Сравнение UGL с COM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Gold (UGL) и Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM).
UGL и COM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UGL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Gold Subindex (200%). Фонд был запущен 1 дек. 2008 г.. COM - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Auspice Broad Commodity ER Index. Фонд был запущен 30 мар. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UGL и COM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UGL и COM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UGL ProShares Ultra Gold | 14.36% | 137.57% | 46.36% | 15.56% | -7.59% | -12.30% | 39.04% | 31.11% | -8.02% | 6.19% |
COM Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF | 13.43% | 7.72% | 5.81% | -2.09% | 9.17% | 28.00% | 6.63% | -0.18% | -0.03% | -2.05% |
Доходность по периодам
С начала года, UGL показывает доходность 14.36%, что значительно выше, чем у COM с доходностью 13.43%.
UGL
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- -21.80%
- С начала года
- 14.36%
- 6 месяцев
- 37.39%
- 1 год
- 98.00%
- 3 года*
- 59.13%
- 5 лет*
- 35.67%
- 10 лет*
- 20.61%
COM
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 4.33%
- С начала года
- 13.43%
- 6 месяцев
- 17.30%
- 1 год
- 16.85%
- 3 года*
- 6.69%
- 5 лет*
- 10.01%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UGL и COM
UGL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии COM в 0.70%.
Доходность на риск
UGL vs. COM — Ранг доходности на риск
UGL
COM
Сравнение UGL c COM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Gold (UGL) и Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UGL | COM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.78 | 1.63 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.11 | 2.14 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.32 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 2.75 | -0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.76 | 5.92 | +2.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UGL | COM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.78 | 1.63 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 | 1.04 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.72 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между UGL и COM составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UGL и COM
UGL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UGL ProShares Ultra Gold | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COM Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF | 2.49% | 2.99% | 3.88% | 3.80% | 8.59% | 10.32% | 0.13% | 1.09% | 2.36% | 0.09% |
Просадки
Сравнение просадок UGL и COM
Максимальная просадка UGL за все время составила -75.93%, что больше максимальной просадки COM в -15.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGL и COM.
Загрузка...
Показатели просадок
| UGL | COM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.93% | -15.95% | -59.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.56% | -6.15% | -31.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.23% | -14.02% | -26.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.85% | -1.29% | -24.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.76% | -6.37% | -37.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.11% | 2.86% | +8.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности UGL и COM
ProShares Ultra Gold (UGL) имеет более высокую волатильность в 20.81% по сравнению с Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что UGL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UGL | COM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.81% | 3.84% | +16.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.09% | 8.25% | +40.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.46% | 10.37% | +45.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.70% | 9.72% | +25.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.19% | 9.76% | +22.43% |