Сравнение USHY с SPIB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY) и SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF (SPIB).
USHY и SPIB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USHY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA US High Yield Constrained. Фонд был запущен 25 окт. 2017 г.. SPIB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Credit - Corporate - Investment Grade - Intermediate. Фонд был запущен 10 февр. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USHY или SPIB.
Основные характеристики
| USHY | SPIB | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.92% | -0.99% |
| Дох-ть за 1 год | 9.45% | 3.23% |
| Дох-ть за 3 года | 1.52% | -1.24% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.44% | 1.50% |
| Коэф-т Шарпа | 1.63 | 0.61 |
| Дневная вол-ть | 5.97% | 4.70% |
| Макс. просадка | -22.44% | -14.94% |
| Current Drawdown | -1.13% | -5.53% |
Корреляция
Корреляция между USHY и SPIB составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности USHY и SPIB
С начала года, USHY показывает доходность 0.92%, что значительно выше, чем у SPIB с доходностью -0.99%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USHY и SPIB
USHY берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SPIB в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение USHY c SPIB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY) и SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF (SPIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USHY и SPIB
Дивидендная доходность USHY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.76%, что больше доходности SPIB в 4.10%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USHY iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | 6.76% | 6.63% | 6.08% | 5.07% | 5.30% | 5.92% | 6.30% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPIB SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF | 4.10% | 3.84% | 2.65% | 1.58% | 2.18% | 3.03% | 3.03% | 2.79% | 2.68% | 2.69% | 2.65% | 3.04% |
Просадки
Сравнение просадок USHY и SPIB
Максимальная просадка USHY за все время составила -22.44%, что больше максимальной просадки SPIB в -14.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USHY и SPIB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USHY и SPIB
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY) имеет более высокую волатильность в 1.57% по сравнению с SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF (SPIB) с волатильностью 1.25%. Это указывает на то, что USHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPIB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.