PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VBILX с VBIPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VBILX с VBIPX

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBILX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBIPX).

VBILX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. VBIPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 сент. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VBILX или VBIPX.

Корреляция

Корреляция между VBILX и VBIPX составляет -0.12. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности VBILX и VBIPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBILX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBIPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VBILX:

1.05

VBIPX:

2.24

Коэф-т Сортино

VBILX:

1.55

VBIPX:

3.70

Коэф-т Омега

VBILX:

1.18

VBIPX:

1.47

Коэф-т Кальмара

VBILX:

0.40

VBIPX:

2.44

Коэф-т Мартина

VBILX:

2.57

VBIPX:

8.94

Индекс Язвы

VBILX:

2.21%

VBIPX:

0.67%

Дневная вол-ть

VBILX:

5.56%

VBIPX:

2.68%

Макс. просадка

VBILX:

-20.65%

VBIPX:

-8.60%

Текущая просадка

VBILX:

-8.82%

VBIPX:

-0.87%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VBILX показывает доходность 2.09%, а VBIPX немного ниже – 2.05%. За последние 10 лет акции VBILX уступали акциям VBIPX по среднегодовой доходности: 1.51% против 1.72% соответственно.

VBILX

С начала года

2.09%

1 месяц

0.79%

6 месяцев

1.56%

1 год

5.78%

5 лет

-1.01%

10 лет

1.51%

VBIPX

С начала года

2.05%

1 месяц

0.51%

6 месяцев

2.57%

1 год

5.95%

5 лет

1.05%

10 лет

1.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VBILX и VBIPX

VBILX берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VBIPX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VBILX
Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares
VBIPX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Plus

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VBILX и VBIPX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VBILX
Ранг риск-скорректированной доходности VBILX, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VBILX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBILX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBILX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBILX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBILX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
VBIPX
Ранг риск-скорректированной доходности VBIPX, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VBIPX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBIPX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBIPX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBIPX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBIPX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VBILX c VBIPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBILX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VBILX на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа VBIPX равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBILX и VBIPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBILX и VBIPX

Дивидендная доходность VBILX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что сопоставимо с доходностью VBIPX в 3.58%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VBILX
Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares		3.55%3.79%3.09%2.39%3.38%2.93%2.73%2.85%2.73%3.06%2.85%3.18%
VBIPX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Plus		3.58%3.39%2.44%1.49%1.48%1.81%2.27%2.04%1.55%1.52%1.35%1.31%

Просадки

Сравнение просадок VBILX и VBIPX

Максимальная просадка VBILX за все время составила -20.65%, что больше максимальной просадки VBIPX в -8.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBILX и VBIPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VBILX и VBIPX

Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBILX) имеет более высокую волатильность в 1.67% по сравнению с Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBIPX) с волатильностью 0.88%. Это указывает на то, что VBILX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...