PortfoliosLab logo
Сравнение USFR с SPTS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между USFR и SPTS составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности USFR и SPTS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) и SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

14.00%16.00%18.00%20.00%22.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.27%
17.29%
USFR
SPTS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

USFR:

15.58

SPTS:

3.68

Коэф-т Сортино

USFR:

50.88

SPTS:

6.10

Коэф-т Омега

USFR:

12.93

SPTS:

1.81

Коэф-т Кальмара

USFR:

81.46

SPTS:

6.46

Коэф-т Мартина

USFR:

688.14

SPTS:

19.16

Индекс Язвы

USFR:

0.01%

SPTS:

0.32%

Дневная вол-ть

USFR:

0.31%

SPTS:

1.68%

Макс. просадка

USFR:

-1.35%

SPTS:

-5.83%

Текущая просадка

USFR:

-0.00%

SPTS:

-0.10%

Доходность по периодам

С начала года, USFR показывает доходность 1.28%, что значительно ниже, чем у SPTS с доходностью 1.86%. За последние 10 лет акции USFR превзошли акции SPTS по среднегодовой доходности: 2.45% против 1.46% соответственно.


USFR

С начала года

1.28%

1 месяц

0.30%

6 месяцев

2.26%

1 год

4.85%

5 лет

2.77%

10 лет

2.45%

SPTS

С начала года

1.86%

1 месяц

0.62%

6 месяцев

2.43%

1 год

6.15%

5 лет

1.17%

10 лет

1.46%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий USFR и SPTS

USFR берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SPTS в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии USFR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
USFR: 0.15%
График комиссии SPTS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPTS: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности USFR и SPTS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

USFR
Ранг риск-скорректированной доходности USFR, с текущим значением в 100100
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USFR, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USFR, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USFR, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USFR, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USFR, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина

SPTS
Ранг риск-скорректированной доходности SPTS, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPTS, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTS, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTS, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTS, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTS, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение USFR c SPTS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) и SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа USFR, с текущим значением в 15.58, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
USFR: 15.58
SPTS: 3.68
Коэффициент Сортино USFR, с текущим значением в 50.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
USFR: 50.88
SPTS: 6.10
Коэффициент Омега USFR, с текущим значением в 12.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
USFR: 12.93
SPTS: 1.81
Коэффициент Кальмара USFR, с текущим значением в 81.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
USFR: 81.46
SPTS: 6.46
Коэффициент Мартина USFR, с текущим значением в 688.14, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
USFR: 688.14
SPTS: 19.16

Показатель коэффициента Шарпа USFR на текущий момент составляет 15.58, что выше коэффициента Шарпа SPTS равного 3.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USFR и SPTS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа5.0010.0015.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.58
3.68
USFR
SPTS

Дивиденды

Сравнение дивидендов USFR и SPTS

Дивидендная доходность USFR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, что больше доходности SPTS в 4.18%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund
4.41%5.17%5.12%1.78%0.02%0.40%2.08%1.67%1.03%0.29%0.00%0.00%
SPTS
SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
4.18%4.25%3.61%1.27%0.19%0.70%2.21%2.04%1.20%0.95%0.83%0.68%

Просадки

Сравнение просадок USFR и SPTS

Максимальная просадка USFR за все время составила -1.35%, что меньше максимальной просадки SPTS в -5.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USFR и SPTS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.00%-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.00%
-0.10%
USFR
SPTS

Волатильность

Сравнение волатильности USFR и SPTS

Текущая волатильность для WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) составляет 0.08%, в то время как у SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS) волатильность равна 0.66%. Это указывает на то, что USFR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.10%0.20%0.30%0.40%0.50%0.60%0.70%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.08%
0.66%
USFR
SPTS