PortfoliosLab logo
Сравнение USRT с IEFA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между USRT и IEFA составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности USRT и IEFA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%110.00%120.00%130.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
117.58%
128.15%
USRT
IEFA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

USRT:

0.68

IEFA:

0.66

Коэф-т Сортино

USRT:

1.03

IEFA:

1.05

Коэф-т Омега

USRT:

1.14

IEFA:

1.14

Коэф-т Кальмара

USRT:

0.61

IEFA:

0.84

Коэф-т Мартина

USRT:

2.34

IEFA:

2.47

Индекс Язвы

USRT:

5.34%

IEFA:

4.70%

Дневная вол-ть

USRT:

18.48%

IEFA:

17.63%

Макс. просадка

USRT:

-69.89%

IEFA:

-34.79%

Текущая просадка

USRT:

-10.60%

IEFA:

-0.72%

Доходность по периодам

С начала года, USRT показывает доходность -2.93%, что значительно ниже, чем у IEFA с доходностью 11.10%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции USRT имеют среднегодовую доходность 5.21%, а акции IEFA немного впереди с 5.40%.


USRT

С начала года

-2.93%

1 месяц

-3.43%

6 месяцев

-7.69%

1 год

13.06%

5 лет

10.04%

10 лет

5.21%

IEFA

С начала года

11.10%

1 месяц

1.43%

6 месяцев

6.59%

1 год

12.41%

5 лет

11.88%

10 лет

5.40%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий USRT и IEFA

USRT берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии IEFA в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии USRT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
USRT: 0.08%
График комиссии IEFA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IEFA: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности USRT и IEFA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

USRT
Ранг риск-скорректированной доходности USRT, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USRT, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USRT, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USRT, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USRT, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USRT, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина

IEFA
Ранг риск-скорректированной доходности IEFA, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IEFA, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEFA, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEFA, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEFA, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEFA, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение USRT c IEFA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа USRT, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
USRT: 0.68
IEFA: 0.66
Коэффициент Сортино USRT, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
USRT: 1.03
IEFA: 1.05
Коэффициент Омега USRT, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
USRT: 1.14
IEFA: 1.14
Коэффициент Кальмара USRT, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
USRT: 0.61
IEFA: 0.84
Коэффициент Мартина USRT, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
USRT: 2.34
IEFA: 2.47

Показатель коэффициента Шарпа USRT на текущий момент составляет 0.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IEFA равному 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USRT и IEFA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.68
0.66
USRT
IEFA

Дивиденды

Сравнение дивидендов USRT и IEFA

Дивидендная доходность USRT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что меньше доходности IEFA в 3.12%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
USRT
iShares Core U.S. REIT ETF
2.90%2.85%3.18%3.47%2.27%3.12%3.34%5.66%3.43%3.98%3.59%3.46%
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF
3.12%3.47%3.20%2.70%3.32%1.90%3.18%3.46%2.57%2.96%2.63%3.10%

Просадки

Сравнение просадок USRT и IEFA

Максимальная просадка USRT за все время составила -69.89%, что больше максимальной просадки IEFA в -34.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USRT и IEFA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.60%
-0.72%
USRT
IEFA

Волатильность

Сравнение волатильности USRT и IEFA

Текущая волатильность для iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) составляет 10.99%, в то время как у iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) волатильность равна 11.85%. Это указывает на то, что USRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.99%
11.85%
USRT
IEFA