PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UGA с MGK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UGA с MGK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UGA (United States Gasoline Fund LP) and MGK (Vanguard Mega Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - UGA is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Unleaded Gasoline, while MGK is a Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Mega Cap Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, UGA returned 14.27%/yr vs 19.22%/yr for MGK. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. UGA charges 0.75%/yr vs 0.05%/yr for MGK.

Доходность

Сравнение доходности UGA и MGK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States Gasoline Fund LP (UGA) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UGA показывает доходность 70.69%, что значительно выше, чем у MGK с доходностью 10.16%. За последние 10 лет акции UGA уступали акциям MGK по среднегодовой доходности: 14.27% против 19.22% соответственно.

UGA

1 день
-2.73%
1 месяц
-12.25%
С начала года
70.69%
6 месяцев
59.72%
1 год
79.48%
3 года*
20.80%
5 лет*
24.41%
10 лет*
14.27%

MGK

1 день
0.13%
1 месяц
6.68%
С начала года
10.16%
6 месяцев
9.47%
1 год
29.81%
3 года*
26.86%
5 лет*
16.28%
10 лет*
19.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UGA и MGK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UGA
United States Gasoline Fund LP		70.69%-2.00%3.77%1.27%46.34%68.49%-24.88%41.25%-28.07%1.69%
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		10.16%20.67%32.94%51.67%-33.59%28.58%41.01%37.38%-2.91%29.49%

Correlation

The correlation between UGA and MGK is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 февр. 2008 г.

0.22

The correlation between UGA and MGK shifts across timeframes, from -0.24 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

United States Gasoline Fund LP

Vanguard Mega Cap Growth ETF

Часто сравнивают с UGA:
UGA с URAUGA с FCGUGA с QQQUGA с VOOUGA с USOUGA с SPYUGA с FNGS
Часто сравнивают с MGK:
MGK с VGTMGK с VUGMGK с QQQMGK с SCHGMGK с MAGSMGK с MGCMGK с MGV

Доходность на риск

UGA vs. MGK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UGA
Ранг доходности на риск UGA: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGA: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGA: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGA: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGA: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGA: 7070
Ранг коэф-та Мартина
MGK
Ранг доходности на риск MGK: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGK: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGK: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGK: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGK: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGK: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UGA c MGK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Gasoline Fund LP (UGA) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UGAMGKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.27
1.85

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
2.51

+0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.32

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.37

1.78

+3.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.86

6.11

+6.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UGA vs. MGK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UGA на текущий момент составляет 2.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MGK равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UGA и MGK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UGAMGKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

1.85

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.72

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.88

-0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.66

-0.54

Просадки

Сравнение просадок UGA и MGK

Максимальная просадка UGA за все время составила -86.59%, что больше максимальной просадки MGK в -47.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGA и MGK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UGAMGKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.59%

-47.97%

-38.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.88%

-16.85%

+1.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.68%

-23.36%

-3.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.11%

-36.01%

-2.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.89%

-36.01%

-39.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.75%

-1.30%

-13.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.76%

-7.47%

-29.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.20%

4.89%

+1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности UGA и MGK

United States Gasoline Fund LP (UGA) имеет более высокую волатильность в 11.64% по сравнению с Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) с волатильностью 4.00%. Это указывает на то, что UGA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MGK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UGAMGKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.64%

4.00%

+7.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.48%

12.36%

+18.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.27%

16.22%

+19.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.40%

22.62%

+11.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.27%

21.88%

+15.39%

Сравнение комиссий UGA и MGK

UGA берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии MGK в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UGA и MGK

UGA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MGK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		0.32%0.35%0.43%0.50%0.70%0.41%0.65%0.85%1.12%1.23%1.53%1.43%
UGA
United States Gasoline Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UGA and MGK have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UGA has higher volatility (11.64%) compared to MGK (4.00%). In terms of maximum drawdown, UGA dropped -86.59% vs MGK's -47.97%.

On 10-year performance, MGK leads with 19.22% vs 14.27% for UGA. On fees, MGK is cheaper at 0.05% per year. On volatility, MGK has been the lower-risk option at 4.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, MGK has performed better with a 19.22% return vs 14.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MGK is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.75% for UGA.

MGK has the higher dividend yield at 0.32%, compared with 0.00% for UGA.

UGA is categorized as Oil & Gas, while MGK is Large Cap Growth Equities. UGA tracks Front Month Unleaded Gasoline, while MGK tracks CRSP US Mega Cap Growth Index. They also come from different issuers: Concierge Technologies and Vanguard. Their fees differ too: 0.75% for UGA and 0.05% for MGK.

UGA currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UGA и MGK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор