Сравнение UDOW с VXZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) и iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN (VXZ).
UDOW - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. VXZ - это пассивный фонд от Barclays Capital, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index Total Return. Фонд был запущен 17 янв. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UDOW и VXZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UDOW и VXZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UDOW ProShares UltraPro Dow30 | -11.80% | 24.46% | 28.47% | 32.72% | -32.39% | 65.67% | -17.15% | 75.24% | -34.39% |
VXZ iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN | 10.67% | 5.73% | -12.65% | -43.98% | 0.47% | -16.38% | 72.77% | -20.10% | 31.89% |
Доходность по периодам
С начала года, UDOW показывает доходность -11.80%, что значительно ниже, чем у VXZ с доходностью 10.67%.
UDOW
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -14.66%
- С начала года
- -11.80%
- 6 месяцев
- -4.54%
- 1 год
- 18.03%
- 3 года*
- 23.92%
- 5 лет*
- 10.57%
- 10 лет*
- 20.47%
VXZ
- 1 день
- -2.16%
- 1 месяц
- 7.03%
- С начала года
- 10.67%
- 6 месяцев
- 6.96%
- 1 год
- 7.09%
- 3 года*
- -13.47%
- 5 лет*
- -12.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UDOW vs. VXZ — Ранг доходности на риск
UDOW
VXZ
Сравнение UDOW c VXZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) и iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN (VXZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UDOW | VXZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.36 | 0.23 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.86 | 0.58 | +0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.08 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | 0.32 | +0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.91 | 0.47 | +1.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UDOW | VXZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 | 0.23 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | -0.42 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | -0.05 | +0.55 |
Корреляция
Корреляция между UDOW и VXZ составляет -0.61. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UDOW и VXZ
Дивидендная доходность UDOW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, тогда как VXZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UDOW ProShares UltraPro Dow30 | 1.54% | 1.38% | 0.95% | 0.95% | 0.83% | 0.26% | 0.19% | 0.61% | 0.73% | 0.13% | 0.26% | 0.21% |
VXZ iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UDOW и VXZ
Максимальная просадка UDOW за все время составила -80.29%, что больше максимальной просадки VXZ в -69.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDOW и VXZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| UDOW | VXZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.29% | -69.00% | -11.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.18% | -23.10% | -7.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.79% | -62.05% | +6.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.30% | -61.60% | +40.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.46% | -36.21% | +21.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.31% | 15.83% | -6.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности UDOW и VXZ
ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) имеет более высокую волатильность в 14.82% по сравнению с iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN (VXZ) с волатильностью 9.56%. Это указывает на то, что UDOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VXZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UDOW | VXZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.82% | 9.56% | +5.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.67% | 15.14% | +12.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.13% | 30.58% | +19.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.05% | 29.62% | +14.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.67% | 34.39% | +17.28% |