PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение URA с URNG.L
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение URA с URNG.L

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Uranium ETF (URA) и Global X Uranium UCITS ETF USD Accumulating (URNG.L).

URA и URNG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. URA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global Uranium & Nuclear Components Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2010 г.. URNG.L - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global Uranium & Nuclear Components. Фонд был запущен 20 апр. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: URA или URNG.L.

Корреляция

Корреляция между URA и URNG.L составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности URA и URNG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Uranium ETF (URA) и Global X Uranium UCITS ETF USD Accumulating (URNG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.87%
2.98%
URA
URNG.L

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

URA:

-0.35

URNG.L:

-0.47

Коэф-т Сортино

URA:

-0.25

URNG.L:

-0.46

Коэф-т Омега

URA:

0.97

URNG.L:

0.95

Коэф-т Кальмара

URA:

-0.18

URNG.L:

-0.47

Коэф-т Мартина

URA:

-0.82

URNG.L:

-1.00

Индекс Язвы

URA:

17.14%

URNG.L:

18.49%

Дневная вол-ть

URA:

39.86%

URNG.L:

38.96%

Макс. просадка

URA:

-93.54%

URNG.L:

-38.98%

Текущая просадка

URA:

-73.51%

URNG.L:

-28.70%

Доходность по периодам

С начала года, URA показывает доходность -8.70%, что значительно выше, чем у URNG.L с доходностью -14.19%.

URA

С начала года

-8.70%

1 месяц

0.66%

6 месяцев

-20.43%

1 год

-13.87%

5 лет

22.17%

10 лет

3.20%

URNG.L

С начала года

-14.19%

1 месяц

-3.07%

6 месяцев

-23.59%

1 год

-17.75%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий URA и URNG.L

URA берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии URNG.L в 0.65%.

URA
Global X Uranium ETF
График комиссии URA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
URA: 0.69%
URNG.L
Global X Uranium UCITS ETF USD Accumulating
График комиссии URNG.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
URNG.L: 0.65%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности URA и URNG.L

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
URA
Ранг риск-скорректированной доходности URA, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа URA, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URA, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URA, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URA, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URA, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
URNG.L
Ранг риск-скорректированной доходности URNG.L, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа URNG.L, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URNG.L, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URNG.L, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URNG.L, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URNG.L, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение URA c URNG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Uranium ETF (URA) и Global X Uranium UCITS ETF USD Accumulating (URNG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа URA, с текущим значением в -0.45, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
URA: -0.45
URNG.L: -0.43
Коэффициент Сортино URA, с текущим значением в -0.42, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
URA: -0.42
URNG.L: -0.39
Коэффициент Омега URA, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
URA: 0.95
URNG.L: 0.95
Коэффициент Кальмара URA, с текущим значением в -0.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
URA: -0.47
URNG.L: -0.45
Коэффициент Мартина URA, с текущим значением в -1.03, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
URA: -1.03
URNG.L: -0.97

Показатель коэффициента Шарпа URA на текущий момент составляет -0.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа URNG.L равному -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URA и URNG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.45
-0.43
URA
URNG.L

Дивиденды

Сравнение дивидендов URA и URNG.L

Дивидендная доходность URA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, тогда как URNG.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
URA
Global X Uranium ETF		3.13%2.86%6.07%0.76%5.85%1.69%1.66%0.45%2.03%7.28%1.96%4.28%
URNG.L
Global X Uranium UCITS ETF USD Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок URA и URNG.L

Максимальная просадка URA за все время составила -93.54%, что больше максимальной просадки URNG.L в -38.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URA и URNG.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-24.95%
-25.09%
URA
URNG.L

Волатильность

Сравнение волатильности URA и URNG.L

Global X Uranium ETF (URA) и Global X Uranium UCITS ETF USD Accumulating (URNG.L) имеют волатильность 15.55% и 15.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.55%
15.49%
URA
URNG.L