PortfoliosLab logo
Сравнение USHY с VCEB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между USHY и VCEB составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности USHY и VCEB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY) и Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF (VCEB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.32%
-3.38%
USHY
VCEB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

USHY:

1.60

VCEB:

1.19

Коэф-т Сортино

USHY:

2.34

VCEB:

1.71

Коэф-т Омега

USHY:

1.35

VCEB:

1.21

Коэф-т Кальмара

USHY:

1.92

VCEB:

0.57

Коэф-т Мартина

USHY:

10.03

VCEB:

3.75

Индекс Язвы

USHY:

0.89%

VCEB:

1.86%

Дневная вол-ть

USHY:

5.60%

VCEB:

5.86%

Макс. просадка

USHY:

-22.44%

VCEB:

-21.60%

Текущая просадка

USHY:

-0.80%

VCEB:

-5.71%

Доходность по периодам

С начала года, USHY показывает доходность 1.56%, что значительно ниже, чем у VCEB с доходностью 2.20%.


USHY

С начала года

1.56%

1 месяц

0.30%

6 месяцев

2.30%

1 год

9.15%

5 лет

6.53%

10 лет

N/A

VCEB

С начала года

2.20%

1 месяц

0.54%

6 месяцев

1.49%

1 год

7.35%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий USHY и VCEB

USHY берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VCEB в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии USHY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
USHY: 0.15%
График комиссии VCEB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VCEB: 0.12%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности USHY и VCEB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

USHY
Ранг риск-скорректированной доходности USHY, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USHY, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USHY, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USHY, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USHY, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USHY, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина

VCEB
Ранг риск-скорректированной доходности VCEB, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VCEB, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCEB, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCEB, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCEB, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCEB, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение USHY c VCEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY) и Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF (VCEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа USHY, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
USHY: 1.60
VCEB: 1.19
Коэффициент Сортино USHY, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
USHY: 2.34
VCEB: 1.71
Коэффициент Омега USHY, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
USHY: 1.35
VCEB: 1.21
Коэффициент Кальмара USHY, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
USHY: 1.92
VCEB: 0.57
Коэффициент Мартина USHY, с текущим значением в 10.03, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
USHY: 10.03
VCEB: 3.75

Показатель коэффициента Шарпа USHY на текущий момент составляет 1.60, что выше коэффициента Шарпа VCEB равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USHY и VCEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.60
1.19
USHY
VCEB

Дивиденды

Сравнение дивидендов USHY и VCEB

Дивидендная доходность USHY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.83%, что больше доходности VCEB в 4.52%


TTM20242023202220212020201920182017
USHY
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
6.83%6.89%6.63%6.08%5.07%5.30%5.92%6.30%0.73%
VCEB
Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF
4.52%4.47%3.70%2.84%1.69%0.43%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок USHY и VCEB

Максимальная просадка USHY за все время составила -22.44%, примерно равная максимальной просадке VCEB в -21.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USHY и VCEB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.80%
-5.71%
USHY
VCEB

Волатильность

Сравнение волатильности USHY и VCEB

iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY) имеет более высокую волатильность в 4.20% по сравнению с Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF (VCEB) с волатильностью 3.09%. Это указывает на то, что USHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.20%
3.09%
USHY
VCEB