Сравнение USRT с IEFA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA).
USRT и IEFA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USRT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE NAREIT Equity REITs Index. Фонд был запущен 4 мая 2007 г.. IEFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Investable Market Index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USRT или IEFA.
Корреляция
Корреляция между USRT и IEFA составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности USRT и IEFA
Основные характеристики
USRT:
0.50
IEFA:
0.27
USRT:
0.77
IEFA:
0.45
USRT:
1.10
IEFA:
1.05
USRT:
0.37
IEFA:
0.33
USRT:
2.17
IEFA:
0.84
USRT:
3.71%
IEFA:
4.09%
USRT:
16.08%
IEFA:
12.83%
USRT:
-69.89%
IEFA:
-34.79%
USRT:
-9.48%
IEFA:
-9.99%
Доходность по периодам
С начала года, USRT показывает доходность -1.71%, что значительно ниже, чем у IEFA с доходностью -0.71%. За последние 10 лет акции USRT уступали акциям IEFA по среднегодовой доходности: 4.87% против 5.38% соответственно.
USRT
-1.71%
-5.22%
1.21%
7.30%
3.44%
4.87%
IEFA
-0.71%
-3.52%
-6.11%
3.00%
4.17%
5.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USRT и IEFA
USRT берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии IEFA в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности USRT и IEFA
USRT
IEFA
Сравнение USRT c IEFA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USRT и IEFA
Дивидендная доходность USRT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что меньше доходности IEFA в 3.50%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USRT iShares Core U.S. REIT ETF | 2.90% | 2.85% | 3.18% | 3.47% | 2.27% | 3.12% | 3.34% | 5.66% | 3.43% | 3.98% | 3.59% | 3.46% |
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | 3.50% | 3.47% | 3.20% | 2.70% | 3.32% | 1.90% | 3.18% | 3.46% | 2.57% | 2.96% | 2.63% | 3.10% |
Просадки
Сравнение просадок USRT и IEFA
Максимальная просадка USRT за все время составила -69.89%, что больше максимальной просадки IEFA в -34.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USRT и IEFA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USRT и IEFA
iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) имеет более высокую волатильность в 6.22% по сравнению с iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) с волатильностью 3.40%. Это указывает на то, что USRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.