем у ILTB с доходностью -0.57%. За последние 10 лет акции VCLT превзошли акции ILTB по среднегодовой доходности: 2.47% против 1.54% соответственно.

VCLT

1 день
0.16%
1 месяц
-2.31%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
-1.46%
1 год
3.64%
3 года*
3.12%
5 лет*
-1.70%
10 лет*
2.47%

ILTB

1 день
0.09%
1 месяц
-2.75%
С начала года
-0.57%
6 месяцев
-0.94%
1 год
2.46%
3 года*
1.69%
5 лет*
-2.64%
10 лет*
1.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF

iShares Core 10+ Year USD Bond ETF

Часто сравнивают с VCLT:
VCLT с VCITVCLT с VGLTVCLT с LQDVCLT с IGLBVCLT с SPLBVCLT с SPYVCLT с HYG
Часто сравнивают с ILTB:
ILTB с IMTBILTB с TLTILTB с DIALILTB с BLVILTB с IEFILTB с BNDILTB с GOVT

Сравнение комиссий VCLT и ILTB

VCLT берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии ILTB в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ILTB
iShares Core 10+ Year USD Bond ETF
VCLT
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF

Доходность на риск

VCLT vs. ILTB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCLT
Ранг доходности на риск VCLT: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCLT: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCLT: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCLT: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCLT: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCLT: 2424
Ранг коэф-та Мартина
ILTB
Ранг доходности на риск ILTB: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILTB: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILTB: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILTB: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILTB: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILTB: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCLT c ILTB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) и iShares Core 10+ Year USD Bond ETF (ILTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCLTILTBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.36

0.26

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.54

0.41

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.05

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.78

0.49

+0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.80

1.20

+0.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCLT vs. ILTB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCLT на текущий момент составляет 0.36, что выше коэффициента Шарпа ILTB равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCLT и ILTB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCLTILTBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

0.26

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

-0.21

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

0.13

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.35

+0.04

Корреляция

Корреляция между VCLT и ILTB составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCLT и ILTB

Дивидендная доходность VCLT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.64%, что больше доходности ILTB в 4.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VCLT
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF		5.64%5.51%5.19%4.67%4.44%3.07%3.16%3.81%4.55%4.01%4.33%4.68%
ILTB
iShares Core 10+ Year USD Bond ETF		4.94%4.83%4.91%4.38%4.31%3.04%3.32%3.45%4.13%3.97%3.99%4.20%

Просадки

Сравнение просадок VCLT и ILTB

Максимальная просадка VCLT за все время составила -34.31%, что меньше максимальной просадки ILTB в -36.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCLT и ILTB.

Загрузка...

Показатели просадок

VCLTILTBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.31%

-36.88%

+2.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.39%

-5.93%

+0.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.31%

-35.22%

+0.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.31%

-36.88%

+2.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.60%

-21.96%

+6.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.09%

-9.80%

+1.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

2.42%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности VCLT и ILTB

Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) имеет более высокую волатильность в 3.99% по сравнению с iShares Core 10+ Year USD Bond ETF (ILTB) с волатильностью 3.39%. Это указывает на то, что VCLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ILTB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCLTILTBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.99%

3.39%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.62%

5.32%

+0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.21%

9.57%

+0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.80%

12.65%

+0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.84%

11.55%

+1.29%