PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение UGA с MGK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UGA с MGK

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United States Gasoline Fund LP (UGA) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK).

UGA и MGK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UGA - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность Front Month Unleaded Gasoline. Фонд был запущен 26 февр. 2008 г.. MGK - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UGA или MGK.

Корреляция

Корреляция между UGA и MGK составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности UGA и MGK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States Gasoline Fund LP (UGA) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UGA:

-0.44

MGK:

0.54

Коэф-т Сортино

UGA:

-0.44

MGK:

0.92

Коэф-т Омега

UGA:

0.95

MGK:

1.13

Коэф-т Кальмара

UGA:

-0.38

MGK:

0.59

Коэф-т Мартина

UGA:

-1.10

MGK:

1.99

Индекс Язвы

UGA:

10.68%

MGK:

6.99%

Дневная вол-ть

UGA:

26.99%

MGK:

25.50%

Макс. просадка

UGA:

-86.59%

MGK:

-48.36%

Текущая просадка

UGA:

-25.53%

MGK:

-9.47%

Доходность по периодам

С начала года, UGA показывает доходность -5.35%, что значительно выше, чем у MGK с доходностью -5.76%. За последние 10 лет акции UGA уступали акциям MGK по среднегодовой доходности: 4.11% против 15.50% соответственно.

UGA

С начала года

-5.35%

1 месяц

7.64%

6 месяцев

-4.22%

1 год

-10.18%

5 лет

31.83%

10 лет

4.11%

MGK

С начала года

-5.76%

1 месяц

9.69%

6 месяцев

-4.64%

1 год

13.66%

5 лет

17.22%

10 лет

15.50%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий UGA и MGK

UGA берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии MGK в 0.07%.

UGA
United States Gasoline Fund LP
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UGA и MGK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
UGA
Ранг риск-скорректированной доходности UGA, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UGA, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGA, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGA, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGA, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGA, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
MGK
Ранг риск-скорректированной доходности MGK, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MGK, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGK, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGK, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGK, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGK, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UGA c MGK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Gasoline Fund LP (UGA) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа UGA на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа MGK равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UGA и MGK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов UGA и MGK

UGA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MGK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UGA
United States Gasoline Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		0.47%0.43%0.50%0.70%0.41%0.65%0.85%1.12%1.23%1.53%1.43%1.25%

Просадки

Сравнение просадок UGA и MGK

Максимальная просадка UGA за все время составила -86.59%, что больше максимальной просадки MGK в -48.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGA и MGK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности UGA и MGK

Текущая волатильность для United States Gasoline Fund LP (UGA) составляет 7.48%, в то время как у Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) волатильность равна 8.62%. Это указывает на то, что UGA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MGK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...