PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение UGL с COM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UGL с COM

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Gold (UGL) и Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM).

UGL и COM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UGL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Gold bullion (200%). Фонд был запущен 1 дек. 2008 г.. COM - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Auspice Broad Commodity ER Index. Фонд был запущен 30 мар. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UGL или COM.

Корреляция

Корреляция между UGL и COM составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности UGL и COM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Gold (UGL) и Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
277.28%
52.60%
UGL
COM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UGL:

2.44

COM:

0.09

Коэф-т Сортино

UGL:

2.94

COM:

0.18

Коэф-т Омега

UGL:

1.38

COM:

1.02

Коэф-т Кальмара

UGL:

2.17

COM:

0.08

Коэф-т Мартина

UGL:

13.25

COM:

0.24

Индекс Язвы

UGL:

6.28%

COM:

3.13%

Дневная вол-ть

UGL:

34.12%

COM:

8.45%

Макс. просадка

UGL:

-75.93%

COM:

-15.95%

Текущая просадка

UGL:

-4.80%

COM:

-6.80%

Доходность по периодам

С начала года, UGL показывает доходность 54.58%, что значительно выше, чем у COM с доходностью 1.14%.

UGL

С начала года

54.58%

1 месяц

20.01%

6 месяцев

40.09%

1 год

84.95%

5 лет

18.50%

10 лет

13.97%

COM

С начала года

1.14%

1 месяц

-2.59%

6 месяцев

-0.87%

1 год

0.76%

5 лет

11.56%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий UGL и COM

UGL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии COM в 0.70%.

UGL
ProShares Ultra Gold
График комиссии UGL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
UGL: 0.95%
COM
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF
График комиссии COM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
COM: 0.70%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UGL и COM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
UGL
Ранг риск-скорректированной доходности UGL, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UGL, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGL, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGL, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGL, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGL, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
COM
Ранг риск-скорректированной доходности COM, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COM, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COM, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COM, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COM, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COM, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UGL c COM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Gold (UGL) и Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа UGL, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
UGL: 2.44
COM: 0.09
Коэффициент Сортино UGL, с текущим значением в 2.94, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
UGL: 2.94
COM: 0.18
Коэффициент Омега UGL, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
UGL: 1.38
COM: 1.02
Коэффициент Кальмара UGL, с текущим значением в 5.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
UGL: 5.22
COM: 0.08
Коэффициент Мартина UGL, с текущим значением в 13.25, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
UGL: 13.25
COM: 0.24

Показатель коэффициента Шарпа UGL на текущий момент составляет 2.44, что выше коэффициента Шарпа COM равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UGL и COM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.44
0.09
UGL
COM

Дивиденды

Сравнение дивидендов UGL и COM

UGL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%.

TTM20242023202220212020201920182017
UGL
ProShares Ultra Gold		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
COM
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF		3.76%3.87%3.80%8.59%10.32%0.13%1.09%2.36%0.09%

Просадки

Сравнение просадок UGL и COM

Максимальная просадка UGL за все время составила -75.93%, что больше максимальной просадки COM в -15.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGL и COM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.80%
-6.80%
UGL
COM

Волатильность

Сравнение волатильности UGL и COM

ProShares Ultra Gold (UGL) имеет более высокую волатильность в 16.43% по сравнению с Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что UGL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.43%
4.19%
UGL
COM