PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VBMFX с ACTHX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VBMFXACTHX
Дох-ть с нач. г.1.27%5.16%
Дох-ть за 1 год7.71%13.52%
Дох-ть за 3 года-2.51%-1.39%
Дох-ть за 5 лет-0.40%1.17%
Дох-ть за 10 лет1.25%3.40%
Коэф-т Шарпа1.332.65
Коэф-т Сортино1.984.09
Коэф-т Омега1.241.66
Коэф-т Кальмара0.480.84
Коэф-т Мартина4.5913.61
Индекс Язвы1.68%0.99%
Дневная вол-ть5.78%5.11%
Макс. просадка-19.21%-27.29%
Текущая просадка-9.66%-4.70%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между VBMFX и ACTHX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности VBMFX и ACTHX

С начала года, VBMFX показывает доходность 1.27%, что значительно ниже, чем у ACTHX с доходностью 5.16%. За последние 10 лет акции VBMFX уступали акциям ACTHX по среднегодовой доходности: 1.25% против 3.40% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.99%
4.07%
VBMFX
ACTHX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VBMFX и ACTHX

VBMFX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии ACTHX в 1.39%.


ACTHX
Invesco High Yield Municipal Fund
График комиссии ACTHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.39%
График комиссии VBMFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VBMFX c ACTHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market Index Fund (VBMFX) и Invesco High Yield Municipal Fund (ACTHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VBMFX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VBMFX, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.33
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VBMFX, с текущим значением в 1.98, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.98
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VBMFX, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.24
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VBMFX, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.48
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VBMFX, с текущим значением в 4.59, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.59
ACTHX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ACTHX, с текущим значением в 2.65, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.65
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ACTHX, с текущим значением в 4.09, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.09
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ACTHX, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.66
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ACTHX, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.84
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ACTHX, с текущим значением в 13.61, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.61

Сравнение коэффициента Шарпа VBMFX и ACTHX

Показатель коэффициента Шарпа VBMFX на текущий момент составляет 1.33, что ниже коэффициента Шарпа ACTHX равного 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBMFX и ACTHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.33
2.65
VBMFX
ACTHX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBMFX и ACTHX

Дивидендная доходность VBMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что меньше доходности ACTHX в 5.15%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VBMFX
Vanguard Total Bond Market Index Fund
3.48%3.00%2.42%1.81%2.14%2.64%2.67%2.43%2.38%2.38%2.43%2.43%
ACTHX
Invesco High Yield Municipal Fund
5.15%5.06%4.73%3.95%4.30%4.32%4.75%4.72%5.17%4.99%5.21%5.91%

Просадки

Сравнение просадок VBMFX и ACTHX

Максимальная просадка VBMFX за все время составила -19.21%, что меньше максимальной просадки ACTHX в -27.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBMFX и ACTHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-9.66%
-4.70%
VBMFX
ACTHX

Волатильность

Сравнение волатильности VBMFX и ACTHX

Текущая волатильность для Vanguard Total Bond Market Index Fund (VBMFX) составляет 1.76%, в то время как у Invesco High Yield Municipal Fund (ACTHX) волатильность равна 2.37%. Это указывает на то, что VBMFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACTHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.76%
2.37%
VBMFX
ACTHX