PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCLT с ILTB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VCLT с ILTB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VCLT (Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF) and ILTB (iShares Core 10+ Year USD Bond ETF) are both exchange-traded funds - VCLT is a Corporate Bonds fund tracking the Barclays U.S. 10+ Year Corporate Index, while ILTB is a Long-Term Bond fund tracking the Bloomberg U.S. Universal 10+ Year Index (USD). Both are passively managed. Over the past 10 years, VCLT returned 2.37%/yr vs 1.38%/yr for ILTB. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. VCLT charges 0.04%/yr vs 0.06%/yr for ILTB.

Доходность

Сравнение доходности VCLT и ILTB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) и iShares Core 10+ Year USD Bond ETF (ILTB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VCLT показывает доходность 1.27%, что значительно выше, чем у ILTB с доходностью 0.53%. За последние 10 лет акции VCLT превзошли акции ILTB по среднегодовой доходности: 2.37% против 1.38% соответственно.

VCLT

1 день
0.28%
1 месяц
1.13%
С начала года
1.27%
6 месяцев
0.48%
1 год
6.83%
3 года*
4.56%
5 лет*
-1.73%
10 лет*
2.37%

ILTB

1 день
0.24%
1 месяц
0.75%
С начала года
0.53%
6 месяцев
-0.17%
1 год
6.07%
3 года*
2.94%
5 лет*
-2.83%
10 лет*
1.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VCLT и ILTB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCLT
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF		1.27%7.18%-1.90%11.17%-25.50%-1.73%13.27%23.89%-7.04%11.70%
ILTB
iShares Core 10+ Year USD Bond ETF		0.53%7.22%-3.00%8.04%-26.62%-2.67%16.10%19.61%-5.10%11.24%

Correlation

The correlation between VCLT and ILTB is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2009 г.

0.84

The correlation between VCLT and ILTB shifts across timeframes, from 0.84 (all time) to 0.97 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF

iShares Core 10+ Year USD Bond ETF

Часто сравнивают с VCLT:
VCLT с VCITVCLT с VGLTVCLT с LQDVCLT с IGLBVCLT с SPLBVCLT с SPYVCLT с HYG
Часто сравнивают с ILTB:
ILTB с IMTBILTB с TLTILTB с BLVILTB с IEFILTB с DIALILTB с BNDILTB с GOVT

Доходность на риск

VCLT vs. ILTB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCLT
Ранг доходности на риск VCLT: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCLT: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCLT: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCLT: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCLT: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCLT: 2525
Ранг коэф-та Мартина
ILTB
Ранг доходности на риск ILTB: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILTB: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILTB: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILTB: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILTB: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILTB: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCLT c ILTB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) и iShares Core 10+ Year USD Bond ETF (ILTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCLTILTBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.87
0.78

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.28
1.15

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.13

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.31

1.12

+0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.21

2.85

+0.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCLT vs. ILTB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCLT на текущий момент составляет 0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ILTB равному 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCLT и ILTB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCLTILTBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

0.78

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

-0.23

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

0.12

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.35

+0.04

Просадки

Сравнение просадок VCLT и ILTB

Максимальная просадка VCLT за все время составила -34.31%, что меньше максимальной просадки ILTB в -36.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCLT и ILTB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VCLTILTBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.31%

-36.88%

+2.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.25%

-5.42%

+0.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.03%

-14.60%

+1.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.31%

-35.22%

+0.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.31%

-36.88%

+2.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.12%

-21.10%

+6.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.16%

-9.92%

+1.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

2.13%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности VCLT и ILTB

Текущая волатильность для Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) составляет 2.25%, в то время как у iShares Core 10+ Year USD Bond ETF (ILTB) волатильность равна 2.46%. Это указывает на то, что VCLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ILTB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VCLTILTBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.25%

2.46%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.75%

5.54%

+0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.93%

7.88%

+0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.77%

12.63%

+0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.84%

11.56%

+1.28%

Сравнение комиссий VCLT и ILTB

VCLT берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии ILTB в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCLT и ILTB

Дивидендная доходность VCLT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.53%, что больше доходности ILTB в 4.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ILTB
iShares Core 10+ Year USD Bond ETF		4.95%4.83%4.91%4.38%4.31%3.04%3.32%3.45%4.13%3.97%3.99%4.20%
VCLT
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF		5.53%5.51%5.19%4.67%4.44%3.07%3.16%3.81%4.55%4.01%4.33%4.68%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, VCLT and ILTB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ILTB has higher volatility (2.46%) compared to VCLT (2.25%). In terms of maximum drawdown, VCLT dropped -34.31% vs ILTB's -36.88%.

On 10-year performance, VCLT leads with 2.37% vs 1.38% for ILTB. On fees, VCLT is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VCLT has been the lower-risk option at 2.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VCLT has performed better with a 2.37% return vs 1.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VCLT is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.06% for ILTB.

VCLT has the higher dividend yield at 5.53%, compared with 4.95% for ILTB.

VCLT is categorized as Corporate Bonds, while ILTB is Long-Term Bond. VCLT tracks Barclays U.S. 10+ Year Corporate Index, while ILTB tracks Bloomberg U.S. Universal 10+ Year Index (USD). They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.04% for VCLT and 0.06% for ILTB.

VCLT currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VCLT и ILTB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор