PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UDOW с VXZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UDOW и VXZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) и iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN (VXZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UDOW и VXZ


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
UDOW
ProShares UltraPro Dow30
-11.80%24.46%28.47%32.72%-32.39%65.67%-17.15%75.24%-34.39%
VXZ
iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN
10.67%5.73%-12.65%-43.98%0.47%-16.38%72.77%-20.10%31.89%

Доходность по периодам

С начала года, UDOW показывает доходность -11.80%, что значительно ниже, чем у VXZ с доходностью 10.67%.


UDOW

1 день
1.49%
1 месяц
-14.66%
С начала года
-11.80%
6 месяцев
-4.54%
1 год
18.03%
3 года*
23.92%
5 лет*
10.57%
10 лет*
20.47%

VXZ

1 день
-2.16%
1 месяц
7.03%
С начала года
10.67%
6 месяцев
6.96%
1 год
7.09%
3 года*
-13.47%
5 лет*
-12.39%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraPro Dow30

iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN

Доходность на риск

UDOW vs. VXZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UDOW
Ранг доходности на риск UDOW: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDOW: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDOW: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDOW: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDOW: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDOW: 2525
Ранг коэф-та Мартина

VXZ
Ранг доходности на риск VXZ: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXZ: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXZ: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXZ: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXZ: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXZ: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UDOW c VXZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) и iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN (VXZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UDOWVXZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.36

0.23

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.86

0.58

+0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.08

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.59

0.32

+0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.91

0.47

+1.44

UDOW vs. VXZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UDOW на текущий момент составляет 0.36, что выше коэффициента Шарпа VXZ равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UDOW и VXZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UDOWVXZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

0.23

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

-0.42

+0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

-0.05

+0.55

Корреляция

Корреляция между UDOW и VXZ составляет -0.61. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UDOW и VXZ

Дивидендная доходность UDOW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, тогда как VXZ не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UDOW
ProShares UltraPro Dow30
1.54%1.38%0.95%0.95%0.83%0.26%0.19%0.61%0.73%0.13%0.26%0.21%
VXZ
iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UDOW и VXZ

Максимальная просадка UDOW за все время составила -80.29%, что больше максимальной просадки VXZ в -69.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDOW и VXZ.


Загрузка...

Показатели просадок


UDOWVXZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.29%

-69.00%

-11.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.18%

-23.10%

-7.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.79%

-62.05%

+6.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.30%

-61.60%

+40.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.46%

-36.21%

+21.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.31%

15.83%

-6.52%

Волатильность

Сравнение волатильности UDOW и VXZ

ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) имеет более высокую волатильность в 14.82% по сравнению с iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN (VXZ) с волатильностью 9.56%. Это указывает на то, что UDOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VXZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UDOWVXZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.82%

9.56%

+5.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.67%

15.14%

+12.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.13%

30.58%

+19.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.05%

29.62%

+14.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.67%

34.39%

+17.28%