Сравнение UJB с VTIP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra High Yield (UJB) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP).
UJB и VTIP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UJB - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid High Yield Index (200%). Фонд был запущен 13 апр. 2011 г.. VTIP - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Year Index. Фонд был запущен 12 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UJB и VTIP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UJB и VTIP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UJB ProShares Ultra High Yield | -1.70% | 12.22% | 9.41% | 17.70% | -23.27% | 6.96% | 5.19% | 26.68% | -6.08% | 11.77% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 0.99% | 6.07% | 4.74% | 4.62% | -2.94% | 5.36% | 4.95% | 4.86% | 0.56% | 0.82% |
Доходность по периодам
С начала года, UJB показывает доходность -1.70%, что значительно ниже, чем у VTIP с доходностью 0.99%. За последние 10 лет акции UJB превзошли акции VTIP по среднегодовой доходности: 6.73% против 3.07% соответственно.
UJB
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -2.13%
- С начала года
- -1.70%
- 6 месяцев
- -0.35%
- 1 год
- 8.89%
- 3 года*
- 10.23%
- 5 лет*
- 2.83%
- 10 лет*
- 6.73%
VTIP
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 0.99%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- 3.94%
- 3 года*
- 4.66%
- 5 лет*
- 3.48%
- 10 лет*
- 3.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UJB и VTIP
UJB берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии VTIP в 0.03%.
Доходность на риск
UJB vs. VTIP — Ранг доходности на риск
UJB
VTIP
Сравнение UJB c VTIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra High Yield (UJB) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UJB | VTIP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 2.09 | -1.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 3.15 | -1.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.44 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | 4.11 | -2.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.81 | 13.24 | -7.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UJB | VTIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 2.09 | -1.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 1.26 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 1.12 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.87 | -0.55 |
Корреляция
Корреляция между UJB и VTIP составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UJB и VTIP
Дивидендная доходность UJB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что меньше доходности VTIP в 3.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UJB ProShares Ultra High Yield | 3.44% | 2.61% | 3.02% | 3.92% | 0.05% | 0.63% | 2.88% | 3.95% | 3.22% | 2.67% | 2.35% | 3.62% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 3.77% | 3.81% | 2.70% | 2.86% | 6.84% | 4.68% | 1.20% | 1.95% | 2.45% | 1.52% | 0.76% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UJB и VTIP
Максимальная просадка UJB за все время составила -40.14%, что больше максимальной просадки VTIP в -6.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UJB и VTIP.
Загрузка...
Показатели просадок
| UJB | VTIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.14% | -6.27% | -33.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.86% | -0.98% | -6.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.14% | -5.50% | -24.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.14% | -6.27% | -33.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.92% | -0.26% | -2.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.23% | -1.05% | -5.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.57% | 0.30% | +1.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности UJB и VTIP
ProShares Ultra High Yield (UJB) имеет более высокую волатильность в 4.39% по сравнению с Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) с волатильностью 0.60%. Это указывает на то, что UJB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UJB | VTIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.39% | 0.60% | +3.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.63% | 0.97% | +4.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.87% | 1.90% | +8.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.63% | 2.78% | +11.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.52% | 2.74% | +15.78% |