PortfoliosLab logo
Сравнение UNM с VYM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между UNM и VYM составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности UNM и VYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Unum Group (UNM) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
499.76%
331.82%
UNM
VYM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UNM:

2.05

VYM:

0.50

Коэф-т Сортино

UNM:

2.77

VYM:

0.80

Коэф-т Омега

UNM:

1.42

VYM:

1.11

Коэф-т Кальмара

UNM:

3.66

VYM:

0.55

Коэф-т Мартина

UNM:

12.85

VYM:

2.32

Индекс Язвы

UNM:

4.40%

VYM:

3.42%

Дневная вол-ть

UNM:

27.69%

VYM:

15.84%

Макс. просадка

UNM:

-89.38%

VYM:

-56.98%

Текущая просадка

UNM:

-5.34%

VYM:

-8.11%

Доходность по периодам

С начала года, UNM показывает доходность 8.62%, что значительно выше, чем у VYM с доходностью -2.73%. За последние 10 лет акции UNM превзошли акции VYM по среднегодовой доходности: 12.31% против 9.31% соответственно.


UNM

С начала года

8.62%

1 месяц

-1.39%

6 месяцев

28.63%

1 год

58.60%

5 лет

41.08%

10 лет

12.31%

VYM

С начала года

-2.73%

1 месяц

-3.33%

6 месяцев

-2.62%

1 год

8.19%

5 лет

13.02%

10 лет

9.31%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UNM и VYM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

UNM
Ранг риск-скорректированной доходности UNM, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UNM, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNM, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNM, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNM, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNM, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина

VYM
Ранг риск-скорректированной доходности VYM, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VYM, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYM, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYM, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYM, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYM, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UNM c VYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unum Group (UNM) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа UNM, с текущим значением в 2.05, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
UNM: 2.05
VYM: 0.50
Коэффициент Сортино UNM, с текущим значением в 2.77, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
UNM: 2.77
VYM: 0.80
Коэффициент Омега UNM, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
UNM: 1.42
VYM: 1.11
Коэффициент Кальмара UNM, с текущим значением в 3.66, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
UNM: 3.66
VYM: 0.55
Коэффициент Мартина UNM, с текущим значением в 12.85, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
UNM: 12.85
VYM: 2.32

Показатель коэффициента Шарпа UNM на текущий момент составляет 2.05, что выше коэффициента Шарпа VYM равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UNM и VYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.05
0.50
UNM
VYM

Дивиденды

Сравнение дивидендов UNM и VYM

Дивидендная доходность UNM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что меньше доходности VYM в 2.99%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UNM
Unum Group
2.14%2.15%3.07%3.07%4.76%4.97%3.74%3.34%1.57%1.75%2.10%1.78%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
2.99%2.74%3.12%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%2.78%

Просадки

Сравнение просадок UNM и VYM

Максимальная просадка UNM за все время составила -89.38%, что больше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNM и VYM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.34%
-8.11%
UNM
VYM

Волатильность

Сравнение волатильности UNM и VYM

Unum Group (UNM) имеет более высокую волатильность в 17.10% по сравнению с Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) с волатильностью 11.36%. Это указывает на то, что UNM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.10%
11.36%
UNM
VYM