PortfoliosLab logo
Сравнение VCLT с SPAB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VCLT и SPAB составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.0

Доходность

Сравнение доходности VCLT и SPAB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) и SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (SPAB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
96.51%
42.58%
VCLT
SPAB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VCLT:

0.47

SPAB:

1.29

Коэф-т Сортино

VCLT:

0.72

SPAB:

1.90

Коэф-т Омега

VCLT:

1.09

SPAB:

1.22

Коэф-т Кальмара

VCLT:

0.22

SPAB:

0.53

Коэф-т Мартина

VCLT:

1.22

SPAB:

3.30

Индекс Язвы

VCLT:

4.49%

SPAB:

2.10%

Дневная вол-ть

VCLT:

11.62%

SPAB:

5.36%

Макс. просадка

VCLT:

-34.31%

SPAB:

-18.56%

Текущая просадка

VCLT:

-19.83%

SPAB:

-6.61%

Доходность по периодам

С начала года, VCLT показывает доходность 1.32%, что значительно ниже, чем у SPAB с доходностью 2.78%. За последние 10 лет акции VCLT превзошли акции SPAB по среднегодовой доходности: 2.08% против 1.40% соответственно.


VCLT

С начала года

1.32%

1 месяц

-0.13%

6 месяцев

-0.90%

1 год

6.63%

5 лет

-2.32%

10 лет

2.08%

SPAB

С начала года

2.78%

1 месяц

0.61%

6 месяцев

1.94%

1 год

7.59%

5 лет

-0.78%

10 лет

1.40%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VCLT и SPAB

VCLT берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии SPAB в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VCLT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VCLT: 0.04%
График комиссии SPAB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPAB: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VCLT и SPAB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VCLT
Ранг риск-скорректированной доходности VCLT, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VCLT, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCLT, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCLT, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCLT, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCLT, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина

SPAB
Ранг риск-скорректированной доходности SPAB, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPAB, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPAB, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPAB, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPAB, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPAB, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VCLT c SPAB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) и SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (SPAB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VCLT, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VCLT: 0.47
SPAB: 1.29
Коэффициент Сортино VCLT, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VCLT: 0.72
SPAB: 1.90
Коэффициент Омега VCLT, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
VCLT: 1.09
SPAB: 1.22
Коэффициент Кальмара VCLT, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VCLT: 0.22
SPAB: 0.53
Коэффициент Мартина VCLT, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VCLT: 1.22
SPAB: 3.30

Показатель коэффициента Шарпа VCLT на текущий момент составляет 0.47, что ниже коэффициента Шарпа SPAB равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCLT и SPAB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.47
1.29
VCLT
SPAB

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCLT и SPAB

Дивидендная доходность VCLT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%, что больше доходности SPAB в 3.86%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VCLT
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
5.27%5.19%4.67%4.44%3.07%3.16%3.81%4.55%4.01%4.33%4.68%4.29%
SPAB
SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
3.86%3.86%3.34%2.59%2.11%2.43%2.92%2.96%2.67%2.63%2.59%2.43%

Просадки

Сравнение просадок VCLT и SPAB

Максимальная просадка VCLT за все время составила -34.31%, что больше максимальной просадки SPAB в -18.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCLT и SPAB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-19.83%
-6.61%
VCLT
SPAB

Волатильность

Сравнение волатильности VCLT и SPAB

Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) имеет более высокую волатильность в 6.58% по сравнению с SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (SPAB) с волатильностью 2.15%. Это указывает на то, что VCLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPAB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.58%
2.15%
VCLT
SPAB