Сравнение USFR с SCHO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO).
USFR и SCHO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USFR - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Фонд был запущен 4 февр. 2014 г.. SCHO - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury (1-3 Y) (Inception 4/30/1996). Фонд был запущен 5 авг. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USFR или SCHO.
Корреляция
Корреляция между USFR и SCHO составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности USFR и SCHO
Основные характеристики
USFR:
16.19
SCHO:
3.22
USFR:
54.04
SCHO:
5.15
USFR:
14.03
SCHO:
1.71
USFR:
84.60
SCHO:
5.64
USFR:
738.26
SCHO:
16.17
USFR:
0.01%
SCHO:
0.34%
USFR:
0.31%
SCHO:
1.71%
USFR:
-1.35%
SCHO:
-5.69%
USFR:
0.00%
SCHO:
-0.12%
Доходность по периодам
С начала года, USFR показывает доходность 1.08%, что значительно ниже, чем у SCHO с доходностью 1.87%. За последние 10 лет акции USFR превзошли акции SCHO по среднегодовой доходности: 2.58% против 1.42% соответственно.
USFR
1.08%
0.30%
2.43%
5.05%
2.76%
2.58%
SCHO
1.87%
0.31%
1.41%
5.45%
1.08%
1.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USFR и SCHO
USFR берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SCHO в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности USFR и SCHO
USFR
SCHO
Сравнение USFR c SCHO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USFR и SCHO
Дивидендная доходность USFR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.87%, что больше доходности SCHO в 4.24%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 4.87% | 5.17% | 5.12% | 1.78% | 0.02% | 0.40% | 2.08% | 1.67% | 1.03% | 0.29% | 0.00% | 0.00% |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 4.24% | 4.29% | 3.76% | 1.34% | 0.41% | 1.27% | 2.26% | 1.78% | 1.12% | 0.82% | 0.68% | 0.47% |
Просадки
Сравнение просадок USFR и SCHO
Максимальная просадка USFR за все время составила -1.35%, что меньше максимальной просадки SCHO в -5.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USFR и SCHO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USFR и SCHO
Текущая волатильность для WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) составляет 0.08%, в то время как у Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) волатильность равна 0.51%. Это указывает на то, что USFR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.