PortfoliosLab logo
Сравнение URA с SIL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между URA и SIL составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности URA и SIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Uranium ETF (URA) и Global X Silver Miners ETF (SIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-65.03%
-30.86%
URA
SIL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

URA:

-0.35

SIL:

0.86

Коэф-т Сортино

URA:

-0.25

SIL:

1.37

Коэф-т Омега

URA:

0.97

SIL:

1.17

Коэф-т Кальмара

URA:

-0.18

SIL:

0.52

Коэф-т Мартина

URA:

-0.82

SIL:

3.00

Индекс Язвы

URA:

17.14%

SIL:

11.03%

Дневная вол-ть

URA:

39.86%

SIL:

38.43%

Макс. просадка

URA:

-93.54%

SIL:

-82.99%

Текущая просадка

URA:

-73.51%

SIL:

-49.22%

Доходность по периодам

С начала года, URA показывает доходность -8.70%, что значительно ниже, чем у SIL с доходностью 26.88%. За последние 10 лет акции URA уступали акциям SIL по среднегодовой доходности: 3.20% против 5.35% соответственно.


URA

С начала года

-8.70%

1 месяц

0.66%

6 месяцев

-20.43%

1 год

-13.87%

5 лет

22.17%

10 лет

3.20%

SIL

С начала года

26.88%

1 месяц

1.97%

6 месяцев

1.99%

1 год

29.91%

5 лет

6.74%

10 лет

5.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий URA и SIL

URA берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии SIL в 0.65%.


График комиссии URA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
URA: 0.69%
График комиссии SIL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SIL: 0.65%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности URA и SIL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

URA
Ранг риск-скорректированной доходности URA, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа URA, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URA, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URA, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URA, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URA, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина

SIL
Ранг риск-скорректированной доходности SIL, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SIL, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIL, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIL, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIL, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIL, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение URA c SIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Uranium ETF (URA) и Global X Silver Miners ETF (SIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа URA, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
URA: -0.35
SIL: 0.86
Коэффициент Сортино URA, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
URA: -0.25
SIL: 1.37
Коэффициент Омега URA, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
URA: 0.97
SIL: 1.17
Коэффициент Кальмара URA, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
URA: -0.18
SIL: 0.52
Коэффициент Мартина URA, с текущим значением в -0.82, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
URA: -0.82
SIL: 3.00

Показатель коэффициента Шарпа URA на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа SIL равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URA и SIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.35
0.86
URA
SIL

Дивиденды

Сравнение дивидендов URA и SIL

Дивидендная доходность URA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что больше доходности SIL в 1.90%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
URA
Global X Uranium ETF
3.13%2.86%6.07%0.76%5.85%1.69%1.66%0.45%2.03%7.28%1.96%4.28%
SIL
Global X Silver Miners ETF
1.90%2.40%0.59%0.48%1.59%1.92%1.53%1.22%0.02%3.34%0.38%0.08%

Просадки

Сравнение просадок URA и SIL

Максимальная просадка URA за все время составила -93.54%, что больше максимальной просадки SIL в -82.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URA и SIL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-75.00%-70.00%-65.00%-60.00%-55.00%-50.00%-45.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-73.51%
-49.22%
URA
SIL

Волатильность

Сравнение волатильности URA и SIL

Текущая волатильность для Global X Uranium ETF (URA) составляет 15.55%, в то время как у Global X Silver Miners ETF (SIL) волатильность равна 16.57%. Это указывает на то, что URA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.55%
16.57%
URA
SIL