PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение URA с UGA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение URA с UGA

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Uranium ETF (URA) и United States Gasoline Fund LP (UGA).

URA и UGA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. URA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global Uranium & Nuclear Components Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2010 г.. UGA - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность Front Month Unleaded Gasoline. Фонд был запущен 26 февр. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: URA или UGA.

Корреляция

Корреляция между URA и UGA составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности URA и UGA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Uranium ETF (URA) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

URA:

-0.31

UGA:

-0.44

Коэф-т Сортино

URA:

-0.18

UGA:

-0.44

Коэф-т Омега

URA:

0.98

UGA:

0.95

Коэф-т Кальмара

URA:

-0.15

UGA:

-0.38

Коэф-т Мартина

URA:

-0.68

UGA:

-1.10

Индекс Язвы

URA:

17.62%

UGA:

10.68%

Дневная вол-ть

URA:

39.28%

UGA:

26.99%

Макс. просадка

URA:

-93.54%

UGA:

-86.59%

Текущая просадка

URA:

-70.58%

UGA:

-25.53%

Доходность по периодам

С начала года, URA показывает доходность 1.42%, что значительно выше, чем у UGA с доходностью -5.35%. За последние 10 лет акции URA превзошли акции UGA по среднегодовой доходности: 4.48% против 4.11% соответственно.

URA

С начала года

1.42%

1 месяц

25.80%

6 месяцев

-10.01%

1 год

-10.57%

5 лет

24.35%

10 лет

4.48%

UGA

С начала года

-5.35%

1 месяц

7.64%

6 месяцев

-4.22%

1 год

-10.18%

5 лет

31.83%

10 лет

4.11%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий URA и UGA

URA берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии UGA в 0.75%.

UGA
United States Gasoline Fund LP
URA
Global X Uranium ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности URA и UGA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
URA
Ранг риск-скорректированной доходности URA, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа URA, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URA, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URA, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URA, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URA, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
UGA
Ранг риск-скорректированной доходности UGA, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UGA, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGA, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGA, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGA, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGA, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение URA c UGA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Uranium ETF (URA) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа URA на текущий момент составляет -0.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UGA равному -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URA и UGA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов URA и UGA

Дивидендная доходность URA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, тогда как UGA не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
URA
Global X Uranium ETF		2.82%2.86%6.07%0.76%5.85%1.69%1.66%0.45%2.03%7.28%1.96%4.28%
UGA
United States Gasoline Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок URA и UGA

Максимальная просадка URA за все время составила -93.54%, что больше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URA и UGA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности URA и UGA

Global X Uranium ETF (URA) имеет более высокую волатильность в 8.84% по сравнению с United States Gasoline Fund LP (UGA) с волатильностью 7.48%. Это указывает на то, что URA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...