Сравнение UJB с HYG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra High Yield (UJB) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG).
UJB и HYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UJB - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid High Yield Index (200%). Фонд был запущен 13 апр. 2011 г.. HYG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid High Yield Index. Фонд был запущен 11 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UJB или HYG.
Корреляция
Корреляция между UJB и HYG составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности UJB и HYG
Основные характеристики
UJB:
1.03
HYG:
1.59
UJB:
1.52
HYG:
2.35
UJB:
1.21
HYG:
1.34
UJB:
0.90
HYG:
1.97
UJB:
6.33
HYG:
11.00
UJB:
1.80%
HYG:
0.82%
UJB:
11.07%
HYG:
5.64%
UJB:
-40.14%
HYG:
-34.24%
UJB:
-4.85%
HYG:
-2.01%
Доходность по периодам
С начала года, UJB показывает доходность -1.20%, что значительно ниже, чем у HYG с доходностью 0.28%. За последние 10 лет акции UJB превзошли акции HYG по среднегодовой доходности: 4.41% против 3.74% соответственно.
UJB
-1.20%
-3.87%
-2.33%
10.98%
5.29%
4.41%
HYG
0.28%
-1.64%
0.30%
8.76%
4.52%
3.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UJB и HYG
UJB берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии HYG в 0.49%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности UJB и HYG
UJB
HYG
Сравнение UJB c HYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra High Yield (UJB) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UJB и HYG
Дивидендная доходность UJB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что меньше доходности HYG в 5.95%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UJB ProShares Ultra High Yield | 3.25% | 3.02% | 3.92% | 0.05% | 0.31% | 2.88% | 3.95% | 3.22% | 2.67% | 2.36% | 3.62% | 0.31% |
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 5.95% | 6.01% | 5.74% | 5.30% | 4.02% | 4.88% | 4.99% | 5.54% | 5.12% | 5.27% | 5.90% | 5.69% |
Просадки
Сравнение просадок UJB и HYG
Максимальная просадка UJB за все время составила -40.14%, что больше максимальной просадки HYG в -34.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UJB и HYG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UJB и HYG
ProShares Ultra High Yield (UJB) имеет более высокую волатильность в 7.92% по сравнению с iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) с волатильностью 4.02%. Это указывает на то, что UJB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.