Сравнение UJB с VTIP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra High Yield (UJB) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP).
UJB и VTIP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UJB - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid High Yield Index (200%). Фонд был запущен 13 апр. 2011 г.. VTIP - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L). Фонд был запущен 12 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UJB или VTIP.
Основные характеристики
| UJB | VTIP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.33% | 1.17% |
| Дох-ть за 1 год | 14.71% | 3.45% |
| Дох-ть за 3 года | -1.56% | 2.09% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.10% | 3.29% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.28% | 2.03% |
| Коэф-т Шарпа | 1.12 | 1.39 |
| Дневная вол-ть | 12.35% | 2.51% |
| Макс. просадка | -40.14% | -6.27% |
| Current Drawdown | -8.99% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между UJB и VTIP составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности UJB и VTIP
С начала года, UJB показывает доходность 1.33%, что значительно выше, чем у VTIP с доходностью 1.17%. За последние 10 лет акции UJB превзошли акции VTIP по среднегодовой доходности: 6.28% против 2.03% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UJB и VTIP
UJB берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии VTIP в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UJB c VTIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra High Yield (UJB) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UJB и VTIP
Дивидендная доходность UJB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что меньше доходности VTIP в 3.31%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UJB ProShares Ultra High Yield | 2.23% | 3.92% | 0.05% | 0.31% | 2.88% | 3.95% | 3.22% | 2.67% | 2.35% | 3.62% | 0.30% | 0.00% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 3.31% | 3.36% | 6.84% | 4.68% | 1.20% | 1.95% | 2.45% | 1.52% | 0.76% | 0.00% | 0.82% | 0.05% |
Просадки
Сравнение просадок UJB и VTIP
Максимальная просадка UJB за все время составила -40.14%, что больше максимальной просадки VTIP в -6.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UJB и VTIP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UJB и VTIP
ProShares Ultra High Yield (UJB) имеет более высокую волатильность в 3.64% по сравнению с Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) с волатильностью 0.58%. Это указывает на то, что UJB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.