Сравнение VCLT с SPAB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) и SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (SPAB).
VCLT и SPAB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VCLT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 10+ Year Corporate Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. SPAB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate. Фонд был запущен 23 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VCLT или SPAB.
Основные характеристики
| VCLT | SPAB | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -6.78% | -3.28% |
| Дох-ть за 1 год | -2.40% | -1.39% |
| Дох-ть за 3 года | -6.84% | -3.65% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.47% | -0.22% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.28% | 1.15% |
| Коэф-т Шарпа | -0.24 | -0.26 |
| Дневная вол-ть | 13.33% | 6.56% |
| Макс. просадка | -34.31% | -18.56% |
| Current Drawdown | -24.82% | -13.20% |
Корреляция
Корреляция между VCLT и SPAB составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VCLT и SPAB
С начала года, VCLT показывает доходность -6.78%, что значительно ниже, чем у SPAB с доходностью -3.28%. За последние 10 лет акции VCLT превзошли акции SPAB по среднегодовой доходности: 2.28% против 1.15% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCLT и SPAB
VCLT берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии SPAB в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VCLT c SPAB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) и SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (SPAB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCLT и SPAB
Дивидендная доходность VCLT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.14%, что больше доходности SPAB в 3.64%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | 5.14% | 4.67% | 4.44% | 3.07% | 3.16% | 3.81% | 4.55% | 4.01% | 4.33% | 4.68% | 4.29% | 4.83% |
SPAB SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF | 3.64% | 3.34% | 2.59% | 2.11% | 2.43% | 2.92% | 2.96% | 2.67% | 2.63% | 2.59% | 2.43% | 1.99% |
Просадки
Сравнение просадок VCLT и SPAB
Максимальная просадка VCLT за все время составила -34.31%, что больше максимальной просадки SPAB в -18.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCLT и SPAB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VCLT и SPAB
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) имеет более высокую волатильность в 3.54% по сравнению с SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (SPAB) с волатильностью 1.96%. Это указывает на то, что VCLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPAB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.