PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение URA с SIL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение URA с SIL

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Uranium ETF (URA) и Global X Silver Miners ETF (SIL).

URA и SIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. URA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global Uranium & Nuclear Components Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2010 г.. SIL - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Stuttgart Solactive AG Global Silver Miners (USD). Фонд был запущен 19 апр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: URA или SIL.

Корреляция

Корреляция между URA и SIL составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности URA и SIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Uranium ETF (URA) и Global X Silver Miners ETF (SIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

URA:

-0.26

SIL:

0.61

Коэф-т Сортино

URA:

-0.08

SIL:

1.20

Коэф-т Омега

URA:

0.99

SIL:

1.15

Коэф-т Кальмара

URA:

-0.12

SIL:

0.44

Коэф-т Мартина

URA:

-0.53

SIL:

2.52

Индекс Язвы

URA:

17.65%

SIL:

11.07%

Дневная вол-ть

URA:

39.22%

SIL:

39.10%

Макс. просадка

URA:

-93.54%

SIL:

-82.99%

Текущая просадка

URA:

-70.44%

SIL:

-49.89%

Доходность по периодам

С начала года, URA показывает доходность 1.90%, что значительно ниже, чем у SIL с доходностью 25.21%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции URA имеют среднегодовую доходность 4.51%, а акции SIL немного впереди с 4.65%.

URA

С начала года

1.90%

1 месяц

20.49%

6 месяцев

-8.16%

1 год

-10.14%

5 лет

25.34%

10 лет

4.51%

SIL

С начала года

25.21%

1 месяц

-1.09%

6 месяцев

13.18%

1 год

23.46%

5 лет

5.82%

10 лет

4.65%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий URA и SIL

URA берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии SIL в 0.65%.

URA
Global X Uranium ETF
SIL
Global X Silver Miners ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности URA и SIL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
URA
Ранг риск-скорректированной доходности URA, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа URA, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URA, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URA, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URA, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URA, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
SIL
Ранг риск-скорректированной доходности SIL, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SIL, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIL, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIL, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIL, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIL, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение URA c SIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Uranium ETF (URA) и Global X Silver Miners ETF (SIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа URA на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа SIL равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URA и SIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов URA и SIL

Дивидендная доходность URA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что больше доходности SIL в 1.92%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
URA
Global X Uranium ETF		2.81%2.86%6.07%0.76%5.85%1.69%1.66%0.45%2.03%7.28%1.96%4.28%
SIL
Global X Silver Miners ETF		1.92%2.40%0.59%0.48%1.59%1.92%1.53%1.22%0.02%3.34%0.38%0.08%

Просадки

Сравнение просадок URA и SIL

Максимальная просадка URA за все время составила -93.54%, что больше максимальной просадки SIL в -82.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URA и SIL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности URA и SIL

Текущая волатильность для Global X Uranium ETF (URA) составляет 8.11%, в то время как у Global X Silver Miners ETF (SIL) волатильность равна 12.94%. Это указывает на то, что URA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...