Сравнение UDOW с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
UDOW и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UDOW - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UDOW и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UDOW и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UDOW ProShares UltraPro Dow30 | -11.80% | 24.46% | 28.47% | 32.72% | -32.39% | 65.67% | -17.15% | 75.24% | -23.86% | 99.07% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.76% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Доходность по периодам
С начала года, UDOW показывает доходность -11.80%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции UDOW превзошли акции QQQ по среднегодовой доходности: 20.47% против 18.99% соответственно.
UDOW
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -14.66%
- С начала года
- -11.80%
- 6 месяцев
- -4.54%
- 1 год
- 18.03%
- 3 года*
- 23.92%
- 5 лет*
- 10.57%
- 10 лет*
- 20.47%
QQQ
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -4.76%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 18.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UDOW и QQQ
UDOW берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Доходность на риск
UDOW vs. QQQ — Ранг доходности на риск
UDOW
QQQ
Сравнение UDOW c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UDOW | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.36 | 1.07 | -0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.86 | 1.66 | -0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.24 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | 2.00 | -1.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.91 | 7.32 | -5.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UDOW | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 | 1.07 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.59 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.86 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.38 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между UDOW и QQQ составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UDOW и QQQ
Дивидендная доходность UDOW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что больше доходности QQQ в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UDOW ProShares UltraPro Dow30 | 1.54% | 1.38% | 0.95% | 0.95% | 0.83% | 0.26% | 0.19% | 0.61% | 0.73% | 0.13% | 0.26% | 0.21% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок UDOW и QQQ
Максимальная просадка UDOW за все время составила -80.29%, примерно равная максимальной просадке QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDOW и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| UDOW | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.29% | -82.97% | +2.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.18% | -12.62% | -17.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.79% | -35.12% | -20.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.29% | -35.12% | -45.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.30% | -7.86% | -13.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.46% | -32.99% | +18.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.31% | 3.44% | +5.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности UDOW и QQQ
ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) имеет более высокую волатильность в 14.82% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что UDOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UDOW | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.82% | 6.61% | +8.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.67% | 12.82% | +14.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.13% | 22.70% | +27.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.05% | 22.38% | +21.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.67% | 22.25% | +29.42% |