PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение USHYX с SRLN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности USHYX и SRLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA High Income Fund (USHYX) и SPDR Blackstone Senior Loan ETF (SRLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.42%
4.25%
USHYX
SRLN

Доходность по периодам

С начала года, USHYX показывает доходность 6.20%, что значительно ниже, чем у SRLN с доходностью 7.73%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции USHYX имеют среднегодовую доходность 3.72%, а акции SRLN немного впереди с 3.86%.


USHYX

С начала года

6.20%

1 месяц

0.15%

6 месяцев

5.42%

1 год

11.12%

5 лет (среднегодовая)

3.83%

10 лет (среднегодовая)

3.72%

SRLN

С начала года

7.73%

1 месяц

0.93%

6 месяцев

4.25%

1 год

9.89%

5 лет (среднегодовая)

4.56%

10 лет (среднегодовая)

3.86%

Основные характеристики


USHYXSRLN
Коэф-т Шарпа3.515.19
Коэф-т Сортино5.657.96
Коэф-т Омега1.882.50
Коэф-т Кальмара2.927.24
Коэф-т Мартина26.4259.25
Индекс Язвы0.42%0.17%
Дневная вол-ть3.17%1.90%
Макс. просадка-33.65%-22.29%
Текущая просадка-0.43%-0.02%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий USHYX и SRLN

USHYX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии SRLN в 0.70%.


USHYX
USAA High Income Fund
График комиссии USHYX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.76%
График комиссии SRLN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.70%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между USHYX и SRLN составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение USHYX c SRLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA High Income Fund (USHYX) и SPDR Blackstone Senior Loan ETF (SRLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа USHYX, с текущим значением в 3.51, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.003.515.19
Коэффициент Сортино USHYX, с текущим значением в 5.64, в сравнении с широким рынком0.005.0010.005.657.96
Коэффициент Омега USHYX, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.882.50
Коэффициент Кальмара USHYX, с текущим значением в 2.92, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.927.24
Коэффициент Мартина USHYX, с текущим значением в 26.42, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0026.4259.25
USHYX
SRLN

Показатель коэффициента Шарпа USHYX на текущий момент составляет 3.51, что ниже коэффициента Шарпа SRLN равного 5.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USHYX и SRLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.003.004.005.006.007.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.51
5.19
USHYX
SRLN

Дивиденды

Сравнение дивидендов USHYX и SRLN

Дивидендная доходность USHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.10%, что меньше доходности SRLN в 8.82%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
USHYX
USAA High Income Fund
7.10%7.14%5.88%4.83%5.25%5.79%6.32%5.73%5.94%6.46%5.76%6.05%
SRLN
SPDR Blackstone Senior Loan ETF
8.82%8.44%5.72%4.45%4.91%5.39%4.98%4.01%3.94%4.43%3.66%1.91%

Просадки

Сравнение просадок USHYX и SRLN

Максимальная просадка USHYX за все время составила -33.65%, что больше максимальной просадки SRLN в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USHYX и SRLN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.40%-1.20%-1.00%-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.43%
-0.02%
USHYX
SRLN

Волатильность

Сравнение волатильности USHYX и SRLN

USAA High Income Fund (USHYX) имеет более высокую волатильность в 0.78% по сравнению с SPDR Blackstone Senior Loan ETF (SRLN) с волатильностью 0.61%. Это указывает на то, что USHYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SRLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.78%
0.61%
USHYX
SRLN