Хотите диверсифицировать портфель помимо UST? У ETF ниже самая низкая корреляция с UST — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от UST.
Лучшие диверсификаторы для UST
1039 ETF имеют низкую корреляцию с UST (менее 0.3), из них 52 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — ProShares UltraShort Yen (YCS) (Leveraged Currency), корреляция за 1 год — -0.49, почти не изменилась с -0.51 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares UltraShort Yen | -0.49 | -0.49 | -0.51 | 63 | Leveraged Currency | UST vs YCS | |
| United States Gasoline Fund LP | -0.41 | -0.22 | -0.16 | 55 | Oil & Gas | UST vs UGA | |
| Fidelity Managed Futures ETF | -0.35 | — | — | 64 | Systematic Trend | UST vs FFUT | |
| First Trust Alternative Absolute Return Strategy E... | -0.28 | -0.13 | -0.12 | 75 | Commodities | UST vs FAAR | |
| PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fu... | -0.27 | -0.12 | — | 50 | Commodities | UST vs CMDT |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от UST, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с UST и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Exxon Mobil Corporation (XOM) (Energy), корреляция за 1 год — -0.25, почти не изменилась с -0.15 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exxon Mobil Corporation | -0.25 | -0.11 | -0.15 | 72 | Energy | |
| NVIDIA Corporation | -0.03 | -0.03 | 0.00 | 72 | Technology | |
| Verizon Communications Inc. | 0.05 | 0.14 | 0.12 | 66 | Communication Services | |
| JPMorgan Chase & Co. | 0.07 | -0.03 | -0.10 | 68 | Financial Services | |
| Hubbell Incorporated | 0.09 | 0.05 | 0.01 | 71 | Industrials |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит UST
Добавьте UST в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с UST