Сравнение USRT с IEFA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA).
USRT и IEFA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USRT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE NAREIT Equity REITs Index. Фонд был запущен 4 мая 2007 г.. IEFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Investable Market Index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USRT или IEFA.
Доходность
Сравнение доходности USRT и IEFA
Доходность по периодам
С начала года, USRT показывает доходность 13.82%, что значительно выше, чем у IEFA с доходностью 4.06%. За последние 10 лет акции USRT превзошли акции IEFA по среднегодовой доходности: 6.47% против 5.18% соответственно.
USRT
13.82%
-0.02%
16.99%
28.56%
5.43%
6.47%
IEFA
4.06%
-4.64%
-2.46%
10.80%
5.43%
5.18%
Основные характеристики
| USRT | IEFA | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.71 | 0.81 |
| Коэф-т Сортино | 2.40 | 1.19 |
| Коэф-т Омега | 1.30 | 1.14 |
| Коэф-т Кальмара | 1.16 | 1.19 |
| Коэф-т Мартина | 7.80 | 3.70 |
| Индекс Язвы | 3.57% | 2.81% |
| Дневная вол-ть | 16.29% | 12.80% |
| Макс. просадка | -69.89% | -34.78% |
| Текущая просадка | -2.43% | -8.65% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USRT и IEFA
USRT берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии IEFA в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между USRT и IEFA составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение USRT c IEFA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USRT и IEFA
Дивидендная доходность USRT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что меньше доходности IEFA в 3.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USRT iShares Core U.S. REIT ETF | 2.77% | 3.18% | 3.47% | 2.27% | 3.12% | 3.34% | 5.66% | 3.43% | 3.98% | 3.59% | 3.46% | 3.84% |
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | 3.17% | 3.20% | 2.70% | 3.32% | 1.90% | 3.18% | 3.46% | 2.57% | 2.96% | 2.63% | 3.10% | 2.16% |
Просадки
Сравнение просадок USRT и IEFA
Максимальная просадка USRT за все время составила -69.89%, что больше максимальной просадки IEFA в -34.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USRT и IEFA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USRT и IEFA
iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) имеет более высокую волатильность в 4.73% по сравнению с iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) с волатильностью 3.81%. Это указывает на то, что USRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.