Хотите диверсифицировать портфель помимо VBITX? Фонды ниже исторически двигались иначе, чем VBITX, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для VBITX
22 фондов имеют низкую корреляцию с VBITX (менее 0.3), из них 0 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX) (Mid Cap Value Equities), корреляция за 1 год — 0.17, почти не изменилась с 0.12 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares | 0.17 | 0.16 | 0.12 | 89 | Mid Cap Value Equities | VBITX vs VMVAX | |
| JPMorgan Equity Income Fund R6 | 0.18 | 0.11 | 0.09 | 93 | Large Cap Value Equities, Dividend | VBITX vs OIEJX | |
| MFS Value Fund Class I | 0.19 | 0.13 | 0.12 | 72 | Large Cap Value Equities | VBITX vs MEIIX | |
| American Funds New World Fund® Class R-6 | 0.20 | 0.11 | 0.11 | 50 | Emerging Markets Equities | VBITX vs RNWGX | |
| Vanguard Value Index Fund Institutional Shares | 0.20 | 0.13 | 0.10 | 95 | Large Cap Value Equities | VBITX vs VIVIX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с VBITX и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Verizon Communications Inc. (VZ) (Communication Services), корреляция за 1 год — -0.00, против 0.13 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verizon Communications Inc. | -0.00 | 0.16 | 0.13 | 63 | Communication Services | |
| JPMorgan Chase & Co. | 0.04 | -0.05 | -0.03 | 73 | Financial Services | |
| Johnson & Johnson | 0.07 | 0.14 | 0.14 | 96 | Healthcare | |
| The Coca-Cola Company | 0.09 | 0.13 | 0.12 | 86 | Consumer Defensive | |
| Dollar General Corporation | 0.20 | 0.16 | 0.13 | 56 | Consumer Defensive |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит VBITX
Добавьте VBITX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с VBITX