Сравнение UYG с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Financials (UYG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
UYG и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UYG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Financials Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UYG и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UYG и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UYG ProShares Ultra Financials | -19.81% | 19.77% | 55.71% | 22.14% | -32.11% | 76.26% | -20.32% | 66.15% | -22.61% | 39.28% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, UYG показывает доходность -19.81%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции UYG превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 16.07% против 14.14% соответственно.
UYG
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -7.05%
- С начала года
- -19.81%
- 6 месяцев
- -16.54%
- 1 год
- -7.79%
- 3 года*
- 25.32%
- 5 лет*
- 11.21%
- 10 лет*
- 16.07%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UYG и VOO
UYG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
UYG vs. VOO — Ранг доходности на риск
UYG
VOO
Сравнение UYG c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Financials (UYG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UYG | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | 1.01 | -1.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | 1.53 | -1.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.23 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | 1.55 | -1.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.81 | 7.31 | -8.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UYG | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 | 1.01 | -1.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.71 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.79 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.83 | -0.85 |
Корреляция
Корреляция между UYG и VOO составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UYG и VOO
Дивидендная доходность UYG за последние двенадцать месяцев составляет около 14.57%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UYG ProShares Ultra Financials | 14.57% | 11.72% | 0.51% | 0.79% | 0.77% | 9.39% | 0.66% | 0.90% | 1.28% | 0.56% | 0.76% | 0.72% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок UYG и VOO
Максимальная просадка UYG за все время составила -97.90%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UYG и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| UYG | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.90% | -33.99% | -63.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.91% | -11.98% | -16.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.77% | -24.52% | -23.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.98% | -33.99% | -35.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.26% | -5.55% | -18.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.77% | -3.72% | -60.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.20% | 2.55% | +7.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности UYG и VOO
ProShares Ultra Financials (UYG) имеет более высокую волатильность в 9.56% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что UYG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UYG | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.56% | 5.34% | +4.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.03% | 9.47% | +13.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.60% | 18.11% | +20.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.15% | 16.82% | +19.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.07% | 17.99% | +23.08% |