PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение USHYX с SRLN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


USHYXSRLN
Дох-ть с нач. г.6.66%7.52%
Дох-ть за 1 год13.57%10.13%
Дох-ть за 3 года2.50%4.43%
Дох-ть за 5 лет3.82%4.61%
Дох-ть за 10 лет3.77%3.89%
Коэф-т Шарпа4.075.35
Коэф-т Сортино6.898.21
Коэф-т Омега2.052.56
Коэф-т Кальмара2.427.38
Коэф-т Мартина31.7061.22
Индекс Язвы0.42%0.16%
Дневная вол-ть3.25%1.89%
Макс. просадка-33.65%-22.29%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между USHYX и SRLN составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности USHYX и SRLN

С начала года, USHYX показывает доходность 6.66%, что значительно ниже, чем у SRLN с доходностью 7.52%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции USHYX имеют среднегодовую доходность 3.77%, а акции SRLN немного впереди с 3.89%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.88%
4.37%
USHYX
SRLN

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий USHYX и SRLN

USHYX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии SRLN в 0.70%.


USHYX
USAA High Income Fund
График комиссии USHYX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.76%
График комиссии SRLN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.70%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение USHYX c SRLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA High Income Fund (USHYX) и SPDR Blackstone Senior Loan ETF (SRLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


USHYX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа USHYX, с текущим значением в 4.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.004.07
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино USHYX, с текущим значением в 6.89, в сравнении с широким рынком0.005.0010.006.89
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега USHYX, с текущим значением в 2.05, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.002.05
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара USHYX, с текущим значением в 2.42, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.42
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина USHYX, с текущим значением в 31.70, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0031.70
SRLN
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SRLN, с текущим значением в 5.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.005.35
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SRLN, с текущим значением в 8.21, в сравнении с широким рынком0.005.0010.008.21
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SRLN, с текущим значением в 2.56, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.002.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SRLN, с текущим значением в 7.38, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.007.38
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SRLN, с текущим значением в 61.22, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0061.22

Сравнение коэффициента Шарпа USHYX и SRLN

Показатель коэффициента Шарпа USHYX на текущий момент составляет 4.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SRLN равному 5.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USHYX и SRLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.003.004.005.006.007.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.07
5.35
USHYX
SRLN

Дивиденды

Сравнение дивидендов USHYX и SRLN

Дивидендная доходность USHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.74%, что меньше доходности SRLN в 8.84%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
USHYX
USAA High Income Fund
7.74%7.14%5.88%4.83%5.25%5.79%6.32%5.73%5.94%6.46%5.76%6.05%
SRLN
SPDR Blackstone Senior Loan ETF
8.84%8.44%5.72%4.45%4.91%5.39%4.98%4.01%3.94%4.43%3.66%1.91%

Просадки

Сравнение просадок USHYX и SRLN

Максимальная просадка USHYX за все время составила -33.65%, что больше максимальной просадки SRLN в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USHYX и SRLN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.40%-1.20%-1.00%-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
USHYX
SRLN

Волатильность

Сравнение волатильности USHYX и SRLN

USAA High Income Fund (USHYX) имеет более высокую волатильность в 0.62% по сравнению с SPDR Blackstone Senior Loan ETF (SRLN) с волатильностью 0.54%. Это указывает на то, что USHYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SRLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.62%
0.54%
USHYX
SRLN