PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VBMFX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VBMFX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Bond Market Index Fund (VBMFX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.20%
12.85%
VBMFX
VOO

Доходность по периодам

С начала года, VBMFX показывает доходность 1.27%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.16%. За последние 10 лет акции VBMFX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 1.24% против 13.18% соответственно.


VBMFX

С начала года

1.27%

1 месяц

-0.73%

6 месяцев

3.21%

1 год

6.09%

5 лет (среднегодовая)

-0.45%

10 лет (среднегодовая)

1.24%

VOO

С начала года

26.16%

1 месяц

1.77%

6 месяцев

13.62%

1 год

32.33%

5 лет (среднегодовая)

15.68%

10 лет (среднегодовая)

13.18%

Основные характеристики


VBMFXVOO
Коэф-т Шарпа1.082.70
Коэф-т Сортино1.603.60
Коэф-т Омега1.191.50
Коэф-т Кальмара0.403.90
Коэф-т Мартина3.4217.65
Индекс Язвы1.78%1.86%
Дневная вол-ть5.63%12.19%
Макс. просадка-19.21%-33.99%
Текущая просадка-9.66%-0.86%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VBMFX и VOO

VBMFX берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VBMFX
Vanguard Total Bond Market Index Fund
График комиссии VBMFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Корреляция

-0.50.00.51.0-0.2

Корреляция между VBMFX и VOO составляет -0.18. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VBMFX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market Index Fund (VBMFX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VBMFX, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.082.70
Коэффициент Сортино VBMFX, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.603.60
Коэффициент Омега VBMFX, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.191.50
Коэффициент Кальмара VBMFX, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.403.90
Коэффициент Мартина VBMFX, с текущим значением в 3.42, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.4217.65
VBMFX
VOO

Показатель коэффициента Шарпа VBMFX на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBMFX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.08
2.70
VBMFX
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBMFX и VOO

Дивидендная доходность VBMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что больше доходности VOO в 1.24%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VBMFX
Vanguard Total Bond Market Index Fund
3.48%3.00%2.42%1.81%2.14%2.64%2.67%2.43%2.38%2.38%2.43%2.43%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок VBMFX и VOO

Максимальная просадка VBMFX за все время составила -19.21%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBMFX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-9.66%
-0.86%
VBMFX
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности VBMFX и VOO

Текущая волатильность для Vanguard Total Bond Market Index Fund (VBMFX) составляет 1.46%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.99%. Это указывает на то, что VBMFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.46%
3.99%
VBMFX
VOO