PortfoliosLab logo
Сравнение USFR с FTSD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между USFR и FTSD составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности USFR и FTSD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) и Franklin Liberty Short Duration U.S. Government ETF (FTSD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

16.00%17.00%18.00%19.00%20.00%21.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.27%
18.75%
USFR
FTSD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

USFR:

15.58

FTSD:

3.38

Коэф-т Сортино

USFR:

50.88

FTSD:

4.75

Коэф-т Омега

USFR:

12.93

FTSD:

1.91

Коэф-т Кальмара

USFR:

81.46

FTSD:

6.56

Коэф-т Мартина

USFR:

688.14

FTSD:

32.53

Индекс Язвы

USFR:

0.01%

FTSD:

0.19%

Дневная вол-ть

USFR:

0.31%

FTSD:

1.81%

Макс. просадка

USFR:

-1.35%

FTSD:

-5.32%

Текущая просадка

USFR:

-0.00%

FTSD:

-0.46%

Доходность по периодам

С начала года, USFR показывает доходность 1.28%, что значительно ниже, чем у FTSD с доходностью 1.75%. За последние 10 лет акции USFR превзошли акции FTSD по среднегодовой доходности: 2.45% против 1.74% соответственно.


USFR

С начала года

1.28%

1 месяц

0.30%

6 месяцев

2.26%

1 год

4.85%

5 лет

2.77%

10 лет

2.45%

FTSD

С начала года

1.75%

1 месяц

0.33%

6 месяцев

2.47%

1 год

6.05%

5 лет

1.77%

10 лет

1.74%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий USFR и FTSD

USFR берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FTSD в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии FTSD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FTSD: 0.25%
График комиссии USFR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
USFR: 0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности USFR и FTSD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

USFR
Ранг риск-скорректированной доходности USFR, с текущим значением в 100100
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USFR, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USFR, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USFR, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USFR, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USFR, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина

FTSD
Ранг риск-скорректированной доходности FTSD, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTSD, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTSD, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTSD, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTSD, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTSD, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение USFR c FTSD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) и Franklin Liberty Short Duration U.S. Government ETF (FTSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа USFR, с текущим значением в 15.58, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
USFR: 15.58
FTSD: 3.38
Коэффициент Сортино USFR, с текущим значением в 50.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
USFR: 50.88
FTSD: 4.75
Коэффициент Омега USFR, с текущим значением в 12.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
USFR: 12.93
FTSD: 1.91
Коэффициент Кальмара USFR, с текущим значением в 81.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
USFR: 81.46
FTSD: 6.56
Коэффициент Мартина USFR, с текущим значением в 688.14, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
USFR: 688.14
FTSD: 32.53

Показатель коэффициента Шарпа USFR на текущий момент составляет 15.58, что выше коэффициента Шарпа FTSD равного 3.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USFR и FTSD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа4.006.008.0010.0012.0014.0016.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.58
3.38
USFR
FTSD

Дивиденды

Сравнение дивидендов USFR и FTSD

Дивидендная доходность USFR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, что меньше доходности FTSD в 4.75%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund
4.41%5.17%5.12%1.78%0.02%0.40%2.08%1.67%1.03%0.29%0.00%0.00%
FTSD
Franklin Liberty Short Duration U.S. Government ETF
4.75%4.75%4.14%1.73%1.01%1.54%2.90%2.63%2.24%1.92%1.52%1.91%

Просадки

Сравнение просадок USFR и FTSD

Максимальная просадка USFR за все время составила -1.35%, что меньше максимальной просадки FTSD в -5.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USFR и FTSD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.00%-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.00%
-0.46%
USFR
FTSD

Волатильность

Сравнение волатильности USFR и FTSD

Текущая волатильность для WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) составляет 0.08%, в то время как у Franklin Liberty Short Duration U.S. Government ETF (FTSD) волатильность равна 1.23%. Это указывает на то, что USFR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.08%
1.23%
USFR
FTSD