PortfoliosLab logo
Сравнение VCDAX с VGSLX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VCDAX и VGSLX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности VCDAX и VGSLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Consumer Discretionary Index Fund Admiral Shares (VCDAX) и Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGSLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
743.96%
306.69%
VCDAX
VGSLX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VCDAX:

0.39

VGSLX:

0.76

Коэф-т Сортино

VCDAX:

0.73

VGSLX:

1.13

Коэф-т Омега

VCDAX:

1.10

VGSLX:

1.15

Коэф-т Кальмара

VCDAX:

0.36

VGSLX:

0.55

Коэф-т Мартина

VCDAX:

1.18

VGSLX:

2.64

Индекс Язвы

VCDAX:

8.48%

VGSLX:

5.25%

Дневная вол-ть

VCDAX:

25.53%

VGSLX:

18.21%

Макс. просадка

VCDAX:

-61.66%

VGSLX:

-74.07%

Текущая просадка

VCDAX:

-19.80%

VGSLX:

-14.50%

Доходность по периодам

С начала года, VCDAX показывает доходность -14.42%, что значительно ниже, чем у VGSLX с доходностью -1.22%. За последние 10 лет акции VCDAX превзошли акции VGSLX по среднегодовой доходности: 11.34% против 4.66% соответственно.


VCDAX

С начала года

-14.42%

1 месяц

-6.09%

6 месяцев

-4.75%

1 год

7.97%

5 лет

14.95%

10 лет

11.34%

VGSLX

С начала года

-1.22%

1 месяц

-2.86%

6 месяцев

-8.04%

1 год

12.61%

5 лет

7.73%

10 лет

4.66%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VCDAX и VGSLX

VCDAX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии VGSLX в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VGSLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VGSLX: 0.12%
График комиссии VCDAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VCDAX: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VCDAX и VGSLX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VCDAX
Ранг риск-скорректированной доходности VCDAX, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VCDAX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCDAX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCDAX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCDAX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCDAX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина

VGSLX
Ранг риск-скорректированной доходности VGSLX, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGSLX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGSLX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGSLX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGSLX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGSLX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VCDAX c VGSLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Consumer Discretionary Index Fund Admiral Shares (VCDAX) и Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGSLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VCDAX, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VCDAX: 0.39
VGSLX: 0.76
Коэффициент Сортино VCDAX, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VCDAX: 0.73
VGSLX: 1.13
Коэффициент Омега VCDAX, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VCDAX: 1.10
VGSLX: 1.15
Коэффициент Кальмара VCDAX, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VCDAX: 0.36
VGSLX: 0.55
Коэффициент Мартина VCDAX, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VCDAX: 1.18
VGSLX: 2.64

Показатель коэффициента Шарпа VCDAX на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа VGSLX равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCDAX и VGSLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.39
0.76
VCDAX
VGSLX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCDAX и VGSLX

Дивидендная доходность VCDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности VGSLX в 4.17%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VCDAX
Vanguard Consumer Discretionary Index Fund Admiral Shares
0.91%0.74%0.84%0.98%0.79%1.71%1.17%1.37%1.21%1.60%1.33%1.22%
VGSLX
Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares
4.17%3.85%3.96%3.91%2.56%3.92%3.39%4.73%4.23%4.82%3.92%3.60%

Просадки

Сравнение просадок VCDAX и VGSLX

Максимальная просадка VCDAX за все время составила -61.66%, что меньше максимальной просадки VGSLX в -74.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCDAX и VGSLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-19.80%
-14.50%
VCDAX
VGSLX

Волатильность

Сравнение волатильности VCDAX и VGSLX

Vanguard Consumer Discretionary Index Fund Admiral Shares (VCDAX) имеет более высокую волатильность в 16.17% по сравнению с Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGSLX) с волатильностью 10.42%. Это указывает на то, что VCDAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGSLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.17%
10.42%
VCDAX
VGSLX