PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VADDX с SPLG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VADDX и SPLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.54%
13.64%
VADDX
SPLG

Доходность по периодам

С начала года, VADDX показывает доходность 18.07%, что значительно ниже, чем у SPLG с доходностью 26.18%. За последние 10 лет акции VADDX уступали акциям SPLG по среднегодовой доходности: 11.05% против 13.24% соответственно.


VADDX

С начала года

18.07%

1 месяц

2.58%

6 месяцев

12.54%

1 год

27.62%

5 лет (среднегодовая)

13.82%

10 лет (среднегодовая)

11.05%

SPLG

С начала года

26.18%

1 месяц

1.78%

6 месяцев

13.64%

1 год

32.35%

5 лет (среднегодовая)

15.70%

10 лет (среднегодовая)

13.24%

Основные характеристики


VADDXSPLG
Коэф-т Шарпа1.962.71
Коэф-т Сортино2.813.61
Коэф-т Омега1.401.50
Коэф-т Кальмара3.443.89
Коэф-т Мартина10.2917.55
Индекс Язвы2.74%1.87%
Дневная вол-ть14.40%12.11%
Макс. просадка-70.42%-54.50%
Текущая просадка-0.46%-0.84%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VADDX и SPLG

VADDX берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии SPLG в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VADDX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund
График комиссии VADDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.27%
График комиссии SPLG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между VADDX и SPLG составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VADDX c SPLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VADDX, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.962.71
Коэффициент Сортино VADDX, с текущим значением в 2.81, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.813.61
Коэффициент Омега VADDX, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.401.50
Коэффициент Кальмара VADDX, с текущим значением в 3.44, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.443.89
Коэффициент Мартина VADDX, с текущим значением в 10.29, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.2917.55
VADDX
SPLG

Показатель коэффициента Шарпа VADDX на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPLG равному 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VADDX и SPLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.96
2.71
VADDX
SPLG

Дивиденды

Сравнение дивидендов VADDX и SPLG

Дивидендная доходность VADDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что больше доходности SPLG в 1.23%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VADDX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund
1.44%1.70%1.44%1.40%1.69%1.84%1.87%1.58%1.24%1.66%1.19%1.27%
SPLG
SPDR Portfolio S&P 500 ETF
1.23%1.44%1.69%1.25%1.54%1.79%2.23%1.75%1.97%1.98%1.79%1.71%

Просадки

Сравнение просадок VADDX и SPLG

Максимальная просадка VADDX за все время составила -70.42%, что больше максимальной просадки SPLG в -54.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VADDX и SPLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.46%
-0.84%
VADDX
SPLG

Волатильность

Сравнение волатильности VADDX и SPLG

Текущая волатильность для Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX) составляет 3.64%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG) волатильность равна 3.98%. Это указывает на то, что VADDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.64%
3.98%
VADDX
SPLG