PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VAW с GNR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VAW с GNR

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Materials ETF (VAW) и SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR).

VAW и GNR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VAW - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Materials 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. GNR - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Global Natural Resources Index. Фонд был запущен 13 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VAW или GNR.

Корреляция

Корреляция между VAW и GNR составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VAW и GNR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Materials ETF (VAW) и SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VAW:

-0.30

GNR:

-0.44

Коэф-т Сортино

VAW:

-0.24

GNR:

-0.41

Коэф-т Омега

VAW:

0.97

GNR:

0.95

Коэф-т Кальмара

VAW:

-0.22

GNR:

-0.36

Коэф-т Мартина

VAW:

-0.67

GNR:

-0.89

Индекс Язвы

VAW:

7.76%

GNR:

8.47%

Дневная вол-ть

VAW:

20.11%

GNR:

19.77%

Макс. просадка

VAW:

-62.17%

GNR:

-51.37%

Текущая просадка

VAW:

-12.30%

GNR:

-9.91%

Доходность по периодам

С начала года, VAW показывает доходность 0.04%, что значительно ниже, чем у GNR с доходностью 4.84%. За последние 10 лет акции VAW превзошли акции GNR по среднегодовой доходности: 7.33% против 4.63% соответственно.

VAW

С начала года

0.04%

1 месяц

8.35%

6 месяцев

-10.66%

1 год

-5.94%

5 лет

13.14%

10 лет

7.33%

GNR

С начала года

4.84%

1 месяц

9.01%

6 месяцев

-3.53%

1 год

-8.48%

5 лет

12.48%

10 лет

4.63%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VAW и GNR

VAW берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии GNR в 0.40%.

GNR
SPDR S&P Global Natural Resources ETF
VAW
Vanguard Materials ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VAW и GNR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VAW
Ранг риск-скорректированной доходности VAW, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VAW, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAW, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAW, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAW, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAW, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
GNR
Ранг риск-скорректированной доходности GNR, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GNR, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GNR, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GNR, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GNR, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GNR, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VAW c GNR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Materials ETF (VAW) и SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VAW на текущий момент составляет -0.30, что выше коэффициента Шарпа GNR равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VAW и GNR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VAW и GNR

Дивидендная доходность VAW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что меньше доходности GNR в 4.51%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VAW
Vanguard Materials ETF		1.79%1.70%1.72%1.98%1.44%1.67%1.94%2.03%1.63%1.67%2.30%1.76%
GNR
SPDR S&P Global Natural Resources ETF		4.51%4.73%3.37%4.37%3.44%2.78%3.84%3.51%2.40%2.06%4.60%2.59%

Просадки

Сравнение просадок VAW и GNR

Максимальная просадка VAW за все время составила -62.17%, что больше максимальной просадки GNR в -51.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAW и GNR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VAW и GNR

Vanguard Materials ETF (VAW) имеет более высокую волатильность в 6.56% по сравнению с SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR) с волатильностью 6.00%. Это указывает на то, что VAW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GNR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...