PortfoliosLab logo
Сравнение USHY с SRLN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между USHY и SRLN составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности USHY и SRLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY) и SPDR Blackstone Senior Loan ETF (SRLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

30.00%32.00%34.00%36.00%38.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
37.34%
34.99%
USHY
SRLN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

USHY:

1.60

SRLN:

1.51

Коэф-т Сортино

USHY:

2.34

SRLN:

2.17

Коэф-т Омега

USHY:

1.35

SRLN:

1.46

Коэф-т Кальмара

USHY:

1.92

SRLN:

1.34

Коэф-т Мартина

USHY:

10.03

SRLN:

8.30

Индекс Язвы

USHY:

0.89%

SRLN:

0.69%

Дневная вол-ть

USHY:

5.60%

SRLN:

3.80%

Макс. просадка

USHY:

-22.44%

SRLN:

-22.29%

Текущая просадка

USHY:

-0.80%

SRLN:

-1.03%

Доходность по периодам

С начала года, USHY показывает доходность 1.56%, что значительно выше, чем у SRLN с доходностью -0.30%.


USHY

С начала года

1.56%

1 месяц

0.30%

6 месяцев

2.30%

1 год

9.15%

5 лет

6.53%

10 лет

N/A

SRLN

С начала года

-0.30%

1 месяц

-0.39%

6 месяцев

1.20%

1 год

5.63%

5 лет

6.37%

10 лет

3.66%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий USHY и SRLN

USHY берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SRLN в 0.70%.


График комиссии SRLN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SRLN: 0.70%
График комиссии USHY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
USHY: 0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности USHY и SRLN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

USHY
Ранг риск-скорректированной доходности USHY, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USHY, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USHY, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USHY, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USHY, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USHY, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина

SRLN
Ранг риск-скорректированной доходности SRLN, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SRLN, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRLN, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRLN, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRLN, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRLN, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение USHY c SRLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY) и SPDR Blackstone Senior Loan ETF (SRLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа USHY, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
USHY: 1.60
SRLN: 1.51
Коэффициент Сортино USHY, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
USHY: 2.34
SRLN: 2.17
Коэффициент Омега USHY, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
USHY: 1.35
SRLN: 1.46
Коэффициент Кальмара USHY, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
USHY: 1.92
SRLN: 1.34
Коэффициент Мартина USHY, с текущим значением в 10.03, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
USHY: 10.03
SRLN: 8.30

Показатель коэффициента Шарпа USHY на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SRLN равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USHY и SRLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.006.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.60
1.51
USHY
SRLN

Дивиденды

Сравнение дивидендов USHY и SRLN

Дивидендная доходность USHY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.83%, что меньше доходности SRLN в 8.50%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
USHY
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
6.83%6.89%6.63%6.08%5.07%5.30%5.92%6.30%0.73%0.00%0.00%0.00%
SRLN
SPDR Blackstone Senior Loan ETF
8.50%8.58%8.44%5.72%4.45%4.91%5.39%4.98%4.01%3.94%4.43%3.66%

Просадки

Сравнение просадок USHY и SRLN

Максимальная просадка USHY за все время составила -22.44%, примерно равная максимальной просадке SRLN в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USHY и SRLN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.80%
-1.03%
USHY
SRLN

Волатильность

Сравнение волатильности USHY и SRLN

iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY) имеет более высокую волатильность в 4.20% по сравнению с SPDR Blackstone Senior Loan ETF (SRLN) с волатильностью 3.35%. Это указывает на то, что USHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SRLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.20%
3.35%
USHY
SRLN