Хотите сбалансировать вложение в VC? У ETF ниже самая низкая корреляция с VC — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда VC падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от VC.
Лучшие диверсификаторы для VC
0 ETF имеют низкую корреляцию с VC (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) (S&P 500), корреляция за 1 год — 0.40, почти не изменилась с 0.49 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street SPDR S&P 500 ETF | 0.40 | 0.41 | 0.49 | 65 | S&P 500 | VC vs SPY | |
| Vanguard S&P 500 ETF | 0.40 | 0.41 | 0.49 | 66 | S&P 500 | VC vs VOO |
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от VC, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с VC и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Phillips 66 (PSX) (Energy), корреляция за 1 год — 0.05, против 0.28 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Phillips 66 | 0.05 | 0.21 | 0.28 | 91 | Energy | |
| Talen Energy Corporation | 0.15 | — | — | 67 | Utilities | |
| Monarch Casino & Resort, Inc. | 0.16 | 0.36 | 0.43 | 86 | Consumer Cyclical | |
| UL Solutions Inc | 0.22 | — | — | 67 | Industrials | |
| AngloGold Ashanti Limited | 0.25 | 0.17 | 0.14 | 76 | Basic Materials |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит VC
Добавьте VC в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с VC