PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение UGL с DIG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UGL с DIG

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Gold (UGL) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG).

UGL и DIG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UGL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Gold bullion (200%). Фонд был запущен 1 дек. 2008 г.. DIG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UGL или DIG.

Корреляция

Корреляция между UGL и DIG составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности UGL и DIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Gold (UGL) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UGL:

1.86

DIG:

-0.48

Коэф-т Сортино

UGL:

2.57

DIG:

-0.33

Коэф-т Омега

UGL:

1.33

DIG:

0.95

Коэф-т Кальмара

UGL:

1.93

DIG:

-0.29

Коэф-т Мартина

UGL:

11.45

DIG:

-1.40

Индекс Язвы

UGL:

6.48%

DIG:

16.32%

Дневная вол-ть

UGL:

36.10%

DIG:

50.15%

Макс. просадка

UGL:

-75.93%

DIG:

-97.04%

Текущая просадка

UGL:

-11.49%

DIG:

-73.60%

Доходность по периодам

С начала года, UGL показывает доходность 43.71%, что значительно выше, чем у DIG с доходностью -7.40%. За последние 10 лет акции UGL превзошли акции DIG по среднегодовой доходности: 12.71% против -5.16% соответственно.

UGL

С начала года

43.71%

1 месяц

-1.13%

6 месяцев

42.60%

1 год

66.32%

5 лет

17.34%

10 лет

12.71%

DIG

С начала года

-7.40%

1 месяц

13.56%

6 месяцев

-23.23%

1 год

-23.92%

5 лет

34.03%

10 лет

-5.16%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий UGL и DIG

И UGL, и DIG имеют комиссию равную 0.95%.

UGL
ProShares Ultra Gold
DIG
ProShares Ultra Oil & Gas

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UGL и DIG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
UGL
Ранг риск-скорректированной доходности UGL, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UGL, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGL, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGL, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGL, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGL, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
DIG
Ранг риск-скорректированной доходности DIG, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DIG, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIG, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIG, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIG, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIG, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UGL c DIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Gold (UGL) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа UGL на текущий момент составляет 1.86, что выше коэффициента Шарпа DIG равного -0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UGL и DIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов UGL и DIG

UGL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DIG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UGL
ProShares Ultra Gold		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DIG
ProShares Ultra Oil & Gas		3.46%3.13%0.61%1.33%2.24%3.19%2.72%2.30%1.76%1.09%1.56%0.87%

Просадки

Сравнение просадок UGL и DIG

Максимальная просадка UGL за все время составила -75.93%, что меньше максимальной просадки DIG в -97.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGL и DIG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности UGL и DIG

ProShares Ultra Gold (UGL) имеет более высокую волатильность в 17.65% по сравнению с ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) с волатильностью 13.81%. Это указывает на то, что UGL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...