Сравнение USHY с VCEB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY) и Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF (VCEB).
USHY и VCEB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USHY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA US High Yield Constrained. Фонд был запущен 25 окт. 2017 г.. VCEB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays MSCI US Corp SRI Select Index. Фонд был запущен 22 сент. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USHY или VCEB.
Основные характеристики
| USHY | VCEB | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.20% | 2.51% |
| Дох-ть за 1 год | 13.20% | 8.28% |
| Дох-ть за 3 года | 3.01% | -1.65% |
| Коэф-т Шарпа | 3.09 | 1.55 |
| Коэф-т Сортино | 4.85 | 2.30 |
| Коэф-т Омега | 1.62 | 1.27 |
| Коэф-т Кальмара | 3.03 | 0.62 |
| Коэф-т Мартина | 23.62 | 6.11 |
| Индекс Язвы | 0.57% | 1.49% |
| Дневная вол-ть | 4.34% | 5.86% |
| Макс. просадка | -22.44% | -21.61% |
| Текущая просадка | -0.67% | -7.50% |
Корреляция
Корреляция между USHY и VCEB составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности USHY и VCEB
С начала года, USHY показывает доходность 8.20%, что значительно выше, чем у VCEB с доходностью 2.51%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USHY и VCEB
USHY берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VCEB в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение USHY c VCEB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY) и Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF (VCEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USHY и VCEB
Дивидендная доходность USHY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.70%, что больше доходности VCEB в 4.36%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USHY iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | 6.70% | 6.62% | 6.08% | 5.07% | 5.31% | 5.91% | 6.30% | 0.73% |
VCEB Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF | 4.36% | 3.70% | 2.82% | 1.69% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок USHY и VCEB
Максимальная просадка USHY за все время составила -22.44%, примерно равная максимальной просадке VCEB в -21.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USHY и VCEB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USHY и VCEB
Текущая волатильность для iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY) составляет 1.06%, в то время как у Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF (VCEB) волатильность равна 1.85%. Это указывает на то, что USHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.