PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USRT с IEFA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USRT с IEFA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

USRT (iShares Core U.S. REIT ETF) and IEFA (iShares Core MSCI EAFE ETF) are both exchange-traded funds - USRT is a REIT fund tracking the FTSE NAREIT Equity REITs Index, while IEFA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE IMI Index (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, USRT returned 6.21%/yr vs 9.22%/yr for IEFA. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USRT charges 0.08%/yr vs 0.07%/yr for IEFA.

Доходность

Сравнение доходности USRT и IEFA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USRT показывает доходность 12.59%, что значительно выше, чем у IEFA с доходностью 8.85%. За последние 10 лет акции USRT уступали акциям IEFA по среднегодовой доходности: 6.21% против 9.22% соответственно.

USRT

1 день
0.08%
1 месяц
-0.19%
С начала года
12.59%
6 месяцев
11.36%
1 год
15.26%
3 года*
11.53%
5 лет*
4.73%
10 лет*
6.21%

IEFA

1 день
-0.78%
1 месяц
3.43%
С начала года
8.85%
6 месяцев
11.45%
1 год
22.00%
3 года*
16.72%
5 лет*
8.07%
10 лет*
9.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USRT и IEFA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USRT
iShares Core U.S. REIT ETF		12.59%2.44%8.58%13.64%-24.43%43.26%-8.06%25.98%-4.67%5.27%
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF		8.85%32.08%3.26%17.95%-15.24%11.63%8.18%22.64%-14.14%26.57%

Correlation

The correlation between USRT and IEFA is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2012 г.

0.51

The correlation between USRT and IEFA has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов USRT и IEFA

Секторы
USRT
IEFA

Недвижимость

99.4%
3.0%

Финансовые услуги

0.1%
22.5%

Сырьевые материалы

-

7.0%

Коммуникационные услуги

-

4.4%

Потребительский циклический сектор

-

8.0%

Потребительский защитный сектор

-

6.6%

Энергетика

-

3.8%

Здравоохранение

-

9.5%

Промышленность

-

20.1%

Технологии

-

10.8%

Коммунальные услуги

-

3.6%

Недвижимость

USRT
99.4%
IEFA
3.0%

Финансовые услуги

USRT
0.1%
IEFA
22.5%

Сырьевые материалы

USRT

-

IEFA
7.0%

Коммуникационные услуги

USRT

-

IEFA
4.4%

Потребительский циклический сектор

USRT

-

IEFA
8.0%

Потребительский защитный сектор

USRT

-

IEFA
6.6%

Энергетика

USRT

-

IEFA
3.8%

Здравоохранение

USRT

-

IEFA
9.5%

Промышленность

USRT

-

IEFA
20.1%

Технологии

USRT

-

IEFA
10.8%

Коммунальные услуги

USRT

-

IEFA
3.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core U.S. REIT ETF

iShares Core MSCI EAFE ETF

Часто сравнивают с USRT:
USRT с VNQUSRT с XLREUSRT с REETUSRT с ICFUSRT с BBREUSRT с SCHDUSRT с VOO
Часто сравнивают с IEFA:
IEFA с VEAIEFA с VXUSIEFA с EFAIEFA с FSPSXIEFA с IEMGIEFA с XEF.TOIEFA с IXUS

Доходность на риск

USRT vs. IEFA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USRT
Ранг доходности на риск USRT: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USRT: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USRT: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USRT: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USRT: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USRT: 3838
Ранг коэф-та Мартина
IEFA
Ранг доходности на риск IEFA: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEFA: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEFA: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEFA: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEFA: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEFA: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USRT c IEFA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USRTIEFADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.15
1.48

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.63
2.14

-0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.27

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.91

1.92

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.15

7.34

-1.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USRT vs. IEFA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USRT на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IEFA равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USRT и IEFA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USRTIEFAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

1.48

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.49

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.53

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.51

-0.33

Просадки

Сравнение просадок USRT и IEFA

Максимальная просадка USRT за все время составила -69.91%, что больше максимальной просадки IEFA в -34.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USRT и IEFA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USRTIEFAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.91%

-34.78%

-35.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.04%

-11.50%

+3.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.70%

-13.76%

-4.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.03%

-30.41%

-0.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.38%

-34.78%

-9.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.01%

-1.20%

-1.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.97%

-6.69%

-6.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

3.01%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности USRT и IEFA

Текущая волатильность для iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) составляет 3.92%, в то время как у iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) волатильность равна 4.86%. Это указывает на то, что USRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USRTIEFAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.92%

4.86%

-0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.25%

12.42%

-3.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.28%

14.96%

-1.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.89%

16.51%

+2.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.28%

17.30%

+3.98%

Сравнение комиссий USRT и IEFA

USRT берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии IEFA в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USRT и IEFA

Дивидендная доходность USRT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что меньше доходности IEFA в 3.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF		3.26%3.55%3.47%3.20%2.70%3.32%1.90%3.18%3.46%2.57%2.96%2.63%
USRT
iShares Core U.S. REIT ETF		2.67%3.07%2.85%3.18%3.46%2.27%3.12%3.34%5.66%3.44%3.98%3.59%

Часто задаваемые вопросы

USRT and IEFA have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IEFA has higher volatility (4.86%) compared to USRT (3.92%). In terms of maximum drawdown, USRT dropped -69.91% vs IEFA's -34.78%.

On 10-year performance, IEFA leads with 9.22% vs 6.21% for USRT. On fees, IEFA is cheaper at 0.07% per year. On volatility, USRT has been the lower-risk option at 3.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IEFA has performed better with a 9.22% return vs 6.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IEFA is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.08% for USRT.

IEFA has the higher dividend yield at 3.26%, compared with 2.67% for USRT.

USRT is categorized as REIT, while IEFA is Foreign Large Cap Equities. USRT tracks FTSE NAREIT Equity REITs Index, while IEFA tracks MSCI EAFE IMI Index (Net). Their fees differ too: 0.08% for USRT and 0.07% for IEFA.

IEFA currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USRT и IEFA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор