Сравнение USFR с FTSD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) и Franklin Liberty Short Duration U.S. Government ETF (FTSD).
USFR и FTSD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USFR - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Фонд был запущен 4 февр. 2014 г.. FTSD - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 4 нояб. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USFR или FTSD.
Основные характеристики
| USFR | FTSD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.08% | 1.27% |
| Дох-ть за 1 год | 5.51% | 3.75% |
| Дох-ть за 3 года | 3.06% | 0.69% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.18% | 1.36% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.11% | 1.31% |
| Коэф-т Шарпа | 15.11 | 2.40 |
| Дневная вол-ть | 0.37% | 1.64% |
| Макс. просадка | -1.36% | -5.32% |
| Current Drawdown | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между USFR и FTSD составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности USFR и FTSD
С начала года, USFR показывает доходность 2.08%, что значительно выше, чем у FTSD с доходностью 1.27%. За последние 10 лет акции USFR превзошли акции FTSD по среднегодовой доходности: 2.11% против 1.31% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USFR и FTSD
USFR берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FTSD в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение USFR c FTSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) и Franklin Liberty Short Duration U.S. Government ETF (FTSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USFR и FTSD
Дивидендная доходность USFR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.34%, что больше доходности FTSD в 4.60%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 5.34% | 5.12% | 1.78% | 0.01% | 0.40% | 2.08% | 1.67% | 1.03% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTSD Franklin Liberty Short Duration U.S. Government ETF | 4.60% | 4.14% | 1.73% | 1.01% | 1.54% | 2.90% | 2.63% | 2.24% | 1.92% | 1.52% | 1.91% | 0.27% |
Просадки
Сравнение просадок USFR и FTSD
Максимальная просадка USFR за все время составила -1.36%, что меньше максимальной просадки FTSD в -5.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USFR и FTSD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USFR и FTSD
Текущая волатильность для WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) составляет 0.09%, в то время как у Franklin Liberty Short Duration U.S. Government ETF (FTSD) волатильность равна 0.55%. Это указывает на то, что USFR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.