Сравнение UDOW с VXZ
UDOW (ProShares UltraPro Dow30) is Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones Industrial Average (300%), while VXZ (iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN) is a stock. Both are passively managed. Over the past 5 years, UDOW returned 16.20%/yr vs -13.70%/yr for VXZ. Their -0.61 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. UDOW charges 0.95%/yr vs 0.89%/yr for VXZ.
Доходность
Сравнение доходности UDOW и VXZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UDOW показывает доходность 34.72%, что значительно выше, чем у VXZ с доходностью -6.69%.
UDOW
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- 5.99%
- 6 месяцев
- 24.98%
- С начала года
- 34.72%
- 1 год
- 68.15%
- 3 года*
- 37.02%
- 5 лет*
- 16.20%
- 10 лет*
- 24.14%
- Всё время*
- 27.06%
VXZ
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- -0.54%
- 6 месяцев
- -7.51%
- С начала года
- -6.69%
- 1 год
- -15.54%
- 3 года*
- -10.70%
- 5 лет*
- -13.70%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -3.49%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $139.29M | $118.80M | $141.03M | |
| $1.21M | $1.05M | $815.60K |
Сравнение доходности по годам UDOW и VXZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UDOW ProShares UltraPro Dow30 | 34.72% | 24.46% | 28.47% | 32.72% | -32.39% | 65.67% | -17.15% | 75.24% | -35.09% |
VXZ iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN | -6.69% | 5.73% | -12.65% | -43.98% | 0.47% | -16.38% | 72.77% | -20.10% | 31.89% |
Correlation
The correlation between UDOW and VXZ is -0.63, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.63 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.60 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | -0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 янв. 2018 г. | -0.61 |
The correlation between UDOW and VXZ has been stable across timeframes, ranging from -0.64 to -0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UDOW vs. VXZ — Ранг доходности на риск
UDOW
VXZ
Сравнение UDOW c VXZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) и iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN (VXZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UDOW | VXZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.87 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | -0.81 | +3.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.67 | -1.54 | +10.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UDOW и VXZ
Максимальная просадка UDOW за все время составила -80.29%, что больше максимальной просадки VXZ в -69.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDOW и VXZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UDOW | VXZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.29% | -69.00% | -11.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.07% | -19.33% | -8.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.83% | -36.45% | -8.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.79% | -62.05% | +6.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -67.62% | +67.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.27% | -37.36% | +23.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.89% | 10.13% | -2.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности UDOW и VXZ
ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) имеет более высокую волатильность в 12.46% по сравнению с iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN (VXZ) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что UDOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VXZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UDOW | VXZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.46% | 4.09% | +8.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.77% | 13.51% | +16.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.41% | 18.51% | +18.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.38% | 28.95% | +15.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.80% | 33.81% | +17.99% |
Сравнение комиссий UDOW и VXZ
UDOW берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VXZ в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UDOW и VXZ
Дивидендная доходность UDOW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, тогда как VXZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UDOW ProShares UltraPro Dow30 | 1.00% | 1.38% | 0.95% | 0.95% | 0.83% | 0.26% | 0.19% | 0.61% | 0.73% | 0.13% | 0.26% | 0.21% |
VXZ iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UDOW and VXZ have a correlation of -0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UDOW has higher volatility (12.46%) compared to VXZ (4.09%). In terms of maximum drawdown, UDOW dropped -80.29% vs VXZ's -69.00%.
UDOW currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UDOW и VXZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор