Сравнение UGL с DIG
UGL (ProShares Ultra Gold) and DIG (ProShares Ultra Energy) are both exchange-traded funds - UGL is a Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Gold Subindex (200%), while DIG is a Leveraged Equities fund tracking the S&P Energy Select Sector Index (200% Daily). Both are passively managed. Over the past 10 years, UGL returned 15.58%/yr vs 4.62%/yr for DIG. Their 0.11 correlation means their historical movements had little consistent relationship. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности UGL и DIG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UGL показывает доходность -12.54%, что значительно ниже, чем у DIG с доходностью 57.75%. За последние 10 лет акции UGL превзошли акции DIG по среднегодовой доходности: 15.58% против 4.62% соответственно.
UGL
- 1 день
- 8.44%
- 1 месяц
- 3.12%
- 6 месяцев
- -30.87%
- С начала года
- -12.54%
- 1 год
- 35.30%
- 3 года*
- 48.79%
- 5 лет*
- 28.14%
- 10 лет*
- 15.58%
- Всё время*
- 12.44%
DIG
- 1 день
- -4.07%
- 1 месяц
- 15.20%
- 6 месяцев
- 14.21%
- С начала года
- 57.75%
- 1 год
- 72.29%
- 3 года*
- 14.61%
- 5 лет*
- 32.55%
- 10 лет*
- 4.62%
- Всё время*
- -0.31%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.36M | $2.51M | $2.36M | |
| $91.21M | $73.51M | $106.05M |
Сравнение доходности по годам UGL и DIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UGL ProShares Ultra Gold | -12.54% | 137.57% | 46.36% | 15.56% | -7.59% | -12.30% | 39.04% | 31.11% | -8.02% | 22.50% |
DIG ProShares Ultra Energy | 57.75% | 2.73% | 0.93% | -13.04% | 125.34% | 115.63% | -70.36% | 12.51% | -40.11% | -7.39% |
Correlation
The correlation between UGL and DIG is -0.02, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.02 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2008 г. | 0.11 |
The correlation between UGL and DIG shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.12 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UGL vs. DIG — Ранг доходности на риск
UGL
DIG
Сравнение UGL c DIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Gold (UGL) и ProShares Ultra Energy (DIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UGL | DIG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.27 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.71 | 2.44 | -1.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.42 | 6.16 | -4.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UGL и DIG
Максимальная просадка UGL за все время составила -75.93%, что меньше максимальной просадки DIG в -97.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGL и DIG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UGL | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.93% | -97.04% | +21.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.02% | -29.80% | -20.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.02% | -42.41% | -7.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.02% | -46.02% | -4.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.02% | -92.53% | +42.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.28% | -53.79% | +10.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.64% | -64.27% | +20.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.99% | 11.78% | +13.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности UGL и DIG
ProShares Ultra Gold (UGL) имеет более высокую волатильность в 14.34% по сравнению с ProShares Ultra Energy (DIG) с волатильностью 12.62%. Это указывает на то, что UGL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UGL | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.34% | 12.62% | +1.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.95% | 33.22% | +6.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.32% | 42.29% | +14.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.32% | 51.13% | -13.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.79% | 57.80% | -25.01% |
Сравнение комиссий UGL и DIG
И UGL, и DIG имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UGL и DIG
UGL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIG ProShares Ultra Energy | 1.57% | 2.62% | 3.13% | 0.61% | 1.33% | 2.24% | 3.18% | 2.72% | 2.30% | 1.76% | 1.09% | 1.56% |
UGL ProShares Ultra Gold | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UGL and DIG have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UGL has higher volatility (14.34%) compared to DIG (12.62%). In terms of maximum drawdown, UGL dropped -75.93% vs DIG's -97.04%.
On 10-year performance, UGL leads with 15.58% vs 4.62% for DIG. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, DIG has been the lower-risk option at 12.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, UGL has performed better with a 15.58% return vs 4.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UGL and DIG have the same expense ratio: 0.95% per year.
DIG has the higher dividend yield at 1.57%, compared with 0.00% for UGL.
UGL is categorized as Leveraged Commodities, while DIG is Leveraged Equities. UGL tracks Bloomberg Gold Subindex (200%), while DIG tracks S&P Energy Select Sector Index (200% Daily).
DIG currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UGL и DIG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор