PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение UDOW с VXZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UDOW с VXZ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

UDOW (ProShares UltraPro Dow30) is Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones Industrial Average (300%), while VXZ (iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN) is a stock. Both are passively managed. Over the past 5 years, UDOW returned 15.05%/yr vs -13.77%/yr for VXZ. At a correlation of -0.61, they often move in opposite directions. UDOW charges 0.95%/yr vs 0.89%/yr for VXZ.

Доходность

Сравнение доходности UDOW и VXZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) и iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN (VXZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UDOW показывает доходность 22.92%, что значительно выше, чем у VXZ с доходностью -5.95%.

UDOW

1 день
-0.72%
1 месяц
2.22%
6 месяцев
13.51%
С начала года
22.92%
1 год
51.04%
3 года*
34.50%
5 лет*
15.05%
10 лет*
23.01%

VXZ

1 день
0.64%
1 месяц
-4.97%
6 месяцев
-4.41%
С начала года
-5.95%
1 год
-14.71%
3 года*
-9.50%
5 лет*
-13.77%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UDOW и VXZ

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
UDOW
ProShares UltraPro Dow30		22.92%24.46%28.47%32.72%-32.39%65.67%-17.15%75.24%-35.09%
VXZ
iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN		-5.95%5.73%-12.65%-43.98%0.47%-16.38%72.77%-20.10%31.89%

Correlation

The correlation between UDOW and VXZ is -0.62, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 янв. 2018 г.

-0.61

The correlation between UDOW and VXZ has been stable across timeframes, ranging from -0.65 to -0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro Dow30

iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN

Часто сравнивают с UDOW:
UDOW с TQQQUDOW с DIAUDOW с DDMUDOW с SDOWUDOW с UPROUDOW с SPYUDOW с DOG
Часто сравнивают с VXZ:
VXZ с VXXVXZ с VIXMVXZ с SPDNVXZ с EFAVVXZ с SPYVXZ с QQQVXZ с UPRO

Доходность на риск

UDOW vs. VXZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UDOW
Ранг доходности на риск UDOW: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDOW: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDOW: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDOW: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDOW: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDOW: 4848
Ранг коэф-та Мартина
VXZ
Ранг доходности на риск VXZ: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXZ: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXZ: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXZ: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXZ: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXZ: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UDOW c VXZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) и iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN (VXZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UDOWVXZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
-0.79

+2.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.01
-1.03

+3.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

0.88

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.83

-0.77

+2.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.48

-1.57

+8.05

UDOW vs. VXZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UDOW на текущий момент составляет 1.40, что выше коэффициента Шарпа VXZ равного -0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UDOW и VXZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UDOW и VXZ

Максимальная просадка UDOW за все время составила -80.29%, что больше максимальной просадки VXZ в -69.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDOW и VXZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UDOWVXZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.29%

-69.00%

-11.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.07%

-19.20%

-8.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.83%

-36.45%

-8.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.79%

-62.05%

+6.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.29%

-67.37%

+64.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.30%

-37.16%

+22.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.90%

9.38%

-1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности UDOW и VXZ

ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) имеет более высокую волатильность в 6.90% по сравнению с iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN (VXZ) с волатильностью 2.77%. Это указывает на то, что UDOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VXZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UDOWVXZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.90%

2.77%

+4.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.66%

13.61%

+15.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.53%

18.62%

+17.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.29%

29.03%

+15.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.67%

33.90%

+17.77%

Сравнение комиссий UDOW и VXZ

UDOW берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VXZ в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UDOW и VXZ

Дивидендная доходность UDOW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, тогда как VXZ не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UDOW
ProShares UltraPro Dow30		1.09%1.38%0.95%0.95%0.83%0.26%0.19%0.61%0.73%0.13%0.26%0.21%
VXZ
iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UDOW and VXZ have a correlation of -0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UDOW has higher volatility (6.90%) compared to VXZ (2.77%). In terms of maximum drawdown, UDOW dropped -80.29% vs VXZ's -69.00%.

UDOW currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UDOW и VXZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор