Сравнение VCLT с VTV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) и Vanguard Value ETF (VTV).
VCLT и VTV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VCLT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 10+ Year Corporate Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. VTV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Prime Market Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VCLT или VTV.
Основные характеристики
| VCLT | VTV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -5.77% | 6.44% |
| Дох-ть за 1 год | -1.43% | 15.35% |
| Дох-ть за 3 года | -6.50% | 8.05% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.16% | 10.43% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.35% | 10.15% |
| Коэф-т Шарпа | -0.06 | 1.50 |
| Дневная вол-ть | 13.33% | 10.45% |
| Макс. просадка | -34.31% | -59.27% |
| Current Drawdown | -24.00% | -2.90% |
Корреляция
Корреляция между VCLT и VTV составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности VCLT и VTV
С начала года, VCLT показывает доходность -5.77%, что значительно ниже, чем у VTV с доходностью 6.44%. За последние 10 лет акции VCLT уступали акциям VTV по среднегодовой доходности: 2.35% против 10.15% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCLT и VTV
И VCLT, и VTV имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VCLT c VTV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCLT и VTV
Дивидендная доходность VCLT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.08%, что больше доходности VTV в 2.44%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | 5.08% | 4.67% | 4.44% | 3.07% | 3.16% | 3.81% | 4.55% | 4.01% | 4.33% | 4.68% | 4.29% | 4.83% |
VTV Vanguard Value ETF | 2.44% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.56% | 2.50% | 2.73% | 2.29% | 2.44% | 2.60% | 2.22% | 2.21% |
Просадки
Сравнение просадок VCLT и VTV
Максимальная просадка VCLT за все время составила -34.31%, что меньше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCLT и VTV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VCLT и VTV
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) имеет более высокую волатильность в 3.52% по сравнению с Vanguard Value ETF (VTV) с волатильностью 3.22%. Это указывает на то, что VCLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.