PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VAW с GNR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VAW с GNR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VAW (Vanguard Materials ETF) and GNR (SPDR S&P Global Natural Resources ETF) are both exchange-traded funds - VAW is a Materials fund tracking the MSCI US Investable Market Materials 25/50 Index, while GNR is a Commodity Producers Equities fund tracking the S&P Global Natural Resources Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VAW returned 10.23%/yr vs 10.69%/yr for GNR. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. VAW charges 0.10%/yr vs 0.40%/yr for GNR.

Доходность

Сравнение доходности VAW и GNR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Materials ETF (VAW) и SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VAW показывает доходность 13.10%, что значительно ниже, чем у GNR с доходностью 20.29%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VAW имеют среднегодовую доходность 10.23%, а акции GNR немного впереди с 10.69%.

VAW

1 день
-0.06%
1 месяц
0.86%
С начала года
13.10%
6 месяцев
16.68%
1 год
22.20%
3 года*
12.48%
5 лет*
5.79%
10 лет*
10.23%

GNR

1 день
0.01%
1 месяц
-0.11%
С начала года
20.29%
6 месяцев
22.66%
1 год
43.06%
3 года*
15.71%
5 лет*
9.73%
10 лет*
10.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VAW и GNR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VAW
Vanguard Materials ETF		13.10%12.30%0.48%13.67%-11.80%27.43%19.44%23.53%-17.49%23.76%
GNR
SPDR S&P Global Natural Resources ETF		20.29%28.68%-8.27%2.95%10.20%24.73%-0.03%16.49%-13.19%22.64%

Correlation

The correlation between VAW and GNR is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2010 г.

0.81

The correlation between VAW and GNR has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VAW и GNR

Секторы
VAW
GNR

Сырьевые материалы

90.2%
50.3%

Потребительский циклический сектор

8.3%
6.3%

Промышленность

1.0%
0.2%

Энергетика

0.5%
37.6%

Здравоохранение

0.5%
0.0%

Технологии

0.1%

-

Потребительский защитный сектор

0.0%
4.6%

Коммуникационные услуги

-

-

Финансовые услуги

-

0.0%

Недвижимость

-

0.8%

Коммунальные услуги

-

0.0%

Сырьевые материалы

VAW
90.2%
GNR
50.3%

Потребительский циклический сектор

VAW
8.3%
GNR
6.3%

Промышленность

VAW
1.0%
GNR
0.2%

Энергетика

VAW
0.5%
GNR
37.6%

Здравоохранение

VAW
0.5%
GNR
0.0%

Технологии

VAW
0.1%
GNR

-

Потребительский защитный сектор

VAW
0.0%
GNR
4.6%

Коммуникационные услуги

VAW

-

GNR

-

Финансовые услуги

VAW

-

GNR
0.0%

Недвижимость

VAW

-

GNR
0.8%

Коммунальные услуги

VAW

-

GNR
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Materials ETF

SPDR S&P Global Natural Resources ETF

Часто сравнивают с VAW:
VAW с XLBVAW с XMEVAW с PAVEVAW с DBCVAW с FMATVAW с VDEVAW с IYM
Часто сравнивают с GNR:
GNR с REMXGNR с XLEGNR с BCIGNR с SPYGNR с XLBGNR с MXIGNR с COMT

Доходность на риск

VAW vs. GNR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VAW
Ранг доходности на риск VAW: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VAW: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAW: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAW: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAW: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAW: 3636
Ранг коэф-та Мартина
GNR
Ранг доходности на риск GNR: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GNR: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GNR: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GNR: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GNR: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GNR: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VAW c GNR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Materials ETF (VAW) и SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VAWGNRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
2.64

-1.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.83
3.38

-1.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.46

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.66

5.43

-3.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.43

21.24

-15.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VAW vs. GNR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VAW на текущий момент составляет 1.27, что ниже коэффициента Шарпа GNR равного 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VAW и GNR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VAWGNRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

2.64

-1.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.48

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.49

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.26

+0.13

Просадки

Сравнение просадок VAW и GNR

Максимальная просадка VAW за все время составила -62.17%, что больше максимальной просадки GNR в -51.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAW и GNR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VAWGNRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.17%

-51.37%

-10.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.42%

-7.97%

-5.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.21%

-21.15%

-2.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.50%

-25.66%

+0.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.13%

-48.59%

+7.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.84%

-1.50%

-2.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.63%

-14.95%

+5.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.10%

2.03%

+2.07%

Волатильность

Сравнение волатильности VAW и GNR

Vanguard Materials ETF (VAW) имеет более высокую волатильность в 5.88% по сравнению с SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что VAW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GNR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VAWGNRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.88%

4.33%

+1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.90%

13.19%

+0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.62%

16.39%

+1.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.62%

20.23%

-0.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.20%

21.87%

-0.67%

Сравнение комиссий VAW и GNR

VAW берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии GNR в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VAW и GNR

Дивидендная доходность VAW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности GNR в 2.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GNR
SPDR S&P Global Natural Resources ETF		2.47%2.76%4.73%3.37%4.37%3.44%2.78%3.84%3.51%2.40%2.06%4.59%
VAW
Vanguard Materials ETF		1.36%1.55%1.70%1.72%1.98%1.44%1.67%1.94%2.03%1.63%1.67%2.30%

Часто задаваемые вопросы

VAW and GNR have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VAW has higher volatility (5.88%) compared to GNR (4.33%). In terms of maximum drawdown, VAW dropped -62.17% vs GNR's -51.37%.

On 10-year performance, GNR leads with 10.69% vs 10.23% for VAW. On fees, VAW is cheaper at 0.10% per year. On volatility, GNR has been the lower-risk option at 4.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GNR has performed better with a 10.69% return vs 10.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VAW is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.40% for GNR.

GNR has the higher dividend yield at 2.47%, compared with 1.36% for VAW.

VAW is categorized as Materials, while GNR is Commodity Producers Equities. VAW tracks MSCI US Investable Market Materials 25/50 Index, while GNR tracks S&P Global Natural Resources Index. They also come from different issuers: Vanguard and State Street. Their fees differ too: 0.10% for VAW and 0.40% for GNR.

GNR currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VAW и GNR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор