Сравнение USFR с SPTS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) и SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS).
USFR и SPTS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USFR - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Фонд был запущен 4 февр. 2014 г.. SPTS - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury (1-3 Y) (Inception 4/30/1996). Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USFR или SPTS.
Корреляция
Корреляция между USFR и SPTS составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности USFR и SPTS
Основные характеристики
USFR:
16.19
SPTS:
3.38
USFR:
54.04
SPTS:
5.39
USFR:
14.03
SPTS:
1.73
USFR:
84.60
SPTS:
5.85
USFR:
738.26
SPTS:
16.71
USFR:
0.01%
SPTS:
0.34%
USFR:
0.31%
SPTS:
1.66%
USFR:
-1.35%
SPTS:
-5.83%
USFR:
0.00%
SPTS:
-0.03%
Доходность по периодам
С начала года, USFR показывает доходность 1.08%, что значительно ниже, чем у SPTS с доходностью 1.47%. За последние 10 лет акции USFR превзошли акции SPTS по среднегодовой доходности: 2.58% против 1.43% соответственно.
USFR
1.08%
0.30%
2.43%
5.05%
2.76%
2.58%
SPTS
1.47%
0.38%
1.52%
5.53%
1.10%
1.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USFR и SPTS
USFR берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SPTS в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности USFR и SPTS
USFR
SPTS
Сравнение USFR c SPTS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) и SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USFR и SPTS
Дивидендная доходность USFR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.87%, что больше доходности SPTS в 4.19%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 4.87% | 5.17% | 5.12% | 1.78% | 0.02% | 0.40% | 2.08% | 1.67% | 1.03% | 0.29% | 0.00% | 0.00% |
SPTS SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF | 4.19% | 4.25% | 3.61% | 1.27% | 0.19% | 0.70% | 2.21% | 2.04% | 1.20% | 0.95% | 0.83% | 0.68% |
Просадки
Сравнение просадок USFR и SPTS
Максимальная просадка USFR за все время составила -1.35%, что меньше максимальной просадки SPTS в -5.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USFR и SPTS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USFR и SPTS
Текущая волатильность для WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) составляет 0.08%, в то время как у SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS) волатильность равна 0.45%. Это указывает на то, что USFR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.