PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USHY с EMHY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USHY с EMHY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY) и iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF (EMHY).

USHY и EMHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USHY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA US High Yield Constrained. Фонд был запущен 25 окт. 2017 г.. EMHY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность J.P. Morgan USD Emerging Markets High Yield Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности USHY и EMHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY) и iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF (EMHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USHY и EMHY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USHY
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF		-0.05%8.81%8.45%12.73%-11.18%5.02%6.17%14.24%-2.41%0.16%
EMHY
iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF		-1.07%13.70%11.97%11.47%-13.03%-1.91%3.83%12.98%-5.21%0.44%

Доходность по периодам

С начала года, USHY показывает доходность -0.05%, что значительно выше, чем у EMHY с доходностью -1.07%.

USHY

1 день
0.33%
1 месяц
-0.67%
С начала года
-0.05%
6 месяцев
0.98%
1 год
7.26%
3 года*
8.45%
5 лет*
4.21%
10 лет*
—

EMHY

1 день
0.35%
1 месяц
-2.59%
С начала года
-1.07%
6 месяцев
2.66%
1 год
10.13%
3 года*
11.28%
5 лет*
4.20%
10 лет*
4.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF

iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF

Часто сравнивают с USHY:
USHY с HYGUSHY с SPHYUSHY с HYSUSHY с JNKUSHY с BKLNUSHY с SPYUSHY с HYLB
Часто сравнивают с EMHY:
EMHY с HYEMEMHY с VWOBEMHY с EMBEMHY с EMLCEMHY с BKHYEMHY с PCYEMHY с JPMB

Сравнение комиссий USHY и EMHY

USHY берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии EMHY в 0.50%.

EMHY
iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF
USHY
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF

Доходность на риск

USHY vs. EMHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USHY
Ранг доходности на риск USHY: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USHY: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USHY: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USHY: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USHY: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USHY: 8383
Ранг коэф-та Мартина
EMHY
Ранг доходности на риск EMHY: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMHY: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMHY: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMHY: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMHY: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMHY: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USHY c EMHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY) и iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF (EMHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USHYEMHYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

1.36

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

1.94

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.30

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

2.09

-0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.64

9.21

+0.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USHY vs. EMHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USHY на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMHY равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USHY и EMHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USHYEMHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.36

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.47

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.48

+0.09

Корреляция

Корреляция между USHY и EMHY составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USHY и EMHY

Дивидендная доходность USHY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.95%, что больше доходности EMHY в 6.56%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USHY
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF		6.95%6.79%6.89%6.63%6.08%5.07%5.30%5.92%6.30%0.73%0.00%0.00%
EMHY
iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF		6.56%6.52%6.86%6.73%7.08%5.58%5.44%5.72%6.79%5.59%6.43%6.99%

Просадки

Сравнение просадок USHY и EMHY

Максимальная просадка USHY за все время составила -22.44%, что меньше максимальной просадки EMHY в -30.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USHY и EMHY.

Загрузка...

Показатели просадок

USHYEMHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.44%

-30.11%

+7.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.92%

-4.92%

+1.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.56%

-25.83%

+10.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.03%

-3.00%

+1.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.71%

-4.95%

+2.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.77%

1.13%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности USHY и EMHY

Текущая волатильность для iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY) составляет 2.21%, в то время как у iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF (EMHY) волатильность равна 3.10%. Это указывает на то, что USHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USHYEMHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.21%

3.10%

-0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.84%

4.20%

-1.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.52%

7.51%

-1.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.33%

9.07%

-1.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.32%

10.65%

-2.33%