PortfoliosLab logo
Сравнение USHY с SPIB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между USHY и SPIB составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности USHY и SPIB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY) и SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF (SPIB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
37.12%
20.70%
USHY
SPIB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

USHY:

1.64

SPIB:

2.05

Коэф-т Сортино

USHY:

2.41

SPIB:

3.06

Коэф-т Омега

USHY:

1.36

SPIB:

1.39

Коэф-т Кальмара

USHY:

1.98

SPIB:

1.36

Коэф-т Мартина

USHY:

10.35

SPIB:

8.16

Индекс Язвы

USHY:

0.89%

SPIB:

0.95%

Дневная вол-ть

USHY:

5.60%

SPIB:

3.77%

Макс. просадка

USHY:

-22.44%

SPIB:

-14.94%

Текущая просадка

USHY:

-0.96%

SPIB:

-0.54%

Доходность по периодам

С начала года, USHY показывает доходность 1.40%, что значительно ниже, чем у SPIB с доходностью 2.19%.


USHY

С начала года

1.40%

1 месяц

-0.46%

6 месяцев

2.08%

1 год

9.00%

5 лет

6.53%

10 лет

N/A

SPIB

С начала года

2.19%

1 месяц

0.25%

6 месяцев

2.01%

1 год

7.67%

5 лет

1.81%

10 лет

2.51%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий USHY и SPIB

USHY берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SPIB в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии USHY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
USHY: 0.15%
График комиссии SPIB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPIB: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности USHY и SPIB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

USHY
Ранг риск-скорректированной доходности USHY, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USHY, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USHY, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USHY, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USHY, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USHY, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина

SPIB
Ранг риск-скорректированной доходности SPIB, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPIB, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPIB, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPIB, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPIB, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPIB, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение USHY c SPIB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY) и SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF (SPIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа USHY, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
USHY: 1.64
SPIB: 2.05
Коэффициент Сортино USHY, с текущим значением в 2.41, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
USHY: 2.41
SPIB: 3.06
Коэффициент Омега USHY, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
USHY: 1.36
SPIB: 1.39
Коэффициент Кальмара USHY, с текущим значением в 1.98, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
USHY: 1.98
SPIB: 1.36
Коэффициент Мартина USHY, с текущим значением в 10.35, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
USHY: 10.35
SPIB: 8.16

Показатель коэффициента Шарпа USHY на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPIB равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USHY и SPIB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.64
2.05
USHY
SPIB

Дивиденды

Сравнение дивидендов USHY и SPIB

Дивидендная доходность USHY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.84%, что больше доходности SPIB в 4.45%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
USHY
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
6.84%6.89%6.63%6.08%5.07%5.30%5.92%6.30%0.73%0.00%0.00%0.00%
SPIB
SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
4.45%4.41%3.84%2.65%1.58%2.18%3.03%3.03%2.79%2.68%2.69%2.65%

Просадки

Сравнение просадок USHY и SPIB

Максимальная просадка USHY за все время составила -22.44%, что больше максимальной просадки SPIB в -14.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USHY и SPIB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.96%
-0.54%
USHY
SPIB

Волатильность

Сравнение волатильности USHY и SPIB

iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY) имеет более высокую волатильность в 4.22% по сравнению с SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF (SPIB) с волатильностью 1.95%. Это указывает на то, что USHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPIB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.22%
1.95%
USHY
SPIB