PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URA с SIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение URA с SIL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

URA (Global X Uranium ETF) and SIL (Global X Silver Miners ETF) are both exchange-traded funds - URA is a Commodity Producers Equities fund tracking the Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index, while SIL is a Silver fund tracking the Solactive Global Silver Miners Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, URA returned 17.12%/yr vs 10.69%/yr for SIL. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. URA charges 0.69%/yr vs 0.65%/yr for SIL.

Доходность

Сравнение доходности URA и SIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Uranium ETF (URA) и Global X Silver Miners ETF (SIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, URA показывает доходность 17.93%, что значительно выше, чем у SIL с доходностью 4.75%. За последние 10 лет акции URA превзошли акции SIL по среднегодовой доходности: 17.12% против 10.69% соответственно.

URA

1 день
-5.67%
1 месяц
-8.00%
С начала года
17.93%
6 месяцев
13.25%
1 год
61.26%
3 года*
39.27%
5 лет*
21.39%
10 лет*
17.12%

SIL

1 день
-4.96%
1 месяц
0.68%
С начала года
4.75%
6 месяцев
15.66%
1 год
91.23%
3 года*
49.15%
5 лет*
13.96%
10 лет*
10.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам URA и SIL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
URA
Global X Uranium ETF		17.93%67.18%-0.58%46.25%-11.32%57.57%41.33%-3.54%-22.11%19.36%
SIL
Global X Silver Miners ETF		4.75%166.16%14.62%1.31%-22.83%-18.35%40.30%34.78%-22.42%1.67%

Correlation

The correlation between URA and SIL is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2010 г.

0.43

The correlation between URA and SIL shifts across timeframes, from 0.42 (10 years) to 0.52 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов URA и SIL

Секторы
URA
SIL

Энергетика

57.0%

-

Промышленность

21.9%

-

Коммунальные услуги

9.4%

-

Сырьевые материалы

5.0%
99.8%

Технологии

0.9%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

0.2%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Энергетика

URA
57.0%
SIL

-

Промышленность

URA
21.9%
SIL

-

Коммунальные услуги

URA
9.4%
SIL

-

Сырьевые материалы

URA
5.0%
SIL
99.8%

Технологии

URA
0.9%
SIL

-

Коммуникационные услуги

URA

-

SIL

-

Потребительский циклический сектор

URA

-

SIL

-

Потребительский защитный сектор

URA

-

SIL
0.2%

Финансовые услуги

URA

-

SIL

-

Здравоохранение

URA

-

SIL

-

Недвижимость

URA

-

SIL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Uranium ETF

Global X Silver Miners ETF

Часто сравнивают с URA:
URA с NLRURA с URNMURA с NUKZURA с CCJURA с UUUUURA с URANURA с U-U.TO
Часто сравнивают с SIL:
SIL с SLVSIL с SILJSIL с SLVPSIL с PSLVSIL с SILG.LSIL с SLVR.LSIL с SILV

Доходность на риск

URA vs. SIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URA
Ранг доходности на риск URA: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URA: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URA: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URA: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URA: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URA: 3030
Ранг коэф-та Мартина
SIL
Ранг доходности на риск SIL: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIL: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIL: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIL: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIL: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIL: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URA c SIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Uranium ETF (URA) и Global X Silver Miners ETF (SIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

URASILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.23
1.83

-0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.86
2.17

-0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.30

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.17

2.79

-0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.58

7.14

-2.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

URA vs. SIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URA на текущий момент составляет 1.23, что ниже коэффициента Шарпа SIL равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URA и SIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

URASILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.83

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.36

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.27

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

0.14

-0.18

Просадки

Сравнение просадок URA и SIL

Максимальная просадка URA за все время составила -93.54%, что больше максимальной просадки SIL в -82.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URA и SIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

URASILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.54%

-82.99%

-10.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.43%

-32.91%

+4.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.81%

-32.91%

-4.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.90%

-55.08%

+17.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.45%

-63.04%

+1.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.81%

-25.87%

-16.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-75.01%

-51.45%

-23.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.40%

12.82%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности URA и SIL

Текущая волатильность для Global X Uranium ETF (URA) составляет 15.94%, в то время как у Global X Silver Miners ETF (SIL) волатильность равна 17.66%. Это указывает на то, что URA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

URASILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.94%

17.66%

-1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.29%

41.57%

-3.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.19%

50.01%

+0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.62%

39.21%

+4.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.73%

39.60%

-1.87%

Сравнение комиссий URA и SIL

URA берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии SIL в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URA и SIL

Дивидендная доходность URA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что больше доходности SIL в 1.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SIL
Global X Silver Miners ETF		1.13%1.18%2.40%0.59%0.48%1.59%1.92%1.53%1.21%0.02%3.34%0.38%
URA
Global X Uranium ETF		4.14%4.88%2.86%6.07%0.76%5.84%1.69%1.66%0.44%2.03%7.28%1.96%

Часто задаваемые вопросы

URA and SIL have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SIL has higher volatility (17.66%) compared to URA (15.94%). In terms of maximum drawdown, URA dropped -93.54% vs SIL's -82.99%.

On 10-year performance, URA leads with 17.12% vs 10.69% for SIL. On fees, SIL is cheaper at 0.65% per year. On volatility, URA has been the lower-risk option at 15.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, URA has performed better with a 17.12% return vs 10.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SIL is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.69% for URA.

URA has the higher dividend yield at 4.14%, compared with 1.13% for SIL.

URA is categorized as Commodity Producers Equities, while SIL is Silver. URA tracks Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index, while SIL tracks Solactive Global Silver Miners Total Return Index. Their fees differ too: 0.69% for URA and 0.65% for SIL.

SIL currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для URA и SIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор