Сравнение USRT с IEFA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA).
USRT и IEFA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USRT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE NAREIT Equity REITs Index. Фонд был запущен 4 мая 2007 г.. IEFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Investable Market Index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USRT или IEFA.
Основные характеристики
| USRT | IEFA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -8.63% | 0.85% |
| Дох-ть за 1 год | 2.11% | 6.81% |
| Дох-ть за 3 года | -0.47% | 1.01% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.64% | 5.64% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.44% | 4.47% |
| Коэф-т Шарпа | 0.09 | 0.59 |
| Дневная вол-ть | 18.83% | 12.48% |
| Макс. просадка | -69.89% | -34.78% |
| Current Drawdown | -21.53% | -4.68% |
Корреляция
Корреляция между USRT и IEFA составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности USRT и IEFA
С начала года, USRT показывает доходность -8.63%, что значительно ниже, чем у IEFA с доходностью 0.85%. За последние 10 лет акции USRT превзошли акции IEFA по среднегодовой доходности: 5.44% против 4.47% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USRT и IEFA
Риск-скорректированная доходность
Сравнение USRT c IEFA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USRT и IEFA
Дивидендная доходность USRT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что больше доходности IEFA в 3.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USRT iShares Core U.S. REIT ETF | 3.44% | 3.18% | 3.46% | 2.27% | 3.12% | 3.34% | 5.66% | 3.44% | 3.98% | 3.59% | 3.46% | 3.84% |
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | 3.17% | 3.20% | 2.70% | 3.32% | 1.90% | 3.18% | 3.46% | 2.57% | 2.96% | 2.63% | 3.10% | 2.16% |
Просадки
Сравнение просадок USRT и IEFA
Максимальная просадка USRT за все время составила -69.89%, что больше максимальной просадки IEFA в -34.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USRT и IEFA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USRT и IEFA
iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) имеет более высокую волатильность в 6.53% по сравнению с iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) с волатильностью 3.10%. Это указывает на то, что USRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.