Сравнение VADDX с SPLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG).
VADDX управляется Invesco. Фонд был запущен 28 июл. 1997 г.. SPLG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2005 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VADDX или SPLG.
Корреляция
Корреляция между VADDX и SPLG составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VADDX и SPLG
Основные характеристики
VADDX:
0.60
SPLG:
2.04
VADDX:
0.83
SPLG:
2.73
VADDX:
1.12
SPLG:
1.38
VADDX:
0.44
SPLG:
3.09
VADDX:
2.06
SPLG:
12.94
VADDX:
3.90%
SPLG:
2.01%
VADDX:
13.44%
SPLG:
12.72%
VADDX:
-70.42%
SPLG:
-54.52%
VADDX:
-11.13%
SPLG:
-2.19%
Доходность по периодам
С начала года, VADDX показывает доходность 1.47%, что значительно выше, чем у SPLG с доходностью 1.13%. За последние 10 лет акции VADDX уступали акциям SPLG по среднегодовой доходности: 5.99% против 13.51% соответственно.
VADDX
1.47%
-1.73%
-2.14%
8.79%
3.92%
5.99%
SPLG
1.13%
-2.00%
7.15%
26.46%
14.15%
13.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VADDX и SPLG
VADDX берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии SPLG в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VADDX и SPLG
VADDX
SPLG
Сравнение VADDX c SPLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VADDX и SPLG
Дивидендная доходность VADDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что больше доходности SPLG в 1.26%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VADDX Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund | 1.64% | 1.66% | 1.70% | 1.44% | 1.40% | 1.69% | 1.84% | 1.87% | 1.58% | 1.24% | 1.66% | 1.19% |
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 1.26% | 1.28% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.79% | 2.23% | 1.75% | 1.97% | 1.98% | 1.79% |
Просадки
Сравнение просадок VADDX и SPLG
Максимальная просадка VADDX за все время составила -70.42%, что больше максимальной просадки SPLG в -54.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VADDX и SPLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VADDX и SPLG
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX) имеет более высокую волатильность в 8.16% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG) с волатильностью 4.95%. Это указывает на то, что VADDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.