Хотите сбалансировать вложение в UTF? ETF ниже исторически двигались иначе, чем UTF, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для UTF
193 ETF имеют низкую корреляцию с UTF (менее 0.3), из них 2 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) (Ultrashort Bond), корреляция за 1 год — -0.02, почти не изменилась с -0.02 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | -0.02 | 0.00 | -0.02 | 100 | Ultrashort Bond | UTF vs SGOV | |
| iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | -0.00 | 0.04 | 0.03 | 100 | Government Bonds, Ultrashort Bond | UTF vs SHV | |
| SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 0.01 | -0.01 | -0.01 | 100 | Government Bonds, Ultrashort Bond | UTF vs BIL | |
| Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | 0.01 | — | — | 100 | Ultrashort Bond | UTF vs VBIL | |
| iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF | 0.03 | 0.27 | 0.36 | 75 | Corporate Bonds | UTF vs IBHF |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с UTF и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Arm Holdings plc American Depositary Shares (ARM) (Technology), корреляция за 1 год — -0.05, против 0.07 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arm Holdings plc American Depositary Shares | -0.05 | 0.07 | 0.07 | 79 | Technology | |
| Palo Alto Networks, Inc. | -0.03 | 0.05 | 0.15 | 91 | Technology | |
| Nebius Group N.V. | -0.01 | 0.05 | 0.05 | 94 | Communication Services | |
| FLEX LNG Ltd | 0.01 | 0.12 | 0.19 | 78 | Energy | |
| Credo Technology Group Holding Ltd | 0.03 | 0.10 | 0.17 | 76 | Technology |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит UTF
Добавьте UTF в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с UTF