PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение UDOW с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UDOW с QQQ

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

UDOW (ProShares UltraPro Dow30) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - UDOW is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones Industrial Average (300%), while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, UDOW returned 24.14%/yr vs 20.75%/yr for QQQ. Their 0.75 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. UDOW charges 0.95%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности UDOW и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UDOW показывает доходность 34.72%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью 17.04%. За последние 10 лет акции UDOW превзошли акции QQQ по среднегодовой доходности: 24.14% против 20.75% соответственно.

UDOW

1 день
1.27%
1 месяц
5.99%
6 месяцев
24.98%
С начала года
34.72%
1 год
68.15%
3 года*
37.02%
5 лет*
16.20%
10 лет*
24.14%
Всё время*
27.06%

QQQ

1 день
-0.90%
1 месяц
-0.76%
6 месяцев
18.69%
С начала года
17.04%
1 год
28.64%
3 года*
25.18%
5 лет*
14.96%
10 лет*
20.75%
Всё время*
10.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

QQQ

Invesco QQQ ETF
$34.07B$28.96B$31.85B

UDOW

ProShares UltraPro Dow30
$139.29M$118.80M$141.03M

Сравнение доходности по годам UDOW и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UDOW
ProShares UltraPro Dow30		34.72%24.46%28.47%32.72%-32.39%65.67%-17.15%75.24%-23.86%99.07%
QQQ
Invesco QQQ ETF		17.04%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Correlation

The correlation between UDOW and QQQ is 0.62, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.62

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.64

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.71

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2010 г.

0.75

The correlation between UDOW and QQQ shifts across timeframes, from 0.62 (1 year) to 0.75 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов UDOW и QQQ

Секторы
UDOW
QQQ

Финансовые услуги

32.9%
0.2%

Промышленность

8.8%
2.7%

Технологии

8.2%
60.9%

Здравоохранение

6.9%
3.6%

Потребительский циклический сектор

5.1%
10.7%

Коммуникационные услуги

2.4%
13.1%

Потребительский защитный сектор

2.0%
6.3%

Сырьевые материалы

1.8%
1.0%

Энергетика

1.1%
0.5%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

1.1%

Финансовые услуги

UDOW
32.9%
QQQ
0.2%

Промышленность

UDOW
8.8%
QQQ
2.7%

Технологии

UDOW
8.2%
QQQ
60.9%

Здравоохранение

UDOW
6.9%
QQQ
3.6%

Потребительский циклический сектор

UDOW
5.1%
QQQ
10.7%

Коммуникационные услуги

UDOW
2.4%
QQQ
13.1%

Потребительский защитный сектор

UDOW
2.0%
QQQ
6.3%

Сырьевые материалы

UDOW
1.8%
QQQ
1.0%

Энергетика

UDOW
1.1%
QQQ
0.5%

Недвижимость

UDOW

-

QQQ
0.1%

Коммунальные услуги

UDOW

-

QQQ
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro Dow30

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с UDOW:
UDOW с TQQQUDOW с DIAUDOW с DDMUDOW с SDOWUDOW с UPROUDOW с SPYUDOW с DOG
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с SPMO

Доходность на риск

UDOW vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
UDOW
Ранг доходности на риск UDOW: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDOW: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDOW: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDOW: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDOW: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDOW: 6464
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение UDOW c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UDOWQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
1.47

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
2.05

+0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.26

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.44

2.40

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.67

7.62

+1.04

UDOW vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UDOW на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UDOW и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UDOW и QQQ

Максимальная просадка UDOW за все время составила -80.29%, примерно равная максимальной просадке QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDOW и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UDOWQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.29%

-82.97%

+2.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.07%

-11.96%

-16.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.83%

-22.77%

-22.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.79%

-35.12%

-20.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.29%

-35.12%

-45.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.76%

+3.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.27%

-32.61%

+18.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.89%

3.77%

+4.12%

Волатильность

Сравнение волатильности UDOW и QQQ

ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) имеет более высокую волатильность в 12.46% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 7.44%. Это указывает на то, что UDOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UDOWQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.46%

7.44%

+5.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.77%

16.38%

+13.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.41%

19.56%

+17.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.38%

22.97%

+21.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.80%

22.53%

+29.27%

Сравнение комиссий UDOW и QQQ

UDOW берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UDOW и QQQ

Дивидендная доходность UDOW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что больше доходности QQQ в 0.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.42%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%
UDOW
ProShares UltraPro Dow30		1.00%1.38%0.95%0.95%0.83%0.26%0.19%0.61%0.73%0.13%0.26%0.21%

Часто задаваемые вопросы

UDOW and QQQ have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UDOW has higher volatility (12.46%) compared to QQQ (7.44%). In terms of maximum drawdown, UDOW dropped -80.29% vs QQQ's -82.97%.

On 10-year performance, UDOW leads with 24.14% vs 20.75% for QQQ. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, QQQ has been the lower-risk option at 7.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UDOW has performed better with a 24.14% return vs 20.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.95% for UDOW.

UDOW has the higher dividend yield at 1.00%, compared with 0.42% for QQQ.

UDOW is categorized as Leveraged Equities, while QQQ is Nasdaq-100. UDOW tracks Dow Jones Industrial Average (300%), while QQQ tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: ProShares and Invesco. Their fees differ too: 0.95% for UDOW and 0.18% for QQQ.

UDOW currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UDOW и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор