Сравнение UGL с DIG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Gold (UGL) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG).
UGL и DIG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UGL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Gold bullion (200%). Фонд был запущен 1 дек. 2008 г.. DIG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UGL или DIG.
Основные характеристики
| UGL | DIG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 59.79% | 11.63% |
| Дох-ть за 1 год | 70.70% | -4.11% |
| Дох-ть за 3 года | 21.92% | 26.42% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.38% | 8.96% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.01% | -4.89% |
| Коэф-т Шарпа | 2.68 | -0.20 |
| Коэф-т Сортино | 3.26 | -0.04 |
| Коэф-т Омега | 1.41 | 0.99 |
| Коэф-т Кальмара | 1.41 | -0.10 |
| Коэф-т Мартина | 15.48 | -0.50 |
| Индекс Язвы | 4.84% | 14.63% |
| Дневная вол-ть | 27.98% | 35.94% |
| Макс. просадка | -75.93% | -97.04% |
| Текущая просадка | -16.06% | -68.46% |
Корреляция
Корреляция между UGL и DIG составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности UGL и DIG
С начала года, UGL показывает доходность 59.79%, что значительно выше, чем у DIG с доходностью 11.63%. За последние 10 лет акции UGL превзошли акции DIG по среднегодовой доходности: 9.01% против -4.89% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UGL и DIG
И UGL, и DIG имеют комиссию равную 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UGL c DIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Gold (UGL) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UGL и DIG
UGL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DIG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UGL ProShares Ultra Gold | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 2.64% | 0.61% | 1.33% | 2.24% | 3.19% | 2.72% | 2.30% | 1.76% | 1.09% | 1.56% | 0.87% | 0.43% |
Просадки
Сравнение просадок UGL и DIG
Максимальная просадка UGL за все время составила -75.93%, что меньше максимальной просадки DIG в -97.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGL и DIG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UGL и DIG
Текущая волатильность для ProShares Ultra Gold (UGL) составляет 5.88%, в то время как у ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) волатильность равна 13.46%. Это указывает на то, что UGL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.