Сравнение UDOW с VXZ
UDOW (ProShares UltraPro Dow30) is Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones Industrial Average (300%), while VXZ (iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN) is a stock. Both are passively managed. Over the past 5 years, UDOW returned 13.83%/yr vs -12.85%/yr for VXZ. At a correlation of -0.61, they often move in opposite directions. UDOW charges 0.95%/yr vs 0.89%/yr for VXZ.
Доходность
Сравнение доходности UDOW и VXZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UDOW показывает доходность 17.76%, что значительно выше, чем у VXZ с доходностью 0.67%.
UDOW
- 1 день
- 4.89%
- 1 месяц
- 14.00%
- С начала года
- 17.76%
- 6 месяцев
- 18.56%
- 1 год
- 61.82%
- 3 года*
- 35.94%
- 5 лет*
- 13.83%
- 10 лет*
- 23.64%
VXZ
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- -3.67%
- С начала года
- 0.67%
- 6 месяцев
- -2.94%
- 1 год
- -8.91%
- 3 года*
- -12.52%
- 5 лет*
- -12.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UDOW и VXZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UDOW ProShares UltraPro Dow30 | 17.76% | 24.46% | 28.47% | 32.72% | -32.39% | 65.67% | -17.15% | 75.24% | -34.39% |
VXZ iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN | 0.67% | 5.73% | -12.65% | -43.98% | 0.47% | -16.38% | 72.77% | -20.10% | 31.89% |
Correlation
The correlation between UDOW and VXZ is -0.60, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2018 г. | -0.61 |
The correlation between UDOW and VXZ has been stable across timeframes, ranging from -0.64 to -0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UDOW vs. VXZ — Ранг доходности на риск
UDOW
VXZ
Сравнение UDOW c VXZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) и iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN (VXZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UDOW | VXZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.94 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | -0.61 | +2.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.85 | -1.04 | +8.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UDOW | VXZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | -0.47 | +2.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | -0.44 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | -0.08 | +0.62 |
Просадки
Сравнение просадок UDOW и VXZ
Максимальная просадка UDOW за все время составила -80.29%, что больше максимальной просадки VXZ в -69.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDOW и VXZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UDOW | VXZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.29% | -69.00% | -11.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.07% | -14.67% | -13.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.83% | -38.89% | -5.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.79% | -62.05% | +6.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -65.07% | +65.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.39% | -36.79% | +22.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.90% | 8.58% | -0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности UDOW и VXZ
ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) имеет более высокую волатильность в 9.70% по сравнению с iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN (VXZ) с волатильностью 3.63%. Это указывает на то, что UDOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VXZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UDOW | VXZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.70% | 3.63% | +6.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.98% | 13.53% | +14.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.40% | 19.11% | +17.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.23% | 29.15% | +15.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.77% | 34.10% | +17.67% |
Сравнение комиссий UDOW и VXZ
UDOW берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VXZ в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UDOW и VXZ
Дивидендная доходность UDOW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, тогда как VXZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UDOW ProShares UltraPro Dow30 | 1.15% | 1.38% | 0.95% | 0.95% | 0.83% | 0.26% | 0.19% | 0.61% | 0.73% | 0.13% | 0.26% | 0.21% |
VXZ iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UDOW and VXZ have a correlation of -0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UDOW has higher volatility (9.70%) compared to VXZ (3.63%). In terms of maximum drawdown, UDOW dropped -80.29% vs VXZ's -69.00%.
UDOW currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UDOW и VXZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор