Сравнение VBMFX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Bond Market Index Fund (VBMFX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VBMFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 11 дек. 1986 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VBMFX или VOO.
Основные характеристики
| VBMFX | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.12% | 27.15% |
| Дох-ть за 1 год | 8.85% | 39.90% |
| Дох-ть за 3 года | -2.52% | 10.28% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.12% | 16.00% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.35% | 13.43% |
| Коэф-т Шарпа | 1.36 | 3.15 |
| Коэф-т Сортино | 2.01 | 4.19 |
| Коэф-т Омега | 1.25 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 0.49 | 4.60 |
| Коэф-т Мартина | 4.78 | 21.00 |
| Индекс Язвы | 1.66% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 5.81% | 12.34% |
| Макс. просадка | -19.21% | -33.99% |
| Текущая просадка | -8.90% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между VBMFX и VOO составляет -0.18. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности VBMFX и VOO
С начала года, VBMFX показывает доходность 2.12%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 27.15%. За последние 10 лет акции VBMFX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 1.35% против 13.43% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBMFX и VOO
VBMFX берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VBMFX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market Index Fund (VBMFX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBMFX и VOO
Дивидендная доходность VBMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что больше доходности VOO в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBMFX Vanguard Total Bond Market Index Fund | 3.45% | 3.00% | 2.42% | 1.81% | 2.14% | 2.64% | 2.67% | 2.43% | 2.38% | 2.38% | 2.43% | 2.43% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок VBMFX и VOO
Максимальная просадка VBMFX за все время составила -19.21%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBMFX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VBMFX и VOO
Текущая волатильность для Vanguard Total Bond Market Index Fund (VBMFX) составляет 1.66%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что VBMFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.