PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UJB с HYG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UJB с HYG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UJB (ProShares Ultra High Yield) and HYG (iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - UJB is a Leveraged Bonds fund tracking the Markit iBoxx $ Liquid High Yield Index, while HYG is a High Yield Bonds fund tracking the Markit iBoxx USD Liquid High Yield Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, UJB returned 6.36%/yr vs 4.91%/yr for HYG. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UJB charges 0.95%/yr vs 0.49%/yr for HYG.

Доходность

Сравнение доходности UJB и HYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra High Yield (UJB) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UJB показывает доходность 1.09%, что значительно ниже, чем у HYG с доходностью 1.51%. За последние 10 лет акции UJB превзошли акции HYG по среднегодовой доходности: 6.36% против 4.91% соответственно.

UJB

1 день
0.28%
1 месяц
0.36%
С начала года
1.09%
6 месяцев
1.55%
1 год
8.38%
3 года*
11.70%
5 лет*
3.06%
10 лет*
6.36%

HYG

1 день
0.19%
1 месяц
0.40%
С начала года
1.51%
6 месяцев
1.84%
1 год
6.51%
3 года*
8.57%
5 лет*
3.81%
10 лет*
4.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UJB и HYG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UJB
ProShares Ultra High Yield		1.09%12.22%9.41%17.70%-23.27%6.96%5.19%26.68%-6.08%11.77%
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF		1.51%8.59%7.97%11.54%-10.98%3.76%4.47%14.09%-2.02%6.07%

Correlation

The correlation between UJB and HYG is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2011 г.

0.64

Over the past year, UJB and HYG have become more correlated (0.99) than their long-term average of 0.64, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов UJB и HYG

Секторы
UJB
HYG

Энергетика

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

0.4%

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

99.6%

Энергетика

UJB
100.0%
HYG

-

Сырьевые материалы

UJB

-

HYG

-

Коммуникационные услуги

UJB

-

HYG

-

Потребительский циклический сектор

UJB

-

HYG

-

Потребительский защитный сектор

UJB

-

HYG

-

Финансовые услуги

UJB

-

HYG

-

Здравоохранение

UJB

-

HYG

-

Промышленность

UJB

-

HYG

-

Недвижимость

UJB

-

HYG
0.4%

Технологии

UJB

-

HYG

-

Коммунальные услуги

UJB

-

HYG
99.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra High Yield

iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с UJB:
UJB с VOOUJB с TYDUJB с RISRUJB с SPYUJB с TQQQUJB с UPROUJB с SPHY
Часто сравнивают с HYG:
HYG с LQDHYG с JNKHYG с SPHYHYG с AGGHYG с USHYHYG с HYGHHYG с SHYG

Доходность на риск

UJB vs. HYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UJB
Ранг доходности на риск UJB: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UJB: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UJB: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UJB: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UJB: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UJB: 4545
Ранг коэф-та Мартина
HYG
Ранг доходности на риск HYG: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYG: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYG: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYG: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYG: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYG: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UJB c HYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra High Yield (UJB) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UJBHYGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.16
1.72

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
2.59

-0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.33

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.68

2.79

-1.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.15

12.34

-5.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UJB vs. HYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UJB на текущий момент составляет 1.16, что ниже коэффициента Шарпа HYG равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UJB и HYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UJBHYGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.72

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.51

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.59

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.46

-0.13

Просадки

Сравнение просадок UJB и HYG

Максимальная просадка UJB за все время составила -40.14%, что больше максимальной просадки HYG в -34.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UJB и HYG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UJBHYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.14%

-34.25%

-5.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.01%

-2.34%

-2.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.47%

-4.56%

-4.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.14%

-15.79%

-14.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.14%

-22.03%

-18.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.57%

-0.09%

-0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.17%

-3.24%

-2.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.18%

0.53%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности UJB и HYG

ProShares Ultra High Yield (UJB) имеет более высокую волатильность в 2.29% по сравнению с iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) с волатильностью 1.21%. Это указывает на то, что UJB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UJBHYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.29%

1.21%

+1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.76%

3.01%

+2.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.29%

3.81%

+3.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.67%

7.53%

+7.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.27%

8.29%

+9.98%

Сравнение комиссий UJB и HYG

UJB берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии HYG в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UJB и HYG

Дивидендная доходность UJB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что меньше доходности HYG в 5.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF		5.91%5.71%6.01%5.74%5.30%4.02%4.88%4.99%5.54%5.12%5.27%5.90%
UJB
ProShares Ultra High Yield		3.34%2.61%3.02%3.92%0.05%0.63%2.88%3.95%3.22%2.67%2.35%3.62%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, UJB and HYG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

UJB has higher volatility (2.29%) compared to HYG (1.21%). In terms of maximum drawdown, UJB dropped -40.14% vs HYG's -34.25%.

On 10-year performance, UJB leads with 6.36% vs 4.91% for HYG. On fees, HYG is cheaper at 0.49% per year. On volatility, HYG has been the lower-risk option at 1.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UJB has performed better with a 6.36% return vs 4.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HYG is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.95% for UJB.

HYG has the higher dividend yield at 5.91%, compared with 3.34% for UJB.

UJB is categorized as Leveraged Bonds, while HYG is High Yield Bonds. UJB tracks Markit iBoxx $ Liquid High Yield Index, while HYG tracks Markit iBoxx USD Liquid High Yield Index. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.95% for UJB and 0.49% for HYG.

HYG currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UJB и HYG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор