Сравнение UDI с IQMM
UDI (USCF ESG Dividend Income Fund) and IQMM (ProShares GENIUS Money Market ETF) are both exchange-traded funds - UDI is a Large Cap Value Equities fund actively managed by USCF Advisers, while IQMM is a Money Market fund actively managed by ProShares. Both are actively managed. At a correlation of -0.33, they often move in opposite directions. UDI charges 0.65%/yr vs 0.15%/yr for IQMM.
Доходность
Сравнение доходности UDI и IQMM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
UDI
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 1.43%
- С начала года
- 9.46%
- 6 месяцев
- 11.05%
- 1 год
- 21.78%
- 3 года*
- 16.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IQMM
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UDI и IQMM
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
UDI USCF ESG Dividend Income Fund | 1.22% |
IQMM ProShares GENIUS Money Market ETF | 0.98% |
Correlation
The correlation between UDI and IQMM is -0.33, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2026 г. | -0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UDI vs. IQMM — Ранг доходности на риск
UDI
IQMM
Сравнение UDI c IQMM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF ESG Dividend Income Fund (UDI) и ProShares GENIUS Money Market ETF (IQMM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UDI | IQMM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.87 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.72 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UDI | IQMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 16.18 | -15.26 |
Просадки
Сравнение просадок UDI и IQMM
Максимальная просадка UDI за все время составила -14.17%, что больше максимальной просадки IQMM в -0.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDI и IQMM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UDI | IQMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.17% | -0.02% | -14.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.66% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.97% | -0.00% | -0.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.07% | -0.00% | -3.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.48% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UDI и IQMM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UDI | IQMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.67% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.95% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.19% | 0.22% | +9.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.04% | 0.22% | +13.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.04% | 0.22% | +13.82% |
Сравнение комиссий UDI и IQMM
UDI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии IQMM в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UDI и IQMM
Дивидендная доходность UDI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что больше доходности IQMM в 0.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
IQMM ProShares GENIUS Money Market ETF | 0.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UDI USCF ESG Dividend Income Fund | 2.49% | 2.42% | 5.33% | 2.61% | 1.79% |
Часто задаваемые вопросы
UDI and IQMM have a correlation of -0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IQMM is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IQMM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.65% for UDI.
UDI has the higher dividend yield at 2.49%, compared with 0.94% for IQMM.
UDI is categorized as Large Cap Value Equities, while IQMM is Money Market. They also come from different issuers: USCF Advisers and ProShares. Their fees differ too: 0.65% for UDI and 0.15% for IQMM.
Подберите оптимальное распределение для UDI и IQMM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор