Сравнение VBILX с VBIPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBILX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBIPX).
VBILX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. VBIPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 сент. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VBILX или VBIPX.
Основные характеристики
| VBILX | VBIPX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.46% | 3.14% |
| Дох-ть за 1 год | 7.77% | 5.85% |
| Дох-ть за 3 года | -2.86% | 0.44% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.24% | 1.22% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.47% | 1.51% |
| Коэф-т Шарпа | 1.36 | 2.03 |
| Коэф-т Сортино | 2.02 | 3.24 |
| Коэф-т Омега | 1.24 | 1.42 |
| Коэф-т Кальмара | 0.47 | 1.15 |
| Коэф-т Мартина | 4.77 | 10.03 |
| Индекс Язвы | 1.72% | 0.59% |
| Дневная вол-ть | 6.03% | 2.93% |
| Макс. просадка | -20.65% | -8.87% |
| Текущая просадка | -10.74% | -1.45% |
Корреляция
Корреляция между VBILX и VBIPX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VBILX и VBIPX
С начала года, VBILX показывает доходность 1.46%, что значительно ниже, чем у VBIPX с доходностью 3.14%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VBILX имеют среднегодовую доходность 1.47%, а акции VBIPX немного впереди с 1.51%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBILX и VBIPX
VBILX берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VBIPX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VBILX c VBIPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBILX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBILX и VBIPX
Дивидендная доходность VBILX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что больше доходности VBIPX в 3.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBILX Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares | 3.70% | 3.09% | 2.36% | 1.93% | 2.23% | 2.74% | 2.87% | 2.65% | 2.66% | 2.74% | 2.84% | 3.08% |
VBIPX Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Plus | 3.27% | 2.43% | 1.47% | 1.22% | 1.82% | 2.27% | 2.04% | 1.56% | 1.51% | 1.37% | 1.37% | 1.27% |
Просадки
Сравнение просадок VBILX и VBIPX
Максимальная просадка VBILX за все время составила -20.65%, что больше максимальной просадки VBIPX в -8.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBILX и VBIPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VBILX и VBIPX
Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBILX) имеет более высокую волатильность в 1.42% по сравнению с Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBIPX) с волатильностью 0.61%. Это указывает на то, что VBILX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.