PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение USHYX с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности USHYX и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA High Income Fund (USHYX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.57%
12.03%
USHYX
VTI

Доходность по периодам

С начала года, USHYX показывает доходность 6.66%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 24.70%. За последние 10 лет акции USHYX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 3.79% против 12.63% соответственно.


USHYX

С начала года

6.66%

1 месяц

0.04%

6 месяцев

5.57%

1 год

11.87%

5 лет (среднегодовая)

3.93%

10 лет (среднегодовая)

3.79%

VTI

С начала года

24.70%

1 месяц

1.36%

6 месяцев

12.03%

1 год

32.16%

5 лет (среднегодовая)

15.00%

10 лет (среднегодовая)

12.63%

Основные характеристики


USHYXVTI
Коэф-т Шарпа3.922.65
Коэф-т Сортино6.483.54
Коэф-т Омега2.001.49
Коэф-т Кальмара3.023.87
Коэф-т Мартина29.2316.96
Индекс Язвы0.42%1.95%
Дневная вол-ть3.11%12.52%
Макс. просадка-33.65%-55.45%
Текущая просадка0.00%-1.58%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий USHYX и VTI

USHYX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.


USHYX
USAA High Income Fund
График комиссии USHYX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.76%
График комиссии VTI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между USHYX и VTI составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение USHYX c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA High Income Fund (USHYX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа USHYX, с текущим значением в 3.92, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.922.65
Коэффициент Сортино USHYX, с текущим значением в 6.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.006.483.54
Коэффициент Омега USHYX, с текущим значением в 2.00, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.002.001.49
Коэффициент Кальмара USHYX, с текущим значением в 3.02, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.003.023.87
Коэффициент Мартина USHYX, с текущим значением в 29.23, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0029.2316.96
USHYX
VTI

Показатель коэффициента Шарпа USHYX на текущий момент составляет 3.92, что выше коэффициента Шарпа VTI равного 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USHYX и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.504.004.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.92
2.65
USHYX
VTI

Дивиденды

Сравнение дивидендов USHYX и VTI

Дивидендная доходность USHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.73%, что больше доходности VTI в 1.28%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
USHYX
USAA High Income Fund
7.73%7.14%5.88%4.83%5.25%5.79%6.32%5.73%5.94%6.46%5.76%6.05%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.28%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%

Просадки

Сравнение просадок USHYX и VTI

Максимальная просадка USHYX за все время составила -33.65%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USHYX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-1.58%
USHYX
VTI

Волатильность

Сравнение волатильности USHYX и VTI

Текущая волатильность для USAA High Income Fund (USHYX) составляет 0.59%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 4.28%. Это указывает на то, что USHYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.59%
4.28%
USHYX
VTI