PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение USFR с FTSD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности USFR и FTSD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) и Franklin Short Duration U.S. Government ETF (FTSD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USFR и FTSD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund
0.93%4.23%5.47%5.18%1.98%-0.03%0.56%2.02%2.01%1.03%
FTSD
Franklin Short Duration U.S. Government ETF
0.47%5.66%5.20%4.84%-3.13%-0.90%3.13%2.40%1.64%0.63%

Доходность по периодам

С начала года, USFR показывает доходность 0.93%, что значительно выше, чем у FTSD с доходностью 0.47%. За последние 10 лет акции USFR превзошли акции FTSD по среднегодовой доходности: 2.41% против 2.06% соответственно.


USFR

1 день
0.00%
1 месяц
0.29%
С начала года
0.93%
6 месяцев
2.00%
1 год
4.10%
3 года*
4.89%
5 лет*
3.52%
10 лет*
2.41%

FTSD

1 день
0.07%
1 месяц
0.02%
С начала года
0.47%
6 месяцев
1.93%
1 год
4.67%
3 года*
4.85%
5 лет*
2.41%
10 лет*
2.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund

Franklin Short Duration U.S. Government ETF

Сравнение комиссий USFR и FTSD

USFR берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FTSD в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

USFR vs. FTSD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

USFR
Ранг доходности на риск USFR: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USFR: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USFR: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USFR: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USFR: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USFR: 100100
Ранг коэф-та Мартина

FTSD
Ранг доходности на риск FTSD: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTSD: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTSD: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTSD: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTSD: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTSD: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USFR c FTSD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) и Franklin Short Duration U.S. Government ETF (FTSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


USFRFTSDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

14.37

2.39

+11.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

42.77

3.40

+39.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

10.64

1.60

+9.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

103.21

5.07

+98.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

658.56

23.06

+635.50

USFR vs. FTSD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USFR на текущий момент составляет 14.37, что выше коэффициента Шарпа FTSD равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USFR и FTSD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


USFRFTSDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.37

2.39

+11.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

8.63

1.32

+7.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

3.00

1.16

+1.84

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.57

1.04

+0.53

Корреляция

Корреляция между USFR и FTSD составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов USFR и FTSD

Дивидендная доходность USFR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что меньше доходности FTSD в 4.54%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund
4.00%4.15%5.17%5.12%1.78%0.01%0.40%2.08%1.67%1.03%0.29%0.00%
FTSD
Franklin Short Duration U.S. Government ETF
4.54%4.67%4.75%4.14%1.73%1.01%1.54%2.90%2.63%2.24%1.92%1.52%

Просадки

Сравнение просадок USFR и FTSD

Максимальная просадка USFR за все время составила -1.36%, что меньше максимальной просадки FTSD в -5.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USFR и FTSD.


Загрузка...

Показатели просадок


USFRFTSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.36%

-5.32%

+3.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.04%

-0.93%

+0.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.18%

-5.08%

+4.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-0.80%

-5.32%

+4.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.07%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.16%

-0.61%

+0.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

0.20%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности USFR и FTSD

Текущая волатильность для WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) составляет 0.08%, в то время как у Franklin Short Duration U.S. Government ETF (FTSD) волатильность равна 0.53%. Это указывает на то, что USFR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


USFRFTSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.08%

0.53%

-0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.19%

0.87%

-0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29%

1.96%

-1.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.41%

1.83%

-1.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.81%

1.79%

-0.98%