PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение UGL с COM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UGL с COM

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Gold (UGL) и Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM).

UGL и COM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UGL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Gold bullion (200%). Фонд был запущен 1 дек. 2008 г.. COM - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Auspice Broad Commodity ER Index. Фонд был запущен 30 мар. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UGL или COM.

Корреляция

Корреляция между UGL и COM составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности UGL и COM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Gold (UGL) и Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UGL:

1.86

COM:

-0.01

Коэф-т Сортино

UGL:

2.57

COM:

0.21

Коэф-т Омега

UGL:

1.33

COM:

1.03

Коэф-т Кальмара

UGL:

1.93

COM:

0.10

Коэф-т Мартина

UGL:

11.45

COM:

0.29

Индекс Язвы

UGL:

6.48%

COM:

3.22%

Дневная вол-ть

UGL:

36.10%

COM:

8.29%

Макс. просадка

UGL:

-75.93%

COM:

-15.95%

Текущая просадка

UGL:

-11.49%

COM:

-7.27%

Доходность по периодам

С начала года, UGL показывает доходность 43.71%, что значительно выше, чем у COM с доходностью 0.63%.

UGL

С начала года

43.71%

1 месяц

-1.13%

6 месяцев

42.60%

1 год

66.32%

5 лет

17.34%

10 лет

12.71%

COM

С начала года

0.63%

1 месяц

-0.07%

6 месяцев

-0.08%

1 год

-0.05%

5 лет

11.48%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий UGL и COM

UGL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии COM в 0.70%.

UGL
ProShares Ultra Gold
COM
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UGL и COM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
UGL
Ранг риск-скорректированной доходности UGL, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UGL, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGL, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGL, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGL, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGL, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
COM
Ранг риск-скорректированной доходности COM, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COM, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COM, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COM, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COM, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COM, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UGL c COM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Gold (UGL) и Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа UGL на текущий момент составляет 1.86, что выше коэффициента Шарпа COM равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UGL и COM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов UGL и COM

UGL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%.

TTM20242023202220212020201920182017
UGL
ProShares Ultra Gold		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
COM
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF		3.78%3.87%3.80%8.59%10.32%0.13%1.09%2.36%0.09%

Просадки

Сравнение просадок UGL и COM

Максимальная просадка UGL за все время составила -75.93%, что больше максимальной просадки COM в -15.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGL и COM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности UGL и COM

ProShares Ultra Gold (UGL) имеет более высокую волатильность в 17.65% по сравнению с Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) с волатильностью 1.56%. Это указывает на то, что UGL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...