PortfoliosLab logo
Сравнение VCLT с VTV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VCLT и VTV составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Доходность

Сравнение доходности VCLT и VTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) и Vanguard Value ETF (VTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
93.28%
421.91%
VCLT
VTV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VCLT:

0.16

VTV:

0.45

Коэф-т Сортино

VCLT:

0.27

VTV:

0.82

Коэф-т Омега

VCLT:

1.03

VTV:

1.11

Коэф-т Кальмара

VCLT:

0.07

VTV:

0.55

Коэф-т Мартина

VCLT:

0.34

VTV:

2.00

Индекс Язвы

VCLT:

4.70%

VTV:

3.96%

Дневная вол-ть

VCLT:

11.56%

VTV:

15.51%

Макс. просадка

VCLT:

-34.31%

VTV:

-59.27%

Текущая просадка

VCLT:

-21.15%

VTV:

-6.53%

Доходность по периодам

С начала года, VCLT показывает доходность -0.36%, что значительно ниже, чем у VTV с доходностью -0.17%. За последние 10 лет акции VCLT уступали акциям VTV по среднегодовой доходности: 2.38% против 9.82% соответственно.


VCLT

С начала года

-0.36%

1 месяц

-1.07%

6 месяцев

-4.06%

1 год

1.79%

5 лет

-1.75%

10 лет

2.38%

VTV

С начала года

-0.17%

1 месяц

2.54%

6 месяцев

-4.89%

1 год

6.85%

5 лет

14.36%

10 лет

9.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VCLT и VTV

И VCLT, и VTV имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VCLT и VTV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VCLT
Ранг риск-скорректированной доходности VCLT, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VCLT, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCLT, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCLT, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCLT, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCLT, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина

VTV
Ранг риск-скорректированной доходности VTV, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTV, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VCLT c VTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа VCLT на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа VTV равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCLT и VTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.16
0.45
VCLT
VTV

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCLT и VTV

Дивидендная доходность VCLT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.43%, что больше доходности VTV в 2.33%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VCLT
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
5.43%5.19%4.67%4.44%3.07%3.16%3.81%4.55%4.01%4.33%4.68%4.29%
VTV
Vanguard Value ETF
2.33%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%2.22%

Просадки

Сравнение просадок VCLT и VTV

Максимальная просадка VCLT за все время составила -34.31%, что меньше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCLT и VTV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-21.15%
-6.53%
VCLT
VTV

Волатильность

Сравнение волатильности VCLT и VTV

Текущая волатильность для Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) составляет 4.44%, в то время как у Vanguard Value ETF (VTV) волатильность равна 5.22%. Это указывает на то, что VCLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
4.44%
5.22%
VCLT
VTV