Сравнение URA с UGA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Uranium ETF (URA) и United States Gasoline Fund LP (UGA).
URA и UGA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. URA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global Uranium & Nuclear Components Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2010 г.. UGA - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность Front Month Unleaded Gasoline. Фонд был запущен 26 февр. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности URA и UGA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам URA и UGA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URA Global X Uranium ETF | 15.28% | 67.18% | -0.58% | 46.25% | -11.32% | 57.57% | 41.33% | -3.54% | -22.11% | 19.36% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 61.19% | -2.00% | 3.77% | 1.27% | 46.34% | 68.49% | -24.88% | 41.25% | -28.07% | 1.69% |
Доходность по периодам
С начала года, URA показывает доходность 15.28%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 61.19%. За последние 10 лет акции URA превзошли акции UGA по среднегодовой доходности: 16.67% против 14.86% соответственно.
URA
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -12.74%
- С начала года
- 15.28%
- 6 месяцев
- 6.95%
- 1 год
- 123.62%
- 3 года*
- 41.34%
- 5 лет*
- 25.08%
- 10 лет*
- 16.67%
UGA
- 1 день
- -3.72%
- 1 месяц
- 31.39%
- С начала года
- 61.19%
- 6 месяцев
- 57.41%
- 1 год
- 54.00%
- 3 года*
- 17.85%
- 5 лет*
- 25.31%
- 10 лет*
- 14.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий URA и UGA
URA берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии UGA в 0.75%.
Доходность на риск
URA vs. UGA — Ранг доходности на риск
URA
UGA
Сравнение URA c UGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Uranium ETF (URA) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| URA | UGA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.53 | 1.68 | +0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.01 | 2.18 | +0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.29 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.40 | 3.53 | +0.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.53 | 7.76 | +2.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| URA | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.53 | 1.68 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.76 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.40 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 0.11 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между URA и UGA составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URA и UGA
Дивидендная доходность URA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, тогда как UGA не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URA Global X Uranium ETF | 4.23% | 4.88% | 2.86% | 6.07% | 0.76% | 5.84% | 1.69% | 1.66% | 0.44% | 2.03% | 7.28% | 1.96% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок URA и UGA
Максимальная просадка URA за все время составила -93.54%, что больше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URA и UGA.
Загрузка...
Показатели просадок
| URA | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.54% | -86.59% | -6.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.43% | -15.53% | -12.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.90% | -38.11% | +0.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.45% | -75.89% | +14.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.10% | -6.00% | -38.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.40% | -37.06% | -38.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.89% | 7.07% | +4.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности URA и UGA
Текущая волатильность для Global X Uranium ETF (URA) составляет 14.44%, в то время как у United States Gasoline Fund LP (UGA) волатильность равна 18.86%. Это указывает на то, что URA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| URA | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.44% | 18.86% | -4.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.51% | 25.78% | +12.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.22% | 32.35% | +16.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.97% | 33.57% | +9.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.22% | 37.00% | +0.22% |