PortfoliosLab logo
Сравнение USHY с SPBO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между USHY и SPBO составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности USHY и SPBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY) и SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
37.12%
17.85%
USHY
SPBO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

USHY:

1.64

SPBO:

1.10

Коэф-т Сортино

USHY:

2.41

SPBO:

1.56

Коэф-т Омега

USHY:

1.36

SPBO:

1.20

Коэф-т Кальмара

USHY:

1.98

SPBO:

0.55

Коэф-т Мартина

USHY:

10.35

SPBO:

3.57

Индекс Язвы

USHY:

0.89%

SPBO:

1.93%

Дневная вол-ть

USHY:

5.60%

SPBO:

6.26%

Макс. просадка

USHY:

-22.44%

SPBO:

-22.04%

Текущая просадка

USHY:

-0.96%

SPBO:

-6.09%

Доходность по периодам

С начала года, USHY показывает доходность 1.40%, что значительно ниже, чем у SPBO с доходностью 1.55%.


USHY

С начала года

1.40%

1 месяц

-0.46%

6 месяцев

2.08%

1 год

9.00%

5 лет

6.53%

10 лет

N/A

SPBO

С начала года

1.55%

1 месяц

-0.40%

6 месяцев

0.60%

1 год

7.06%

5 лет

0.45%

10 лет

2.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий USHY и SPBO

USHY берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SPBO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии USHY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
USHY: 0.15%
График комиссии SPBO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPBO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности USHY и SPBO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

USHY
Ранг риск-скорректированной доходности USHY, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USHY, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USHY, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USHY, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USHY, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USHY, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина

SPBO
Ранг риск-скорректированной доходности SPBO, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPBO, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPBO, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPBO, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPBO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPBO, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение USHY c SPBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY) и SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа USHY, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
USHY: 1.64
SPBO: 1.10
Коэффициент Сортино USHY, с текущим значением в 2.41, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
USHY: 2.41
SPBO: 1.56
Коэффициент Омега USHY, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
USHY: 1.36
SPBO: 1.20
Коэффициент Кальмара USHY, с текущим значением в 1.98, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
USHY: 1.98
SPBO: 0.55
Коэффициент Мартина USHY, с текущим значением в 10.35, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
USHY: 10.35
SPBO: 3.57

Показатель коэффициента Шарпа USHY на текущий момент составляет 1.64, что выше коэффициента Шарпа SPBO равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USHY и SPBO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.64
1.10
USHY
SPBO

Дивиденды

Сравнение дивидендов USHY и SPBO

Дивидендная доходность USHY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.84%, что больше доходности SPBO в 5.26%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
USHY
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
6.84%6.89%6.63%6.08%5.07%5.30%5.92%6.30%0.73%0.00%0.00%0.00%
SPBO
SPDR Portfolio Corporate Bond ETF
5.26%5.28%4.73%3.54%2.65%2.75%3.46%3.60%3.15%3.09%3.07%3.21%

Просадки

Сравнение просадок USHY и SPBO

Максимальная просадка USHY за все время составила -22.44%, примерно равная максимальной просадке SPBO в -22.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USHY и SPBO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.96%
-6.09%
USHY
SPBO

Волатильность

Сравнение волатильности USHY и SPBO

iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY) имеет более высокую волатильность в 4.22% по сравнению с SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO) с волатильностью 3.40%. Это указывает на то, что USHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.22%
3.40%
USHY
SPBO