PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UJB с HYG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UJB и HYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra High Yield (UJB) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UJB и HYG


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UJB
ProShares Ultra High Yield
-1.29%12.22%9.41%17.70%-23.27%6.96%5.19%26.68%-6.08%11.77%
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
-0.11%8.59%7.97%11.54%-10.98%3.76%4.47%14.09%-2.02%6.07%

Доходность по периодам

С начала года, UJB показывает доходность -1.29%, что значительно ниже, чем у HYG с доходностью -0.11%. За последние 10 лет акции UJB превзошли акции HYG по среднегодовой доходности: 6.78% против 5.16% соответственно.


UJB

1 день
0.42%
1 месяц
-1.73%
С начала года
-1.29%
6 месяцев
-0.22%
1 год
8.83%
3 года*
10.38%
5 лет*
2.91%
10 лет*
6.78%

HYG

1 день
0.24%
1 месяц
-0.65%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
0.93%
1 год
6.91%
3 года*
7.99%
5 лет*
3.66%
10 лет*
5.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra High Yield

iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF

Сравнение комиссий UJB и HYG

UJB берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии HYG в 0.49%.


Доходность на риск

UJB vs. HYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UJB
Ранг доходности на риск UJB: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UJB: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UJB: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UJB: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UJB: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UJB: 5757
Ранг коэф-та Мартина

HYG
Ранг доходности на риск HYG: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYG: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYG: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYG: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYG: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYG: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UJB c HYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra High Yield (UJB) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UJBHYGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

1.25

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

1.87

-0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.29

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.19

1.82

-0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.92

9.57

-3.65

UJB vs. HYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UJB на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа HYG равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UJB и HYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UJBHYGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

1.25

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.49

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.62

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.45

-0.13

Корреляция

Корреляция между UJB и HYG составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UJB и HYG

Дивидендная доходность UJB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что меньше доходности HYG в 5.88%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UJB
ProShares Ultra High Yield
3.42%2.61%3.02%3.92%0.05%0.63%2.88%3.95%3.22%2.67%2.35%3.62%
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
5.88%5.71%6.01%5.74%5.30%4.02%4.88%4.99%5.54%5.12%5.27%5.90%

Просадки

Сравнение просадок UJB и HYG

Максимальная просадка UJB за все время составила -40.14%, что больше максимальной просадки HYG в -34.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UJB и HYG.


Загрузка...

Показатели просадок


UJBHYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.14%

-34.25%

-5.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.86%

-3.93%

-3.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.14%

-15.79%

-14.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.14%

-22.03%

-18.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.52%

-1.05%

-1.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.23%

-3.27%

-2.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.58%

0.75%

+0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности UJB и HYG

ProShares Ultra High Yield (UJB) имеет более высокую волатильность в 4.41% по сравнению с iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) с волатильностью 2.30%. Это указывает на то, что UJB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UJBHYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

2.30%

+2.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.65%

2.93%

+2.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.88%

5.57%

+5.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.63%

7.51%

+7.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.52%

8.31%

+10.21%