PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение USHYX с SRLN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USHYX с SRLN

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

USHYX (USAA High Income Fund) and SRLN (State Street Blackstone Senior Loan ETF) are both funds - USHYX is a High Yield Bonds fund managed by Victory, while SRLN is a Bank Loan fund actively managed by State Street. Over the past 10 years, USHYX returned 4.71%/yr vs 4.52%/yr for SRLN. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. USHYX charges 0.76%/yr vs 0.70%/yr for SRLN.

Доходность

Сравнение доходности USHYX и SRLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA High Income Fund (USHYX) и State Street Blackstone Senior Loan ETF (SRLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USHYX показывает доходность 1.81%, что значительно выше, чем у SRLN с доходностью 1.26%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции USHYX имеют среднегодовую доходность 4.71%, а акции SRLN немного отстают с 4.52%.

USHYX

1 день
0.11%
1 месяц
0.11%
6 месяцев
1.30%
С начала года
1.81%
1 год
5.36%
3 года*
7.54%
5 лет*
3.51%
10 лет*
4.71%

SRLN

1 день
0.05%
1 месяц
0.55%
6 месяцев
0.94%
С начала года
1.26%
1 год
4.55%
3 года*
7.15%
5 лет*
4.71%
10 лет*
4.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USHYX и SRLN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USHYX
USAA High Income Fund		1.81%7.22%6.85%13.05%-10.95%5.61%3.74%13.13%-3.52%7.17%
SRLN
State Street Blackstone Senior Loan ETF		1.26%6.77%8.43%11.62%-5.30%4.49%3.13%10.03%-0.66%3.39%

Correlation

The correlation between USHYX and SRLN is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2013 г.

0.43

The correlation between USHYX and SRLN shifts across timeframes, from 0.43 (all time) to 0.56 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA High Income Fund

State Street Blackstone Senior Loan ETF

Часто сравнивают с USHYX:
USHYX с USAIXUSHYX с USIBXUSHYX с JEPIUSHYX с VIGUSHYX с ITOTUSHYX с BNDUSHYX с IEMG
Часто сравнивают с SRLN:
SRLN с BKLNSRLN с HYBLSRLN с JBBBSRLN с SJNKSRLN с HYGSRLN с USHYSRLN с SEIX

Доходность на риск

USHYX vs. SRLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USHYX
Ранг доходности на риск USHYX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USHYX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USHYX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USHYX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USHYX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USHYX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
SRLN
Ранг доходности на риск SRLN: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRLN: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRLN: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRLN: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRLN: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRLN: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USHYX c SRLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA High Income Fund (USHYX) и State Street Blackstone Senior Loan ETF (SRLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

USHYXSRLNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
1.56

+0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.11
2.28

+0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.34

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.44

1.40

+1.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.28

5.17

+7.11

USHYX vs. SRLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USHYX на текущий момент составляет 2.08, что выше коэффициента Шарпа SRLN равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USHYX и SRLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USHYX и SRLN

Максимальная просадка USHYX за все время составила -33.59%, что больше максимальной просадки SRLN в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USHYX и SRLN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USHYXSRLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.59%

-22.29%

-11.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.21%

-3.26%

+1.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.75%

-4.26%

+0.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.10%

-7.93%

-7.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.55%

-22.29%

-2.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

0.00%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.96%

-1.09%

-1.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.44%

0.88%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности USHYX и SRLN

Текущая волатильность для USAA High Income Fund (USHYX) составляет 0.57%, в то время как у State Street Blackstone Senior Loan ETF (SRLN) волатильность равна 0.61%. Это указывает на то, что USHYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SRLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USHYXSRLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.57%

0.61%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.19%

2.72%

-0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59%

2.92%

-0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.61%

3.92%

+0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.43%

6.06%

-0.63%

Сравнение комиссий USHYX и SRLN

USHYX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии SRLN в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USHYX и SRLN

Дивидендная доходность USHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.93%, что меньше доходности SRLN в 7.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SRLN
State Street Blackstone Senior Loan ETF		7.40%7.67%8.58%8.44%5.72%4.45%4.91%5.39%4.98%4.01%3.94%4.43%
USHYX
USAA High Income Fund		6.93%5.48%7.65%7.15%5.89%4.83%5.23%5.78%6.31%5.72%5.91%6.44%

Часто задаваемые вопросы

USHYX and SRLN have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SRLN has higher volatility (0.61%) compared to USHYX (0.57%). In terms of maximum drawdown, USHYX dropped -33.59% vs SRLN's -22.29%.

USHYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USHYX и SRLN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор