Хотите диверсифицировать портфель помимо UST? У ETF ниже самая низкая корреляция с UST — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от UST.
Лучшие диверсификаторы для UST
1066 ETF имеют низкую корреляцию с UST (менее 0.3), из них 84 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — ProShares UltraShort Yen (YCS) (Leveraged Currency), корреляция за 1 год — -0.46, почти не изменилась с -0.51 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares UltraShort Yen | -0.46 | -0.49 | -0.51 | 73 | Leveraged Currency | UST vs YCS | |
| United States Gasoline Fund LP | -0.42 | -0.24 | -0.16 | 84 | Oil & Gas | UST vs UGA | |
| Invesco DB Energy Fund | -0.41 | -0.25 | -0.18 | 57 | Oil & Gas | UST vs DBE | |
| Fidelity Managed Futures ETF | -0.38 | — | — | 81 | Systematic Trend | UST vs FFUT | |
| iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF | -0.37 | -0.21 | -0.15 | 52 | Commodities | UST vs COMT |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от UST, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с UST и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Exxon Mobil Corporation (XOM) (Energy), корреляция за 1 год — -0.26, против -0.15 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exxon Mobil Corporation | -0.26 | -0.13 | -0.15 | 78 | Energy | |
| NVIDIA Corporation | -0.03 | -0.03 | 0.00 | 63 | Technology | |
| Verizon Communications Inc. | 0.01 | 0.15 | 0.12 | 61 | Communication Services | |
| JPMorgan Chase & Co. | 0.03 | -0.04 | -0.09 | 71 | Financial Services | |
| Tesla, Inc. | 0.08 | 0.06 | 0.02 | 59 | Consumer Cyclical |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит UST
Добавьте UST в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с UST