Сравнение USHYX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA High Income Fund (USHYX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
USHYX управляется Victory. Фонд был запущен 2 авг. 1999 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности USHYX и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USHYX и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USHYX USAA High Income Fund | -0.60% | 7.22% | 6.85% | 13.05% | -10.95% | 5.61% | 3.74% | 13.13% | -3.52% | 7.17% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Доходность по периодам
С начала года, USHYX показывает доходность -0.60%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -3.29%. За последние 10 лет акции USHYX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 5.37% против 13.69% соответственно.
USHYX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -1.20%
- С начала года
- -0.60%
- 6 месяцев
- 0.41%
- 1 год
- 6.55%
- 3 года*
- 7.66%
- 5 лет*
- 3.58%
- 10 лет*
- 5.37%
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USHYX и VTI
USHYX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Доходность на риск
USHYX vs. VTI — Ранг доходности на риск
USHYX
VTI
Сравнение USHYX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA High Income Fund (USHYX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USHYX | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.19 | 0.98 | +1.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.06 | 1.52 | +1.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.23 | +0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.63 | 1.54 | +1.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.51 | 7.30 | +4.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USHYX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19 | 0.98 | +1.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 0.61 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.98 | 0.75 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.29 | 0.48 | +0.81 |
Корреляция
Корреляция между USHYX и VTI составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USHYX и VTI
Дивидендная доходность USHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.05%, что больше доходности VTI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USHYX USAA High Income Fund | 7.05% | 5.48% | 7.65% | 7.15% | 5.89% | 4.83% | 5.23% | 5.78% | 6.31% | 5.72% | 5.91% | 6.44% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок USHYX и VTI
Максимальная просадка USHYX за все время составила -33.59%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USHYX и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| USHYX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.59% | -55.45% | +21.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.49% | -12.30% | +9.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.10% | -25.36% | +10.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.55% | -35.00% | +10.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.49% | -5.54% | +4.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.99% | -8.08% | +5.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.57% | 2.60% | -2.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности USHYX и VTI
Текущая волатильность для USAA High Income Fund (USHYX) составляет 1.47%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 5.48%. Это указывает на то, что USHYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USHYX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.47% | 5.48% | -4.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.97% | 9.75% | -7.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.08% | 19.02% | -15.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.58% | 17.41% | -12.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.47% | 18.29% | -12.82% |