PortfoliosLab logo
Сравнение UDOW с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между UDOW и QQQ составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности UDOW и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%3,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,304.31%
1,138.96%
UDOW
QQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UDOW:

-0.07

QQQ:

0.47

Коэф-т Сортино

UDOW:

0.26

QQQ:

0.82

Коэф-т Омега

UDOW:

1.03

QQQ:

1.11

Коэф-т Кальмара

UDOW:

-0.08

QQQ:

0.52

Коэф-т Мартина

UDOW:

-0.27

QQQ:

1.79

Индекс Язвы

UDOW:

13.47%

QQQ:

6.64%

Дневная вол-ть

UDOW:

50.79%

QQQ:

25.28%

Макс. просадка

UDOW:

-80.29%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

UDOW:

-35.29%

QQQ:

-12.28%

Доходность по периодам

С начала года, UDOW показывает доходность -22.60%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -7.43%. За последние 10 лет акции UDOW уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 15.57% против 16.64% соответственно.


UDOW

С начала года

-22.60%

1 месяц

-19.72%

6 месяцев

-21.91%

1 год

-0.28%

5 лет

24.29%

10 лет

15.57%

QQQ

С начала года

-7.43%

1 месяц

-2.44%

6 месяцев

-4.30%

1 год

12.01%

5 лет

17.97%

10 лет

16.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий UDOW и QQQ

UDOW берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.


График комиссии UDOW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
UDOW: 0.95%
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QQQ: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UDOW и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

UDOW
Ранг риск-скорректированной доходности UDOW, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UDOW, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDOW, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDOW, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDOW, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDOW, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина

QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UDOW c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа UDOW, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
UDOW: -0.07
QQQ: 0.47
Коэффициент Сортино UDOW, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
UDOW: 0.26
QQQ: 0.82
Коэффициент Омега UDOW, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
UDOW: 1.03
QQQ: 1.11
Коэффициент Кальмара UDOW, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
UDOW: -0.08
QQQ: 0.52
Коэффициент Мартина UDOW, с текущим значением в -0.27, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
UDOW: -0.27
QQQ: 1.79

Показатель коэффициента Шарпа UDOW на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UDOW и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.07
0.47
UDOW
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов UDOW и QQQ

Дивидендная доходность UDOW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что больше доходности QQQ в 0.63%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UDOW
ProShares UltraPro Dow30
1.48%0.95%0.95%0.83%0.26%0.19%0.61%0.73%0.13%0.67%0.21%0.46%
QQQ
Invesco QQQ
0.63%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок UDOW и QQQ

Максимальная просадка UDOW за все время составила -80.29%, примерно равная максимальной просадке QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDOW и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-35.29%
-12.28%
UDOW
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности UDOW и QQQ

ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) имеет более высокую волатильность в 35.89% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 16.86%. Это указывает на то, что UDOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
35.89%
16.86%
UDOW
QQQ