PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение UDOW с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UDOW с QQQ

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) и Invesco QQQ (QQQ).

UDOW и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UDOW - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UDOW или QQQ.

Корреляция

Корреляция между UDOW и QQQ составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности UDOW и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UDOW:

-0.04

QQQ:

0.45

Коэф-т Сортино

UDOW:

0.42

QQQ:

0.81

Коэф-т Омега

UDOW:

1.06

QQQ:

1.11

Коэф-т Кальмара

UDOW:

0.04

QQQ:

0.51

Коэф-т Мартина

UDOW:

0.13

QQQ:

1.65

Индекс Язвы

UDOW:

14.85%

QQQ:

6.96%

Дневная вол-ть

UDOW:

50.68%

QQQ:

25.14%

Макс. просадка

UDOW:

-80.29%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

UDOW:

-30.06%

QQQ:

-9.42%

Доходность по периодам

С начала года, UDOW показывает доходность -16.34%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -4.41%. За последние 10 лет акции UDOW уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 16.19% против 17.08% соответственно.

UDOW

С начала года

-16.34%

1 месяц

6.41%

6 месяцев

-25.33%

1 год

-2.76%

5 лет

26.42%

10 лет

16.19%

QQQ

С начала года

-4.41%

1 месяц

7.39%

6 месяцев

-4.80%

1 год

11.06%

5 лет

17.86%

10 лет

17.08%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий UDOW и QQQ

UDOW берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.

UDOW
ProShares UltraPro Dow30
QQQ
Invesco QQQ

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UDOW и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
UDOW
Ранг риск-скорректированной доходности UDOW, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UDOW, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDOW, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDOW, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDOW, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDOW, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UDOW c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа UDOW на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UDOW и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов UDOW и QQQ

Дивидендная доходность UDOW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что больше доходности QQQ в 0.61%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UDOW
ProShares UltraPro Dow30		1.37%0.95%0.95%0.83%0.26%0.19%0.61%0.73%0.13%0.67%0.21%0.46%
QQQ
Invesco QQQ		0.61%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок UDOW и QQQ

Максимальная просадка UDOW за все время составила -80.29%, примерно равная максимальной просадке QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDOW и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности UDOW и QQQ

ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) имеет более высокую волатильность в 18.24% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 8.24%. Это указывает на то, что UDOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...