Сравнение UGL с DIG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Gold (UGL) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG).
UGL и DIG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UGL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Gold Subindex (200%). Фонд был запущен 1 дек. 2008 г.. DIG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UGL и DIG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UGL и DIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UGL ProShares Ultra Gold | 14.36% | 137.57% | 46.36% | 15.56% | -7.59% | -12.30% | 39.04% | 31.11% | -8.02% | 22.50% |
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 71.38% | 2.73% | 0.93% | -13.04% | 125.34% | 115.63% | -70.36% | 12.51% | -40.11% | -7.39% |
Доходность по периодам
С начала года, UGL показывает доходность 14.36%, что значительно ниже, чем у DIG с доходностью 71.38%. За последние 10 лет акции UGL превзошли акции DIG по среднегодовой доходности: 20.61% против 7.37% соответственно.
UGL
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- -21.80%
- С начала года
- 14.36%
- 6 месяцев
- 37.39%
- 1 год
- 98.00%
- 3 года*
- 59.13%
- 5 лет*
- 35.67%
- 10 лет*
- 20.61%
DIG
- 1 день
- -7.64%
- 1 месяц
- 7.25%
- С начала года
- 71.38%
- 6 месяцев
- 70.78%
- 1 год
- 47.64%
- 3 года*
- 20.73%
- 5 лет*
- 34.16%
- 10 лет*
- 7.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UGL и DIG
И UGL, и DIG имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
UGL vs. DIG — Ранг доходности на риск
UGL
DIG
Сравнение UGL c DIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Gold (UGL) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UGL | DIG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.78 | 0.96 | +0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.11 | 1.41 | +0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.21 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 1.40 | +1.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.76 | 2.86 | +5.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UGL | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.78 | 0.96 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 | 0.66 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.13 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.00 | +0.42 |
Корреляция
Корреляция между UGL и DIG составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UGL и DIG
UGL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UGL ProShares Ultra Gold | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 1.45% | 2.62% | 3.13% | 0.61% | 1.33% | 2.24% | 3.18% | 2.72% | 2.30% | 1.76% | 1.09% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок UGL и DIG
Максимальная просадка UGL за все время составила -75.93%, что меньше максимальной просадки DIG в -97.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGL и DIG.
Загрузка...
Показатели просадок
| UGL | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.93% | -97.04% | +21.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.56% | -35.40% | -2.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.23% | -46.02% | +5.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.23% | -92.53% | +46.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.85% | -49.79% | +23.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.76% | -64.47% | +20.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.11% | 17.32% | -6.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности UGL и DIG
ProShares Ultra Gold (UGL) имеет более высокую волатильность в 20.81% по сравнению с ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) с волатильностью 12.95%. Это указывает на то, что UGL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UGL | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.81% | 12.95% | +7.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.09% | 28.78% | +20.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.46% | 49.96% | +5.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.70% | 51.73% | -16.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.19% | 57.63% | -25.44% |