Сравнение UJB с HYG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra High Yield (UJB) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG).
UJB и HYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UJB - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid High Yield Index (200%). Фонд был запущен 13 апр. 2011 г.. HYG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid High Yield Index. Фонд был запущен 11 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UJB или HYG.
Основные характеристики
| UJB | HYG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.70% | 7.59% |
| Дох-ть за 1 год | 18.77% | 12.96% |
| Дох-ть за 3 года | -0.40% | 2.40% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.54% | 3.38% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.09% | 3.79% |
| Коэф-т Шарпа | 2.44 | 3.07 |
| Коэф-т Сортино | 3.73 | 4.97 |
| Коэф-т Омега | 1.46 | 1.62 |
| Коэф-т Кальмара | 1.23 | 2.32 |
| Коэф-т Мартина | 16.96 | 24.90 |
| Индекс Язвы | 1.41% | 0.62% |
| Дневная вол-ть | 9.82% | 5.00% |
| Макс. просадка | -40.14% | -34.24% |
| Текущая просадка | -2.61% | -1.03% |
Корреляция
Корреляция между UJB и HYG составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности UJB и HYG
С начала года, UJB показывает доходность 8.70%, что значительно выше, чем у HYG с доходностью 7.59%. За последние 10 лет акции UJB превзошли акции HYG по среднегодовой доходности: 7.09% против 3.79% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UJB и HYG
UJB берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии HYG в 0.49%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UJB c HYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra High Yield (UJB) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UJB и HYG
Дивидендная доходность UJB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что меньше доходности HYG в 6.42%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UJB ProShares Ultra High Yield | 3.04% | 3.92% | 0.05% | 0.31% | 2.88% | 3.95% | 3.22% | 2.67% | 2.35% | 3.62% | 0.30% | 0.00% |
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 6.42% | 5.74% | 5.30% | 4.02% | 4.88% | 4.99% | 5.54% | 5.12% | 5.27% | 5.90% | 5.69% | 6.10% |
Просадки
Сравнение просадок UJB и HYG
Максимальная просадка UJB за все время составила -40.14%, что больше максимальной просадки HYG в -34.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UJB и HYG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UJB и HYG
ProShares Ultra High Yield (UJB) имеет более высокую волатильность в 1.89% по сравнению с iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) с волатильностью 1.00%. Это указывает на то, что UJB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.