Сравнение USHY с SPBO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY) и SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO).
USHY и SPBO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USHY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA US High Yield Constrained. Фонд был запущен 25 окт. 2017 г.. SPBO - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays U.S. Corporate Bond Index. Фонд был запущен 6 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USHY или SPBO.
Основные характеристики
| USHY | SPBO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.20% | 2.89% |
| Дох-ть за 1 год | 13.20% | 9.15% |
| Дох-ть за 3 года | 3.01% | -1.68% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.30% | 0.76% |
| Коэф-т Шарпа | 3.09 | 1.62 |
| Коэф-т Сортино | 4.85 | 2.40 |
| Коэф-т Омега | 1.62 | 1.28 |
| Коэф-т Кальмара | 3.03 | 0.66 |
| Коэф-т Мартина | 23.62 | 6.45 |
| Индекс Язвы | 0.57% | 1.54% |
| Дневная вол-ть | 4.34% | 6.15% |
| Макс. просадка | -22.44% | -22.04% |
| Текущая просадка | -0.67% | -7.26% |
Корреляция
Корреляция между USHY и SPBO составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности USHY и SPBO
С начала года, USHY показывает доходность 8.20%, что значительно выше, чем у SPBO с доходностью 2.89%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USHY и SPBO
USHY берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SPBO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение USHY c SPBO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY) и SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USHY и SPBO
Дивидендная доходность USHY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.70%, что больше доходности SPBO в 5.21%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USHY iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | 6.70% | 6.62% | 6.08% | 5.07% | 5.31% | 5.91% | 6.30% | 0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPBO SPDR Portfolio Corporate Bond ETF | 5.21% | 4.73% | 3.54% | 2.65% | 2.84% | 3.46% | 3.60% | 3.15% | 3.09% | 3.07% | 3.21% | 3.76% |
Просадки
Сравнение просадок USHY и SPBO
Максимальная просадка USHY за все время составила -22.44%, примерно равная максимальной просадке SPBO в -22.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USHY и SPBO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USHY и SPBO
Текущая волатильность для iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY) составляет 1.06%, в то время как у SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO) волатильность равна 1.97%. Это указывает на то, что USHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.