Сравнение UGA с MGK
UGA (United States Gasoline Fund LP) and MGK (Vanguard Mega Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - UGA is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Unleaded Gasoline, while MGK is a Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Mega Cap Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, UGA returned 14.74%/yr vs 19.01%/yr for MGK. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. UGA charges 0.75%/yr vs 0.05%/yr for MGK.
Доходность
Сравнение доходности UGA и MGK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UGA показывает доходность 66.14%, что значительно выше, чем у MGK с доходностью 2.27%. За последние 10 лет акции UGA уступали акциям MGK по среднегодовой доходности: 14.74% против 19.01% соответственно.
UGA
- 1 день
- 4.14%
- 1 месяц
- -5.40%
- С начала года
- 66.14%
- 6 месяцев
- 62.36%
- 1 год
- 70.24%
- 3 года*
- 19.22%
- 5 лет*
- 23.21%
- 10 лет*
- 14.74%
MGK
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- -5.95%
- С начала года
- 2.27%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 17.76%
- 3 года*
- 23.32%
- 5 лет*
- 13.54%
- 10 лет*
- 19.01%
Сравнение доходности по годам UGA и MGK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UGA United States Gasoline Fund LP | 66.14% | -2.00% | 3.77% | 1.27% | 46.34% | 68.49% | -24.88% | 41.25% | -28.07% | 1.69% |
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | 2.27% | 20.67% | 32.94% | 51.67% | -33.59% | 28.58% | 41.01% | 37.38% | -2.91% | 29.49% |
Correlation
The correlation between UGA and MGK is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2008 г. | 0.22 |
The correlation between UGA and MGK shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UGA vs. MGK — Ранг доходности на риск
UGA
MGK
Сравнение UGA c MGK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Gasoline Fund LP (UGA) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UGA | MGK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.19 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.47 | 1.06 | +2.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.69 | 3.51 | +7.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UGA и MGK
Максимальная просадка UGA за все время составила -86.59%, что больше максимальной просадки MGK в -48.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGA и MGK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UGA | MGK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.59% | -48.43% | -38.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.32% | -16.85% | -3.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.68% | -23.36% | -3.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.11% | -36.01% | -2.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.89% | -36.01% | -39.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.02% | -8.37% | -8.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.69% | -7.58% | -29.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.59% | 5.07% | +1.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности UGA и MGK
United States Gasoline Fund LP (UGA) имеет более высокую волатильность в 8.84% по сравнению с Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) с волатильностью 7.03%. Это указывает на то, что UGA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MGK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UGA | MGK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.84% | 7.03% | +1.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.92% | 13.71% | +17.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.74% | 17.27% | +17.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.52% | 22.81% | +11.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.24% | 21.95% | +15.29% |
Сравнение комиссий UGA и MGK
UGA берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии MGK в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UGA и MGK
UGA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MGK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | 0.34% | 0.35% | 0.43% | 0.50% | 0.70% | 0.41% | 0.65% | 0.85% | 1.12% | 1.23% | 1.53% | 1.43% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UGA and MGK have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UGA has higher volatility (8.84%) compared to MGK (7.03%). In terms of maximum drawdown, UGA dropped -86.59% vs MGK's -48.43%.
On 10-year performance, MGK leads with 19.01% vs 14.74% for UGA. On fees, MGK is cheaper at 0.05% per year. On volatility, MGK has been the lower-risk option at 7.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, MGK has performed better with a 19.01% return vs 14.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MGK is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.75% for UGA.
MGK has the higher dividend yield at 0.34%, compared with 0.00% for UGA.
UGA is categorized as Oil & Gas, while MGK is Large Cap Growth Equities. UGA tracks Front Month Unleaded Gasoline, while MGK tracks CRSP US Mega Cap Growth Index. They also come from different issuers: Concierge Technologies and Vanguard. Their fees differ too: 0.75% for UGA and 0.05% for MGK.
UGA currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UGA и MGK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор