PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VBMFX с ACTHX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VBMFX и ACTHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Bond Market Index Fund (VBMFX) и Invesco High Yield Municipal Fund (ACTHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.88%
4.31%
VBMFX
ACTHX

Доходность по периодам

С начала года, VBMFX показывает доходность 1.16%, что значительно ниже, чем у ACTHX с доходностью 5.41%. За последние 10 лет акции VBMFX уступали акциям ACTHX по среднегодовой доходности: 1.24% против 3.41% соответственно.


VBMFX

С начала года

1.16%

1 месяц

-1.96%

6 месяцев

2.77%

1 год

6.44%

5 лет (среднегодовая)

-0.40%

10 лет (среднегодовая)

1.24%

ACTHX

С начала года

5.41%

1 месяц

-0.72%

6 месяцев

4.31%

1 год

12.09%

5 лет (среднегодовая)

1.19%

10 лет (среднегодовая)

3.41%

Основные характеристики


VBMFXACTHX
Коэф-т Шарпа1.242.52
Коэф-т Сортино1.833.84
Коэф-т Омега1.221.62
Коэф-т Кальмара0.460.85
Коэф-т Мартина4.0612.50
Индекс Язвы1.73%1.01%
Дневная вол-ть5.66%5.02%
Макс. просадка-19.21%-27.29%
Текущая просадка-9.75%-4.48%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VBMFX и ACTHX

VBMFX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии ACTHX в 1.39%.


ACTHX
Invesco High Yield Municipal Fund
График комиссии ACTHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.39%
График комиссии VBMFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между VBMFX и ACTHX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VBMFX c ACTHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market Index Fund (VBMFX) и Invesco High Yield Municipal Fund (ACTHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VBMFX, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.242.52
Коэффициент Сортино VBMFX, с текущим значением в 1.83, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.833.84
Коэффициент Омега VBMFX, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.221.62
Коэффициент Кальмара VBMFX, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.460.85
Коэффициент Мартина VBMFX, с текущим значением в 4.06, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.0612.50
VBMFX
ACTHX

Показатель коэффициента Шарпа VBMFX на текущий момент составляет 1.24, что ниже коэффициента Шарпа ACTHX равного 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBMFX и ACTHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.24
2.52
VBMFX
ACTHX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBMFX и ACTHX

Дивидендная доходность VBMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что меньше доходности ACTHX в 5.13%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VBMFX
Vanguard Total Bond Market Index Fund
3.48%3.00%2.42%1.81%2.14%2.64%2.67%2.43%2.38%2.38%2.43%2.43%
ACTHX
Invesco High Yield Municipal Fund
5.13%5.06%4.73%3.95%4.30%4.32%4.75%4.72%5.17%4.99%5.21%5.91%

Просадки

Сравнение просадок VBMFX и ACTHX

Максимальная просадка VBMFX за все время составила -19.21%, что меньше максимальной просадки ACTHX в -27.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBMFX и ACTHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-9.75%
-4.48%
VBMFX
ACTHX

Волатильность

Сравнение волатильности VBMFX и ACTHX

Текущая волатильность для Vanguard Total Bond Market Index Fund (VBMFX) составляет 1.61%, в то время как у Invesco High Yield Municipal Fund (ACTHX) волатильность равна 2.37%. Это указывает на то, что VBMFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACTHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.61%
2.37%
VBMFX
ACTHX