Сравнение UGL с COM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Gold (UGL) и Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM).
UGL и COM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UGL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Gold bullion (200%). Фонд был запущен 1 дек. 2008 г.. COM - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Auspice Broad Commodity ER Index. Фонд был запущен 30 мар. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UGL или COM.
Корреляция
Корреляция между UGL и COM составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности UGL и COM
Основные характеристики
UGL:
1.69
COM:
0.77
UGL:
2.16
COM:
1.15
UGL:
1.28
COM:
1.14
UGL:
0.98
COM:
0.40
UGL:
8.36
COM:
1.98
UGL:
6.08%
COM:
2.73%
UGL:
30.11%
COM:
7.05%
UGL:
-75.93%
COM:
-15.95%
UGL:
-23.05%
COM:
-7.96%
Доходность по периодам
С начала года, UGL показывает доходность 46.49%, что значительно выше, чем у COM с доходностью 5.68%.
UGL
46.49%
-3.92%
21.62%
47.66%
14.77%
9.48%
COM
5.68%
-1.10%
-0.47%
5.27%
9.28%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UGL и COM
UGL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии COM в 0.70%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UGL c COM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Gold (UGL) и Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UGL и COM
UGL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UGL ProShares Ultra Gold | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COM Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF | 3.30% | 3.80% | 8.59% | 10.32% | 0.13% | 1.09% | 2.36% | 0.09% |
Просадки
Сравнение просадок UGL и COM
Максимальная просадка UGL за все время составила -75.93%, что больше максимальной просадки COM в -15.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGL и COM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UGL и COM
ProShares Ultra Gold (UGL) имеет более высокую волатильность в 11.22% по сравнению с Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) с волатильностью 1.87%. Это указывает на то, что UGL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.