Сравнение VADDX с SPLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG).
VADDX управляется Invesco. Фонд был запущен 28 июл. 1997 г.. SPLG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2005 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VADDX или SPLG.
Основные характеристики
| VADDX | SPLG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.11% | 21.36% |
| Дох-ть за 1 год | 26.52% | 33.24% |
| Дох-ть за 3 года | 4.93% | 8.65% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.99% | 15.16% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.82% | 13.04% |
| Коэф-т Шарпа | 2.14 | 3.05 |
| Коэф-т Сортино | 3.09 | 4.04 |
| Коэф-т Омега | 1.44 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 2.45 | 4.39 |
| Коэф-т Мартина | 11.52 | 20.01 |
| Индекс Язвы | 2.73% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 14.64% | 12.12% |
| Макс. просадка | -70.42% | -54.50% |
| Текущая просадка | -2.99% | -2.31% |
Корреляция
Корреляция между VADDX и SPLG составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VADDX и SPLG
С начала года, VADDX показывает доходность 13.11%, что значительно ниже, чем у SPLG с доходностью 21.36%. За последние 10 лет акции VADDX уступали акциям SPLG по среднегодовой доходности: 10.82% против 13.04% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VADDX и SPLG
VADDX берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии SPLG в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VADDX c SPLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VADDX и SPLG
Дивидендная доходность VADDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что больше доходности SPLG в 1.28%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VADDX Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund | 4.29% | 4.86% | 8.45% | 9.92% | 12.77% | 4.68% | 7.13% | 2.97% | 1.54% | 1.66% | 2.55% | 3.73% |
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 1.28% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.79% | 2.23% | 1.75% | 1.97% | 1.98% | 1.79% | 1.71% |
Просадки
Сравнение просадок VADDX и SPLG
Максимальная просадка VADDX за все время составила -70.42%, что больше максимальной просадки SPLG в -54.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VADDX и SPLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VADDX и SPLG
Текущая волатильность для Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX) составляет 2.70%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG) волатильность равна 3.27%. Это указывает на то, что VADDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.