Сравнение UDOW с VXZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) и iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN (VXZ).
UDOW - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. VXZ - это пассивный фонд от Barclays Capital, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index Total Return. Фонд был запущен 17 янв. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UDOW или VXZ.
Корреляция
Корреляция между UDOW и VXZ составляет -0.61. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности UDOW и VXZ
Основные характеристики
UDOW:
1.12
VXZ:
-0.46
UDOW:
1.65
VXZ:
-0.54
UDOW:
1.21
VXZ:
0.94
UDOW:
2.10
VXZ:
-0.21
UDOW:
5.75
VXZ:
-0.93
UDOW:
6.57%
VXZ:
15.31%
UDOW:
33.68%
VXZ:
31.02%
UDOW:
-80.29%
VXZ:
-69.00%
UDOW:
-14.25%
VXZ:
-66.29%
Доходность по периодам
С начала года, UDOW показывает доходность 31.77%, что значительно выше, чем у VXZ с доходностью -10.27%.
UDOW
31.77%
-7.50%
23.50%
34.58%
10.07%
18.96%
VXZ
-10.27%
5.62%
2.87%
-12.98%
-5.92%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UDOW c VXZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) и iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN (VXZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UDOW и VXZ
Дивидендная доходность UDOW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, тогда как VXZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UDOW ProShares UltraPro Dow30 | 0.77% | 0.95% | 0.83% | 0.26% | 0.19% | 0.61% | 0.73% | 0.13% | 0.67% | 0.21% | 0.46% | 0.35% |
VXZ iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UDOW и VXZ
Максимальная просадка UDOW за все время составила -80.29%, что больше максимальной просадки VXZ в -69.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDOW и VXZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UDOW и VXZ
ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) имеет более высокую волатильность в 11.47% по сравнению с iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN (VXZ) с волатильностью 10.59%. Это указывает на то, что UDOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VXZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.