Сравнение USFR с FTSD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) и Franklin Short Duration U.S. Government ETF (FTSD).
USFR и FTSD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USFR - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Фонд был запущен 4 февр. 2014 г.. FTSD - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 4 нояб. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности USFR и FTSD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USFR и FTSD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 0.93% | 4.23% | 5.47% | 5.18% | 1.98% | -0.03% | 0.56% | 2.02% | 2.01% | 1.03% |
FTSD Franklin Short Duration U.S. Government ETF | 0.47% | 5.66% | 5.20% | 4.84% | -3.13% | -0.90% | 3.13% | 2.40% | 1.64% | 0.63% |
Доходность по периодам
С начала года, USFR показывает доходность 0.93%, что значительно выше, чем у FTSD с доходностью 0.47%. За последние 10 лет акции USFR превзошли акции FTSD по среднегодовой доходности: 2.41% против 2.06% соответственно.
USFR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- 2.00%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 4.89%
- 5 лет*
- 3.52%
- 10 лет*
- 2.41%
FTSD
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.02%
- С начала года
- 0.47%
- 6 месяцев
- 1.93%
- 1 год
- 4.67%
- 3 года*
- 4.85%
- 5 лет*
- 2.41%
- 10 лет*
- 2.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USFR и FTSD
USFR берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FTSD в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
USFR vs. FTSD — Ранг доходности на риск
USFR
FTSD
Сравнение USFR c FTSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) и Franklin Short Duration U.S. Government ETF (FTSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USFR | FTSD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 14.37 | 2.39 | +11.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 42.77 | 3.40 | +39.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 10.64 | 1.60 | +9.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 103.21 | 5.07 | +98.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 658.56 | 23.06 | +635.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USFR | FTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.37 | 2.39 | +11.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 8.63 | 1.32 | +7.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 3.00 | 1.16 | +1.84 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.57 | 1.04 | +0.53 |
Корреляция
Корреляция между USFR и FTSD составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USFR и FTSD
Дивидендная доходность USFR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что меньше доходности FTSD в 4.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 4.00% | 4.15% | 5.17% | 5.12% | 1.78% | 0.01% | 0.40% | 2.08% | 1.67% | 1.03% | 0.29% | 0.00% |
FTSD Franklin Short Duration U.S. Government ETF | 4.54% | 4.67% | 4.75% | 4.14% | 1.73% | 1.01% | 1.54% | 2.90% | 2.63% | 2.24% | 1.92% | 1.52% |
Просадки
Сравнение просадок USFR и FTSD
Максимальная просадка USFR за все время составила -1.36%, что меньше максимальной просадки FTSD в -5.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USFR и FTSD.
Загрузка...
Показатели просадок
| USFR | FTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.36% | -5.32% | +3.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.04% | -0.93% | +0.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.18% | -5.08% | +4.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -0.80% | -5.32% | +4.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.07% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.16% | -0.61% | +0.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 0.20% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности USFR и FTSD
Текущая волатильность для WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) составляет 0.08%, в то время как у Franklin Short Duration U.S. Government ETF (FTSD) волатильность равна 0.53%. Это указывает на то, что USFR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USFR | FTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.08% | 0.53% | -0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.19% | 0.87% | -0.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29% | 1.96% | -1.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.41% | 1.83% | -1.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.81% | 1.79% | -0.98% |