Сравнение UDOW с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) и Invesco QQQ (QQQ).
UDOW и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UDOW - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UDOW или QQQ.
Доходность
Сравнение доходности UDOW и QQQ
Доходность по периодам
С начала года, UDOW показывает доходность 42.45%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью 23.84%. За последние 10 лет акции UDOW превзошли акции QQQ по среднегодовой доходности: 20.32% против 18.03% соответственно.
UDOW
42.45%
5.47%
33.48%
72.29%
13.47%
20.32%
QQQ
23.84%
1.82%
11.65%
30.35%
20.97%
18.03%
Основные характеристики
| UDOW | QQQ | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.27 | 1.78 |
| Коэф-т Сортино | 2.86 | 2.37 |
| Коэф-т Омега | 1.37 | 1.32 |
| Коэф-т Кальмара | 2.62 | 2.28 |
| Коэф-т Мартина | 12.04 | 8.27 |
| Индекс Язвы | 6.21% | 3.73% |
| Дневная вол-ть | 32.93% | 17.37% |
| Макс. просадка | -80.29% | -82.98% |
| Текущая просадка | -2.96% | -1.78% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UDOW и QQQ
UDOW берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.
Корреляция
Корреляция между UDOW и QQQ составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UDOW c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UDOW и QQQ
Дивидендная доходность UDOW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что больше доходности QQQ в 0.60%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UDOW ProShares UltraPro Dow30 | 0.85% | 0.95% | 0.83% | 0.26% | 0.19% | 0.61% | 0.73% | 0.13% | 0.67% | 0.21% | 0.46% | 0.35% |
QQQ Invesco QQQ | 0.60% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок UDOW и QQQ
Максимальная просадка UDOW за все время составила -80.29%, примерно равная максимальной просадке QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDOW и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UDOW и QQQ
ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) имеет более высокую волатильность в 13.11% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что UDOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.