Сравнение USRT с IEFA
USRT (iShares Core U.S. REIT ETF) and IEFA (iShares Core MSCI EAFE ETF) are both exchange-traded funds - USRT is a REIT fund tracking the FTSE Nareit Equity REITS 40 Act Capped Index, while IEFA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE IMI Index (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, USRT returned 6.12%/yr vs 9.67%/yr for IEFA. Their 0.50 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. USRT charges 0.08%/yr vs 0.07%/yr for IEFA.
Доходность
Сравнение доходности USRT и IEFA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USRT показывает доходность 20.15%, что значительно выше, чем у IEFA с доходностью 13.66%. За последние 10 лет акции USRT уступали акциям IEFA по среднегодовой доходности: 6.12% против 9.67% соответственно.
USRT
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 1.24%
- 6 месяцев
- 15.43%
- С начала года
- 20.15%
- 1 год
- 22.92%
- 3 года*
- 12.94%
- 5 лет*
- 5.08%
- 10 лет*
- 6.12%
- Всё время*
- 5.54%
IEFA
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 1.76%
- 6 месяцев
- 7.10%
- С начала года
- 13.66%
- 1 год
- 25.14%
- 3 года*
- 17.87%
- 5 лет*
- 9.09%
- 10 лет*
- 9.67%
- Всё время*
- 8.65%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $777.96M | $861.57M | $933.26M | |
| $35.05M | $32.05M | $34.75M |
Сравнение доходности по годам USRT и IEFA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USRT iShares Core U.S. REIT ETF | 20.15% | 2.44% | 8.58% | 13.64% | -24.43% | 43.26% | -8.06% | 25.98% | -4.67% | 5.27% |
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | 13.66% | 32.08% | 3.26% | 17.95% | -15.24% | 11.63% | 8.18% | 22.64% | -14.14% | 26.57% |
Correlation
The correlation between USRT and IEFA is 0.36, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.36 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.55 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2012 г. | 0.50 |
The correlation between USRT and IEFA shifts across timeframes, from 0.36 (1 year) to 0.55 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USRT vs. IEFA — Ранг доходности на риск
USRT
IEFA
Сравнение USRT c IEFA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USRT | IEFA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.29 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.86 | 2.20 | +0.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.61 | 8.43 | +1.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USRT и IEFA
Максимальная просадка USRT за все время составила -69.92%, что больше максимальной просадки IEFA в -34.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USRT и IEFA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USRT | IEFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.92% | -34.78% | -35.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.04% | -11.50% | +3.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.70% | -13.76% | -4.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.03% | -30.41% | -0.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.38% | -34.78% | -9.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.86% | 0.00% | -2.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.87% | -6.62% | -6.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.40% | 2.99% | -0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности USRT и IEFA
iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) имеют волатильность 4.34% и 4.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USRT | IEFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.34% | 4.41% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.61% | 13.64% | -3.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.72% | 15.64% | -1.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.93% | 16.64% | +2.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.34% | 17.04% | +4.30% |
Сравнение комиссий USRT и IEFA
USRT берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии IEFA в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USRT и IEFA
Дивидендная доходность USRT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что меньше доходности IEFA в 3.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | 3.29% | 3.55% | 3.47% | 3.20% | 2.70% | 3.32% | 1.90% | 3.18% | 3.46% | 2.57% | 2.96% | 2.63% |
USRT iShares Core U.S. REIT ETF | 2.51% | 3.07% | 2.85% | 3.18% | 3.46% | 2.27% | 3.12% | 3.34% | 5.66% | 3.44% | 3.98% | 3.59% |
Часто задаваемые вопросы
USRT and IEFA have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IEFA has higher volatility (4.41%) compared to USRT (4.34%). In terms of maximum drawdown, USRT dropped -69.92% vs IEFA's -34.78%.
On 10-year performance, IEFA leads with 9.67% vs 6.12% for USRT. On fees, IEFA is cheaper at 0.07% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, IEFA has performed better with a 9.67% return vs 6.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IEFA is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.08% for USRT.
IEFA has the higher dividend yield at 3.29%, compared with 2.51% for USRT.
USRT is categorized as REIT, while IEFA is Foreign Large Cap Equities. USRT tracks FTSE Nareit Equity REITS 40 Act Capped Index, while IEFA tracks MSCI EAFE IMI Index (Net). Their fees differ too: 0.08% for USRT and 0.07% for IEFA.
USRT currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USRT и IEFA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор