Сравнение VBMFX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Bond Market Index Fund (VBMFX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VBMFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 11 дек. 1986 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности VBMFX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VBMFX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBMFX Vanguard Total Bond Market Index Fund | -0.30% | 7.05% | 1.15% | 5.62% | -13.25% | -2.04% | 7.63% | 8.61% | -0.34% | 3.45% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, VBMFX показывает доходность -0.30%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции VBMFX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 1.50% против 14.14% соответственно.
VBMFX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- 3.55%
- 3 года*
- 3.40%
- 5 лет*
- 0.08%
- 10 лет*
- 1.50%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBMFX и VOO
VBMFX берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VBMFX vs. VOO — Ранг доходности на риск
VBMFX
VOO
Сравнение VBMFX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market Index Fund (VBMFX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBMFX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 1.01 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 1.53 | -0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.23 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 1.55 | +0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.56 | 7.31 | -2.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBMFX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 1.01 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.71 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.79 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.96 | 0.83 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между VBMFX и VOO составляет -0.15. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBMFX и VOO
Дивидендная доходность VBMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBMFX Vanguard Total Bond Market Index Fund | 3.50% | 3.76% | 3.57% | 2.99% | 2.49% | 1.72% | 2.31% | 2.63% | 2.47% | 2.45% | 2.43% | 2.71% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок VBMFX и VOO
Максимальная просадка VBMFX за все время составила -19.08%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBMFX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| VBMFX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.08% | -33.99% | +14.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.73% | -11.98% | +9.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.24% | -24.52% | +6.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.08% | -33.99% | +14.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.56% | -5.55% | +1.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.70% | -3.72% | +1.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 2.55% | -1.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBMFX и VOO
Текущая волатильность для Vanguard Total Bond Market Index Fund (VBMFX) составляет 1.55%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что VBMFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VBMFX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.55% | 5.34% | -3.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.58% | 9.47% | -6.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.35% | 18.11% | -13.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.99% | 16.82% | -10.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.96% | 17.99% | -13.03% |