PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VBILX с VBIPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VBILX и VBIPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBILX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBIPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.23%
3.08%
VBILX
VBIPX

Доходность по периодам

С начала года, VBILX показывает доходность 1.76%, что значительно ниже, чем у VBIPX с доходностью 3.24%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VBILX имеют среднегодовую доходность 1.52%, а акции VBIPX немного впереди с 1.53%.


VBILX

С начала года

1.76%

1 месяц

-1.60%

6 месяцев

3.23%

1 год

6.78%

5 лет (среднегодовая)

-0.35%

10 лет (среднегодовая)

1.52%

VBIPX

С начала года

3.24%

1 месяц

-0.48%

6 месяцев

3.08%

1 год

5.63%

5 лет (среднегодовая)

1.18%

10 лет (среднегодовая)

1.53%

Основные характеристики


VBILXVBIPX
Коэф-т Шарпа1.182.00
Коэф-т Сортино1.753.16
Коэф-т Омега1.211.41
Коэф-т Кальмара0.421.22
Коэф-т Мартина3.728.84
Индекс Язвы1.85%0.65%
Дневная вол-ть5.83%2.86%
Макс. просадка-20.65%-8.87%
Текущая просадка-10.48%-1.35%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VBILX и VBIPX

VBILX берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VBIPX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VBILX
Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares
График комиссии VBILX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
График комиссии VBIPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между VBILX и VBIPX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VBILX c VBIPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBILX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VBILX, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.182.00
Коэффициент Сортино VBILX, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.753.16
Коэффициент Омега VBILX, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.211.41
Коэффициент Кальмара VBILX, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.421.22
Коэффициент Мартина VBILX, с текущим значением в 3.72, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.728.84
VBILX
VBIPX

Показатель коэффициента Шарпа VBILX на текущий момент составляет 1.18, что ниже коэффициента Шарпа VBIPX равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBILX и VBIPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.18
2.00
VBILX
VBIPX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBILX и VBIPX

Дивидендная доходность VBILX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что больше доходности VBIPX в 3.26%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VBILX
Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares
3.69%3.09%2.36%1.93%2.23%2.74%2.87%2.65%2.66%2.74%2.84%3.08%
VBIPX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Plus
3.26%2.43%1.47%1.22%1.82%2.27%2.04%1.56%1.51%1.37%1.37%1.27%

Просадки

Сравнение просадок VBILX и VBIPX

Максимальная просадка VBILX за все время составила -20.65%, что больше максимальной просадки VBIPX в -8.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBILX и VBIPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-10.48%
-1.35%
VBILX
VBIPX

Волатильность

Сравнение волатильности VBILX и VBIPX

Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBILX) имеет более высокую волатильность в 1.51% по сравнению с Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBIPX) с волатильностью 0.69%. Это указывает на то, что VBILX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.51%
0.69%
VBILX
VBIPX