PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UNM с VYM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UNM с VYM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Unum Group (UNM) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM).

VYM - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности UNM и VYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Unum Group (UNM) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UNM и VYM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UNM
Unum Group		-4.12%8.56%66.31%13.72%73.56%11.87%-16.22%2.63%-45.22%27.19%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		3.69%15.42%17.60%6.57%-0.43%26.20%1.15%24.06%-5.92%16.42%

Доходность по периодам

С начала года, UNM показывает доходность -4.12%, что значительно ниже, чем у VYM с доходностью 3.69%. За последние 10 лет акции UNM превзошли акции VYM по среднегодовой доходности: 12.56% против 11.22% соответственно.

UNM

1 день
1.14%
1 месяц
2.43%
С начала года
-4.12%
6 месяцев
-4.47%
1 год
-7.82%
3 года*
26.52%
5 лет*
25.23%
10 лет*
12.56%

VYM

1 день
-0.10%
1 месяц
-4.02%
С начала года
3.69%
6 месяцев
6.19%
1 год
17.89%
3 года*
15.17%
5 лет*
11.02%
10 лет*
11.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Unum Group

Vanguard High Dividend Yield ETF

Часто сравнивают с UNM:
UNM с AFLUNM с AIZUNM с IDVUNM с SCHGUNM с SPYUNM с ^GSPCUNM с VTI
Часто сравнивают с VYM:
VYM с SCHDVYM с VIGVYM с FDVVVYM с VYMIVYM с VOOVYM с VTIVYM с DGRO

Доходность на риск

UNM vs. VYM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UNM
Ранг доходности на риск UNM: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNM: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNM: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNM: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNM: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNM: 2525
Ранг коэф-та Мартина
VYM
Ранг доходности на риск VYM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYM: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYM: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYM: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYM: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYM: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UNM c VYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unum Group (UNM) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UNMVYMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.27

1.19

-1.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.17

1.70

-1.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.26

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.44

1.56

-2.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.90

6.86

-7.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UNM vs. VYM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UNM на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа VYM равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UNM и VYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UNMVYMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

1.19

-1.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.79

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.69

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.49

-0.27

Корреляция

Корреляция между UNM и VYM составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UNM и VYM

Дивидендная доходность UNM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что больше доходности VYM в 2.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UNM
Unum Group		2.44%2.27%2.15%3.07%3.07%4.76%4.97%3.74%3.34%1.57%1.75%2.10%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		2.37%2.44%2.74%3.12%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%

Просадки

Сравнение просадок UNM и VYM

Максимальная просадка UNM за все время составила -89.38%, что больше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNM и VYM.

Загрузка...

Показатели просадок

UNMVYMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.38%

-56.98%

-32.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.40%

-11.32%

-5.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.28%

-15.84%

-12.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.06%

-35.21%

-45.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.30%

-4.91%

-4.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.82%

-7.25%

-25.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.00%

2.57%

+5.43%

Волатильность

Сравнение волатильности UNM и VYM

Unum Group (UNM) имеет более высокую волатильность в 6.61% по сравнению с Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что UNM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UNMVYMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.61%

3.60%

+3.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.20%

7.96%

+8.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.19%

15.14%

+14.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.47%

13.97%

+16.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.63%

16.33%

+21.30%