Сравнение UGL с COM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Gold (UGL) и Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM).
UGL и COM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UGL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Gold bullion (200%). Фонд был запущен 1 дек. 2008 г.. COM - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Auspice Broad Commodity ER Index. Фонд был запущен 30 мар. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UGL или COM.
Основные характеристики
| UGL | COM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 20.09% | 4.90% |
| Дох-ть за 1 год | 13.68% | -3.92% |
| Дох-ть за 3 года | 9.67% | 6.51% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.20% | 9.01% |
| Коэф-т Шарпа | 0.62 | -0.47 |
| Дневная вол-ть | 24.45% | 7.15% |
| Макс. просадка | -75.93% | -15.95% |
| Current Drawdown | -36.91% | -8.63% |
Корреляция
Корреляция между UGL и COM составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности UGL и COM
С начала года, UGL показывает доходность 20.09%, что значительно выше, чем у COM с доходностью 4.90%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UGL и COM
UGL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии COM в 0.70%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UGL c COM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Gold (UGL) и Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UGL и COM
UGL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UGL ProShares Ultra Gold | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COM Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF | 4.64% | 3.80% | 8.59% | 10.32% | 0.13% | 1.09% | 2.36% | 0.09% |
Просадки
Сравнение просадок UGL и COM
Максимальная просадка UGL за все время составила -75.93%, что больше максимальной просадки COM в -15.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGL и COM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UGL и COM
ProShares Ultra Gold (UGL) имеет более высокую волатильность в 10.22% по сравнению с Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) с волатильностью 2.51%. Это указывает на то, что UGL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.