PortfoliosLab logo
Сравнение UGL с DIG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между UGL и DIG составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности UGL и DIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Gold (UGL) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
482.19%
14.28%
UGL
DIG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UGL:

2.44

DIG:

-0.61

Коэф-т Сортино

UGL:

2.94

DIG:

-0.59

Коэф-т Омега

UGL:

1.38

DIG:

0.92

Коэф-т Кальмара

UGL:

2.17

DIG:

-0.39

Коэф-т Мартина

UGL:

13.25

DIG:

-1.79

Индекс Язвы

UGL:

6.28%

DIG:

16.79%

Дневная вол-ть

UGL:

34.12%

DIG:

49.76%

Макс. просадка

UGL:

-75.93%

DIG:

-97.04%

Текущая просадка

UGL:

-4.80%

DIG:

-74.73%

Доходность по периодам

С начала года, UGL показывает доходность 54.58%, что значительно выше, чем у DIG с доходностью -11.39%. За последние 10 лет акции UGL превзошли акции DIG по среднегодовой доходности: 13.97% против -5.80% соответственно.


UGL

С начала года

54.58%

1 месяц

20.01%

6 месяцев

40.09%

1 год

84.95%

5 лет

18.50%

10 лет

13.97%

DIG

С начала года

-11.39%

1 месяц

-24.63%

6 месяцев

-19.25%

1 год

-31.06%

5 лет

33.95%

10 лет

-5.80%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий UGL и DIG

И UGL, и DIG имеют комиссию равную 0.95%.


График комиссии UGL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
UGL: 0.95%
График комиссии DIG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DIG: 0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UGL и DIG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

UGL
Ранг риск-скорректированной доходности UGL, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UGL, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGL, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGL, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGL, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGL, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина

DIG
Ранг риск-скорректированной доходности DIG, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DIG, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIG, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIG, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIG, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIG, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UGL c DIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Gold (UGL) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа UGL, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
UGL: 2.44
DIG: -0.61
Коэффициент Сортино UGL, с текущим значением в 2.94, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
UGL: 2.94
DIG: -0.59
Коэффициент Омега UGL, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
UGL: 1.38
DIG: 0.92
Коэффициент Кальмара UGL, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
UGL: 2.17
DIG: -0.43
Коэффициент Мартина UGL, с текущим значением в 13.25, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
UGL: 13.25
DIG: -1.79

Показатель коэффициента Шарпа UGL на текущий момент составляет 2.44, что выше коэффициента Шарпа DIG равного -0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UGL и DIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.44
-0.61
UGL
DIG

Дивиденды

Сравнение дивидендов UGL и DIG

UGL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DIG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UGL
ProShares Ultra Gold
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DIG
ProShares Ultra Oil & Gas
3.62%3.13%0.61%1.33%2.24%3.19%2.72%2.30%1.76%1.09%1.56%0.87%

Просадки

Сравнение просадок UGL и DIG

Максимальная просадка UGL за все время составила -75.93%, что меньше максимальной просадки DIG в -97.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGL и DIG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.80%
-65.36%
UGL
DIG

Волатильность

Сравнение волатильности UGL и DIG

Текущая волатильность для ProShares Ultra Gold (UGL) составляет 16.43%, в то время как у ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) волатильность равна 35.22%. Это указывает на то, что UGL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.43%
35.22%
UGL
DIG