PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USHY с VCEB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USHY с VCEB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

USHY (iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF) and VCEB (Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - USHY is a High Yield Bonds fund tracking the ICE BofA US High Yield Constrained, while VCEB is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg Barclays MSCI US Corp SRI Select Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, USHY returned 4.29%/yr vs 0.55%/yr for VCEB. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USHY charges 0.15%/yr vs 0.12%/yr for VCEB.

Доходность

Сравнение доходности USHY и VCEB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY) и Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF (VCEB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USHY показывает доходность 1.64%, что значительно выше, чем у VCEB с доходностью 0.49%.

USHY

1 день
0.22%
1 месяц
0.46%
С начала года
1.64%
6 месяцев
1.98%
1 год
6.99%
3 года*
9.01%
5 лет*
4.29%
10 лет*
—

VCEB

1 день
0.18%
1 месяц
0.58%
С начала года
0.49%
6 месяцев
0.40%
1 год
5.03%
3 года*
5.17%
5 лет*
0.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USHY и VCEB

2026 (YTD)202520242023202220212020
USHY
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF		1.64%8.81%8.45%12.73%-11.18%5.02%7.33%
VCEB
Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF		0.49%7.48%2.23%8.52%-15.15%-1.99%2.46%

Correlation

The correlation between USHY and VCEB is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2020 г.

0.61

The correlation between USHY and VCEB has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF

Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с USHY:
USHY с HYGUSHY с SPHYUSHY с HYSUSHY с JNKUSHY с BKLNUSHY с HYLBUSHY с SPY
Часто сравнивают с VCEB:
VCEB с VYMVCEB с EAGGVCEB с BGRNVCEB с VTEBVCEB с SUSCVCEB с EUSBVCEB с VFMO

Доходность на риск

USHY vs. VCEB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USHY
Ранг доходности на риск USHY: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USHY: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USHY: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USHY: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USHY: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USHY: 7171
Ранг коэф-та Мартина
VCEB
Ранг доходности на риск VCEB: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCEB: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCEB: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCEB: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCEB: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCEB: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USHY c VCEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY) и Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF (VCEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USHYVCEBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
1.21

+0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
1.77

+1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.21

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.89

1.79

+1.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.99

5.53

+7.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USHY vs. VCEB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USHY на текущий момент составляет 1.93, что выше коэффициента Шарпа VCEB равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USHY и VCEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USHYVCEBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

1.21

+0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.08

+0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.06

+0.53

Просадки

Сравнение просадок USHY и VCEB

Максимальная просадка USHY за все время составила -22.44%, примерно равная максимальной просадке VCEB в -21.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USHY и VCEB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USHYVCEBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.44%

-21.60%

-0.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.43%

-2.82%

+0.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.66%

-6.09%

+1.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.56%

-21.39%

+5.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.06%

-0.87%

+0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.66%

-7.63%

+4.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.54%

0.91%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности USHY и VCEB

Текущая волатильность для iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY) составляет 1.14%, в то время как у Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF (VCEB) волатильность равна 1.30%. Это указывает на то, что USHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USHYVCEBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.14%

1.30%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.92%

3.11%

-0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.65%

4.20%

-0.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.34%

6.84%

+0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.25%

6.66%

+1.59%

Сравнение комиссий USHY и VCEB

USHY берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VCEB в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USHY и VCEB

Дивидендная доходность USHY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.91%, что больше доходности VCEB в 4.64%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
USHY
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF		6.91%6.79%6.89%6.63%6.08%5.07%5.30%5.92%6.30%0.73%
VCEB
Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF		4.64%4.57%4.47%3.70%2.84%1.69%0.43%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

USHY and VCEB have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VCEB has higher volatility (1.30%) compared to USHY (1.14%). In terms of maximum drawdown, USHY dropped -22.44% vs VCEB's -21.60%.

On 5-year performance, USHY leads with 4.29% vs 0.55% for VCEB. On fees, VCEB is cheaper at 0.12% per year. On volatility, USHY has been the lower-risk option at 1.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, USHY has performed better with a 4.29% return vs 0.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VCEB is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.15% for USHY.

USHY has the higher dividend yield at 6.91%, compared with 4.64% for VCEB.

USHY is categorized as High Yield Bonds, while VCEB is Corporate Bonds. USHY tracks ICE BofA US High Yield Constrained, while VCEB tracks Bloomberg Barclays MSCI US Corp SRI Select Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.15% for USHY and 0.12% for VCEB.

USHY currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USHY и VCEB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор