Сравнение USFR с SCHO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO).
USFR и SCHO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USFR - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Фонд был запущен 4 февр. 2014 г.. SCHO - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury (1-3 Y) (Inception 4/30/1996). Фонд был запущен 5 авг. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USFR или SCHO.
Корреляция
Корреляция между USFR и SCHO составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности USFR и SCHO
Основные характеристики
USFR:
15.49
SCHO:
3.64
USFR:
54.88
SCHO:
6.77
USFR:
13.34
SCHO:
1.93
USFR:
90.41
SCHO:
8.44
USFR:
757.90
SCHO:
22.67
USFR:
0.01%
SCHO:
0.35%
USFR:
0.35%
SCHO:
2.16%
USFR:
-1.36%
SCHO:
-5.09%
USFR:
0.00%
SCHO:
-0.19%
Доходность по периодам
С начала года, USFR показывает доходность 5.11%, что значительно ниже, чем у SCHO с доходностью 6.65%. За последние 10 лет акции USFR превзошли акции SCHO по среднегодовой доходности: 2.45% против 2.26% соответственно.
USFR
5.11%
0.40%
2.44%
5.37%
2.57%
2.45%
SCHO
6.65%
0.54%
4.04%
8.11%
2.61%
2.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USFR и SCHO
USFR берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SCHO в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение USFR c SCHO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USFR и SCHO
Дивидендная доходность USFR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.23%, что меньше доходности SCHO в 7.08%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 5.23% | 5.12% | 1.78% | 0.01% | 0.40% | 2.08% | 1.67% | 1.04% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 7.08% | 5.57% | 2.09% | 0.69% | 1.95% | 3.03% | 3.03% | 1.50% | 1.36% | 0.95% | 0.72% | 0.42% |
Просадки
Сравнение просадок USFR и SCHO
Максимальная просадка USFR за все время составила -1.36%, что меньше максимальной просадки SCHO в -5.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USFR и SCHO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USFR и SCHO
Текущая волатильность для WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) составляет 0.08%, в то время как у Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) волатильность равна 0.38%. Это указывает на то, что USFR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.