Сравнение VBILX с VBIPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBILX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBIPX).
VBILX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. VBIPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности VBILX и VBIPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VBILX и VBIPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBILX Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares | -0.66% | 8.57% | 1.54% | 6.09% | -13.59% | -2.36% | 9.82% | 10.20% | -0.15% | 3.86% |
VBIPX Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Plus | -0.22% | 6.12% | 3.78% | 4.45% | -5.68% | -1.17% | 4.73% | 4.89% | 1.38% | 1.21% |
Доходность по периодам
С начала года, VBILX показывает доходность -0.66%, что значительно ниже, чем у VBIPX с доходностью -0.22%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VBILX имеют среднегодовую доходность 1.97%, а акции VBIPX немного отстают с 1.88%.
VBILX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -1.88%
- С начала года
- -0.66%
- 6 месяцев
- 0.19%
- 1 год
- 4.23%
- 3 года*
- 3.90%
- 5 лет*
- 0.40%
- 10 лет*
- 1.97%
VBIPX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.87%
- С начала года
- -0.22%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 3.67%
- 3 года*
- 4.03%
- 5 лет*
- 1.52%
- 10 лет*
- 1.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBILX и VBIPX
VBILX берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VBIPX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VBILX vs. VBIPX — Ранг доходности на риск
VBILX
VBIPX
Сравнение VBILX c VBIPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBILX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBILX | VBIPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 1.59 | -0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 2.60 | -1.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.32 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 2.73 | -1.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.30 | 9.97 | -4.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBILX | VBIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 1.59 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.52 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.79 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.78 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между VBILX и VBIPX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBILX и VBIPX
Дивидендная доходность VBILX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что больше доходности VBIPX в 3.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBILX Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares | 3.78% | 4.01% | 3.80% | 3.09% | 1.99% | 3.39% | 2.94% | 2.73% | 2.87% | 2.73% | 3.06% | 3.09% |
VBIPX Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Plus | 3.62% | 3.86% | 3.40% | 2.01% | 1.40% | 1.26% | 1.82% | 2.27% | 2.04% | 1.69% | 1.53% | 1.46% |
Просадки
Сравнение просадок VBILX и VBIPX
Максимальная просадка VBILX за все время составила -19.26%, что больше максимальной просадки VBIPX в -8.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBILX и VBIPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VBILX | VBIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.26% | -8.72% | -10.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.18% | -1.54% | -1.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.15% | -8.69% | -10.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.26% | -8.72% | -10.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.43% | -1.16% | -1.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.16% | -1.19% | -1.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | 0.42% | +0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBILX и VBIPX
Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBILX) имеет более высокую волатильность в 1.62% по сравнению с Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBIPX) с волатильностью 0.73%. Это указывает на то, что VBILX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VBILX | VBIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.62% | 0.73% | +0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.75% | 1.50% | +1.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.59% | 2.42% | +2.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.36% | 2.93% | +3.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.35% | 2.39% | +2.96% |