Сравнение VAW с GNR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Materials ETF (VAW) и SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR).
VAW и GNR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VAW - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Materials 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. GNR - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Global Natural Resources Index. Фонд был запущен 13 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VAW и GNR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VAW и GNR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAW Vanguard Materials ETF | 10.45% | 12.30% | 0.48% | 13.67% | -11.80% | 27.43% | 19.44% | 23.53% | -17.49% | 23.76% |
GNR SPDR S&P Global Natural Resources ETF | 19.84% | 28.68% | -8.27% | 2.95% | 10.20% | 24.73% | -0.03% | 16.49% | -13.19% | 22.64% |
Доходность по периодам
С начала года, VAW показывает доходность 10.45%, что значительно ниже, чем у GNR с доходностью 19.84%. За последние 10 лет акции VAW уступали акциям GNR по среднегодовой доходности: 10.70% против 11.63% соответственно.
VAW
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- -5.90%
- С начала года
- 10.45%
- 6 месяцев
- 13.21%
- 1 год
- 22.50%
- 3 года*
- 10.54%
- 5 лет*
- 7.38%
- 10 лет*
- 10.70%
GNR
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -1.86%
- С начала года
- 19.84%
- 6 месяцев
- 27.71%
- 1 год
- 43.54%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- 11.99%
- 10 лет*
- 11.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VAW и GNR
VAW берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии GNR в 0.40%.
Доходность на риск
VAW vs. GNR — Ранг доходности на риск
VAW
GNR
Сравнение VAW c GNR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Materials ETF (VAW) и SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VAW | GNR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 2.11 | -1.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 2.71 | -1.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.41 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 2.98 | -1.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.48 | 15.59 | -10.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VAW | GNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 2.11 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.59 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.53 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.26 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между VAW и GNR составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VAW и GNR
Дивидендная доходность VAW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности GNR в 2.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAW Vanguard Materials ETF | 1.40% | 1.55% | 1.70% | 1.72% | 1.98% | 1.44% | 1.67% | 1.94% | 2.03% | 1.63% | 1.67% | 2.30% |
GNR SPDR S&P Global Natural Resources ETF | 2.31% | 2.76% | 4.73% | 3.37% | 4.37% | 3.44% | 2.78% | 3.84% | 3.51% | 2.40% | 2.06% | 4.59% |
Просадки
Сравнение просадок VAW и GNR
Максимальная просадка VAW за все время составила -62.17%, что больше максимальной просадки GNR в -51.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAW и GNR.
Загрузка...
Показатели просадок
| VAW | GNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.17% | -51.37% | -10.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.33% | -14.80% | +0.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.50% | -25.66% | +0.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.13% | -48.59% | +7.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.10% | -1.86% | -4.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.67% | -15.10% | +5.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.17% | 2.83% | +1.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности VAW и GNR
Vanguard Materials ETF (VAW) имеет более высокую волатильность в 6.71% по сравнению с SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR) с волатильностью 5.51%. Это указывает на то, что VAW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GNR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VAW | GNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.71% | 5.51% | +1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.38% | 13.76% | -0.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.41% | 20.70% | +0.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.57% | 20.35% | -0.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.14% | 22.01% | -0.87% |