Сравнение USHY с EMHY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY) и iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF (EMHY).
USHY и EMHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USHY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA US High Yield Constrained. Фонд был запущен 25 окт. 2017 г.. EMHY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность J.P. Morgan USD Emerging Markets High Yield Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USHY или EMHY.
Основные характеристики
| USHY | EMHY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.91% | 11.67% |
| Дох-ть за 1 год | 15.73% | 23.43% |
| Дох-ть за 3 года | 3.11% | 2.63% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.41% | 2.69% |
| Коэф-т Шарпа | 3.32 | 3.39 |
| Коэф-т Сортино | 5.44 | 5.05 |
| Коэф-т Омега | 1.69 | 1.65 |
| Коэф-т Кальмара | 1.94 | 1.41 |
| Коэф-т Мартина | 27.19 | 29.65 |
| Индекс Язвы | 0.61% | 0.80% |
| Дневная вол-ть | 5.02% | 6.97% |
| Макс. просадка | -22.44% | -30.11% |
| Текущая просадка | -0.60% | -0.54% |
Корреляция
Корреляция между USHY и EMHY составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности USHY и EMHY
С начала года, USHY показывает доходность 7.91%, что значительно ниже, чем у EMHY с доходностью 11.67%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USHY и EMHY
USHY берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии EMHY в 0.50%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение USHY c EMHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY) и iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF (EMHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USHY и EMHY
Дивидендная доходность USHY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.62%, что больше доходности EMHY в 6.42%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USHY iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | 6.62% | 6.63% | 6.08% | 5.07% | 5.30% | 5.92% | 6.30% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EMHY iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF | 6.42% | 6.73% | 7.08% | 5.58% | 5.44% | 5.72% | 6.79% | 5.59% | 6.43% | 6.99% | 6.36% | 6.03% |
Просадки
Сравнение просадок USHY и EMHY
Максимальная просадка USHY за все время составила -22.44%, что меньше максимальной просадки EMHY в -30.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USHY и EMHY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USHY и EMHY
Текущая волатильность для iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY) составляет 0.84%, в то время как у iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF (EMHY) волатильность равна 1.30%. Это указывает на то, что USHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.