Сравнение UJB с HYG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra High Yield (UJB) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG).
UJB и HYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UJB - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid High Yield Index (200%). Фонд был запущен 13 апр. 2011 г.. HYG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid High Yield Index. Фонд был запущен 11 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UJB и HYG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UJB и HYG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UJB ProShares Ultra High Yield | -1.29% | 12.22% | 9.41% | 17.70% | -23.27% | 6.96% | 5.19% | 26.68% | -6.08% | 11.77% |
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | -0.11% | 8.59% | 7.97% | 11.54% | -10.98% | 3.76% | 4.47% | 14.09% | -2.02% | 6.07% |
Доходность по периодам
С начала года, UJB показывает доходность -1.29%, что значительно ниже, чем у HYG с доходностью -0.11%. За последние 10 лет акции UJB превзошли акции HYG по среднегодовой доходности: 6.78% против 5.16% соответственно.
UJB
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -1.73%
- С начала года
- -1.29%
- 6 месяцев
- -0.22%
- 1 год
- 8.83%
- 3 года*
- 10.38%
- 5 лет*
- 2.91%
- 10 лет*
- 6.78%
HYG
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- -0.11%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 6.91%
- 3 года*
- 7.99%
- 5 лет*
- 3.66%
- 10 лет*
- 5.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UJB и HYG
UJB берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии HYG в 0.49%.
Доходность на риск
UJB vs. HYG — Ранг доходности на риск
UJB
HYG
Сравнение UJB c HYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra High Yield (UJB) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UJB | HYG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 1.25 | -0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 1.87 | -0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.29 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 1.82 | -0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.92 | 9.57 | -3.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UJB | HYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 1.25 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.49 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.62 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.45 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между UJB и HYG составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UJB и HYG
Дивидендная доходность UJB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что меньше доходности HYG в 5.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UJB ProShares Ultra High Yield | 3.42% | 2.61% | 3.02% | 3.92% | 0.05% | 0.63% | 2.88% | 3.95% | 3.22% | 2.67% | 2.35% | 3.62% |
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 5.88% | 5.71% | 6.01% | 5.74% | 5.30% | 4.02% | 4.88% | 4.99% | 5.54% | 5.12% | 5.27% | 5.90% |
Просадки
Сравнение просадок UJB и HYG
Максимальная просадка UJB за все время составила -40.14%, что больше максимальной просадки HYG в -34.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UJB и HYG.
Загрузка...
Показатели просадок
| UJB | HYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.14% | -34.25% | -5.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.86% | -3.93% | -3.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.14% | -15.79% | -14.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.14% | -22.03% | -18.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.52% | -1.05% | -1.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.23% | -3.27% | -2.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.58% | 0.75% | +0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности UJB и HYG
ProShares Ultra High Yield (UJB) имеет более высокую волатильность в 4.41% по сравнению с iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) с волатильностью 2.30%. Это указывает на то, что UJB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UJB | HYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.41% | 2.30% | +2.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.65% | 2.93% | +2.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.88% | 5.57% | +5.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.63% | 7.51% | +7.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.52% | 8.31% | +10.21% |