PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USFR с SCHO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USFR с SCHO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO).

USFR и SCHO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USFR - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Фонд был запущен 4 февр. 2014 г.. SCHO - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. Фонд был запущен 5 авг. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности USFR и SCHO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USFR и SCHO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund		0.93%4.23%5.47%5.18%1.98%-0.03%0.56%2.02%2.01%1.03%
SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF		0.26%5.49%3.65%4.31%-3.87%-0.64%3.11%3.47%1.37%0.33%

Доходность по периодам

С начала года, USFR показывает доходность 0.93%, что значительно выше, чем у SCHO с доходностью 0.26%. За последние 10 лет акции USFR превзошли акции SCHO по среднегодовой доходности: 2.41% против 1.72% соответственно.

USFR

1 день
0.00%
1 месяц
0.29%
С начала года
0.93%
6 месяцев
2.00%
1 год
4.10%
3 года*
4.89%
5 лет*
3.52%
10 лет*
2.41%

SCHO

1 день
0.02%
1 месяц
-0.31%
С начала года
0.26%
6 месяцев
1.27%
1 год
3.69%
3 года*
4.00%
5 лет*
1.79%
10 лет*
1.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund

Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF

Часто сравнивают с USFR:
USFR с SGOVUSFR с TFLOUSFR с VMFXXUSFR с VUSXXUSFR с FLOTUSFR с SHVUSFR с VGSH
Часто сравнивают с SCHO:
SCHO с SGOVSCHO с VGSHSCHO с SHVSCHO с BSVSCHO с BILSCHO с SCHQSCHO с SPTS

Сравнение комиссий USFR и SCHO

USFR берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SCHO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund
SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF

Доходность на риск

USFR vs. SCHO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USFR
Ранг доходности на риск USFR: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USFR: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USFR: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USFR: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USFR: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USFR: 100100
Ранг коэф-та Мартина
SCHO
Ранг доходности на риск SCHO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USFR c SCHO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USFRSCHODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

14.37

2.44

+11.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

42.77

3.92

+38.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

10.64

1.50

+9.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

103.21

4.42

+98.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

658.56

17.32

+641.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USFR vs. SCHO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USFR на текущий момент составляет 14.37, что выше коэффициента Шарпа SCHO равного 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USFR и SCHO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USFRSCHOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.37

2.44

+11.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

8.63

0.92

+7.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

3.00

1.11

+1.89

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.57

1.00

+0.57

Корреляция

Корреляция между USFR и SCHO составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USFR и SCHO

Дивидендная доходность USFR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что сопоставимо с доходностью SCHO в 3.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund		4.00%4.15%5.17%5.12%1.78%0.01%0.40%2.08%1.67%1.03%0.29%0.00%
SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF		3.98%4.06%4.29%3.76%1.34%0.41%1.27%2.27%1.60%1.12%0.82%0.68%

Просадки

Сравнение просадок USFR и SCHO

Максимальная просадка USFR за все время составила -1.36%, что меньше максимальной просадки SCHO в -5.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USFR и SCHO.

Загрузка...

Показатели просадок

USFRSCHOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.36%

-5.69%

+4.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.04%

-0.86%

+0.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.18%

-5.69%

+5.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-0.80%

-5.69%

+4.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.43%

+0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.16%

-0.61%

+0.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

0.22%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности USFR и SCHO

Текущая волатильность для WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) составляет 0.08%, в то время как у Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) волатильность равна 0.52%. Это указывает на то, что USFR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USFRSCHOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.08%

0.52%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.19%

0.87%

-0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29%

1.52%

-1.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.41%

1.97%

-1.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.81%

1.55%

-0.74%