Сравнение UDOW с VXZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) и iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN (VXZ).
UDOW - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. VXZ - это пассивный фонд от Barclays Capital, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index Total Return. Фонд был запущен 17 янв. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UDOW или VXZ.
Доходность
Сравнение доходности UDOW и VXZ
Доходность по периодам
С начала года, UDOW показывает доходность 42.45%, что значительно выше, чем у VXZ с доходностью -15.04%.
UDOW
42.45%
5.47%
33.48%
72.29%
13.47%
20.32%
VXZ
-15.04%
-2.98%
0.92%
-18.68%
-8.19%
N/A
Основные характеристики
| UDOW | VXZ | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.27 | -0.61 |
| Коэф-т Сортино | 2.86 | -0.84 |
| Коэф-т Омега | 1.37 | 0.91 |
| Коэф-т Кальмара | 2.62 | -0.27 |
| Коэф-т Мартина | 12.04 | -1.26 |
| Индекс Язвы | 6.21% | 14.57% |
| Дневная вол-ть | 32.93% | 29.94% |
| Макс. просадка | -80.29% | -68.91% |
| Текущая просадка | -2.96% | -68.08% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между UDOW и VXZ составляет -0.61. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UDOW c VXZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) и iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN (VXZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UDOW и VXZ
Дивидендная доходность UDOW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, тогда как VXZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UDOW ProShares UltraPro Dow30 | 0.85% | 0.95% | 0.83% | 0.26% | 0.19% | 0.61% | 0.73% | 0.13% | 0.67% | 0.21% | 0.46% | 0.35% |
VXZ iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UDOW и VXZ
Максимальная просадка UDOW за все время составила -80.29%, что больше максимальной просадки VXZ в -68.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDOW и VXZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UDOW и VXZ
ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) имеет более высокую волатильность в 13.11% по сравнению с iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN (VXZ) с волатильностью 8.31%. Это указывает на то, что UDOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VXZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.